Vma variable media móvil

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Variable Moving Average (VMA) Esta es una media móvil exponencial, que puede ajustarse automáticamente a la volatilidad del mercado. ¿Por qué debería usarlo? Un promedio móvil es una herramienta importante en el análisis técnico, sin embargo, ya que es después de todo un promedio calculado a partir de datos pasados, a veces tiene dificultades para aplicar sus cualidades cuando las condiciones en el mercado cambian el grado de volatilidad. La Variable Moving Average es capaz de detectar y ajustar su suavidad junto con el cambio en la volatilidad del mercado. Por lo tanto, puede desempeñarse mejor en períodos de alcance y períodos altamente volátiles, cuando las lecturas de medias móviles móviles típicas se vuelven menos precisas. Recuerde que hay una gran cantidad de factores que pueden aumentar o disminuir el grado de volatilidad en el mercado, por ejemplo, un evento de noticias importantes en una fecha y hora específicas pueden crear una alta volatilidad, mientras que la volatilidad tardía (GMT) puede ser muy bajo. ¿Cómo se ve? El VMA se parece a un promedio móvil simple, es decir, una sola línea en el gráfico que indica un precio promedio para cada período. ¿Cómo funciona? Cuanto más volátil es el mercado, más suavizado se utiliza para el cálculo y mayor es el peso dado a los datos actuales. Esto significa que en períodos de alta volatilidad, el VMA se volverá más sensible en comparación con períodos de baja volatilidad, permitiendo que el Variable Moving Average responda más rápido cuando sea necesario o más lento cuando sea necesario. Ejemplo A continuación se muestra un gráfico diario de USD / JPY con dos líneas de media móvil, una media móvil exponencial (roja) y la variable variable media (azul). Observe cómo el VMA es más rápido para responder a los períodos de alta volatilidad en comparación con la EMA, véase, por ejemplo, el muy volátil hacia abajo se mueven alrededor de 24 de octubre.Variable Moving Average (VMA) aka Índice de Volatilidad Dynamic Ave (VIDYA) (VIDYA) fue desarrollado por Tushar S. Chande y presentado por primera vez en la edición de marzo de 1992 del Análisis Técnico de Stocks amp Commodities 8211 Adaptación de los promedios móviles a la volatilidad del mercado La teoría de Chande8217s era que el desempeño de una media móvil exponencial Podría mejorarse utilizando un índice de volatilidad (VI) para ajustar el período de suavizado a medida que cambian las condiciones del mercado. La idea es que cuando los precios están congestionados un promedio debe reducir la velocidad para evitar whipsaws, pero cuando los precios están fuertemente en una media debe acelerar para capturar los movimientos de los principales precios. No fue la primera persona que pensó en estas líneas George R. Arrington, Ph.D introdujo una variable promedio móvil simple basada en la desviación estándar en la edición de junio de 1991 del Análisis Técnico de Stocks amp Commodities 8211 Construyendo un promedio móvil variable ( VLMA). El YIDYA sin embargo representó un paso masivo adelante del VLMA porque permitió una extensión mucho más grande de períodos de suavizado. Cómo calcular una media móvil variable VMA (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Los usuarios eligen una medida de volatilidad o fuerza de tendencia. N Periodo de suavizado constante seleccionado por el usuario. Aquí está un ejemplo de un VMA de 3 periodos con un Ratio de Eficiencia de 3 periodos (ER) como el VI: Cómo el Suavizado de VIDYA es cambiado por el Índice de Volatilidad El Variable Moving Average es único en que no tiene límite superior o inferior a su suavizado : El periodo de suavizado VMA puede ir infinitamente alto hasta que el Índice de Volatilidad sea igual a cero en cuyo punto el promedio resultante dejará de moverse y será igual al VMA anterior. Cuando el Índice de Volatilidad es igual a 1, el periodo de suavizado será igual a la constante seleccionada por el usuario. 8216N8217 notará cómo cuando el eje Y N, el eje X 1. Sin embargo, si el Índice de Volatilidad que se utiliza puede elevarse por encima de 1 (tal como el Índice de Desviación Estándar) Entonces el período de suavizado puede caer por debajo de la constante seleccionada por el usuario. Cuando el VI (N / 2) 0.5 entonces el período de suavizado será 1, que es igual al precio mismo. Por lo tanto, el VI que se utiliza no debe elevarse por encima (N / 2) 0,5 y si lo hace en ocasiones, entonces este límite debe ser escrito en la fórmula. Un vistazo a la alfa real Debido a que el VMA es como sugiere el nombre, variable, el 8216Actual Alpha8217 no es estático, sino que está influenciado por el VI. Cambiando la constante 8216N8217 sin embargo la interpretación del VI cambia grandemente: Arriba usted puede ver un ejemplo del 8216Actual Alpha8217 y el período que suaviza resultante para un VMA con un 8216N8217 de 1 y un 8216N8217 de 5. Sabemos que cuando el VI 1 (Lo que indica que el stock está tendiendo a la perfección) el período de suavizado 8216N8217. Así que los períodos de suavizado más rápidos en estos ejemplos serían 1 y 5 respectivamente no una gran diferencia. Pero es sorprendente ver lo que un enorme impacto cambiando 8216N8217 sólo unos pocos puntos en general. De hecho como 8216N8217 aumenta el VMA resultante se mueve exponencialmente más lento. Este efecto es más bien como la cuadratura utilizada por Kaufman en su media móvil adaptable. Qué índice de volatilidad usar Chande usó originalmente el coeficiente de desviación estándar como su VI y éste es el típicamente usado cuando la gente habla de un VIDYA. Pero más tarde, en el artículo de octubre de 1995 del Análisis Técnico de Stocks amp Commodities 8211 8216Identifying Powerful Breakouts Early 8216 sugirió el uso de su propio Chande Momentum Oscillator (CMO). Debido a que la OCM oscila entre 100 y -100, para usarlo en esta aplicación debemos tomar el valor absoluto dividido por 100. El resultado es idéntico al Ratio de Eficiencia (ER) y es el VI usado con mayor frecuencia cuando las personas se refieren a un VMA . Sin embargo, cualquier medida de volatilidad o resistencia a la tendencia puede utilizarse siempre y cuando se ajuste entre un rango cero a (N / 2) 0,5 donde las lecturas más altas indican una tendencia más fuerte. Índices de volatilidad utilizados para pruebas Como parte del indicador 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, hemos probado / probará los siguientes indicadores como índice de volatilidad en una media variable variable: ¿Hay otros que usted piensa que valen la pena probar? Comentarios sección en la parte inferior. Variable Moving Average Archivo de Excel He reunido una hoja de cálculo de Excel que contiene el promedio móvil variable y lo hice disponible para la transferencia directa LIBRE. Contiene una versión 8216basic8217 que muestra todo el trabajo y un 8216fancy8217 uno que se ajustará automáticamente a la longitud, así como el índice de volatilidad que especifique. Encuentrelo en el siguiente enlace cerca de la parte inferior de la página en Descargas Indicadores técnicos: Variable Moving Average (VMA) Variable variable de 10 días Ejemplo de media móvil, VI Ratio de eficiencia de 50 días Gracias Brother this is great. La explicación de la matemática detrás de él es muy útil ahora que entiendo cómo funciona cada parte de la ecuación i puede jugar con él una pregunta8230 VMA1 para el primer punto de datos que acaba de utilizar el Close1 y en ese caso por qué no sólo utilizar Close1 debe Ser más sensible al cambio de precio Tengo que estar de acuerdo con steveplace, heteroskedacity es difícil de explicar a las 7:00 de la mañana lol Me alegra que lo encontró útil Peter. Encuentro algunas de las fórmulas alrededor de la tela para estas cosas realmente difíciles de leer porque no tengo ninguna educación formal de la matemáticas. Por eso lo rompo todo y muestro el trabajo para que no haya confusión. Con respecto a su pregunta, el VMA sigue siendo un promedio móvil exponencial (EMA) etfhq / blog / 2010/11/08 / exponencial-móvil-promedio / pero con un alfa dinámico en lugar de uno constante. Todos los EMAs usan su promedio anterior a medida que avanzan pero necesitan ser sembrados con un número al principio (generalmente el cierre anterior) EMA EMA (1) (Close EMA (1)). Si siguió usando el cierre anterior, entonces el promedio seguiría el precio tan de cerca como para emparejarlo casi exactamente. Descargue la hoja si ya haven8217t y tiene una oportunidad. Vaya a la celda J5 al final de la fórmula, dirá SI (J482438221, J4 (2 / (I51)) (E5-J4), 82218221)) cambie esto por IF (E482438221, E4 (2 / (I51)) (E5-E4), 82218221)) rellenar esta fórmula a la parte inferior de la columna y luego hará referencia al cierre anterior en lugar del VMA anterior. BTW Acabo de notar que tenía la hoja de cálculo establecido en la actualización de cálculo manual en lugar de automática. Es posible que desee cambiar esto o descargarlo de nuevo como lo he arreglado ahora. Sayyed Hace 4 años estoy utilizando VMA junto con otros MA8217s (simple, exp, ponderado, vol ponderado, triangular). ¿Debo utilizar el mismo período para VMA como el período para otros promedios ¿uso la intersección como mis puntos de compra / venta como otros MA8217s o debo utilizar la dirección de VMA como mi compra / venta de señales gracias por su apoyo. Derry Brown Hace 4 años Usted puede ver los resultados de las pruebas para varias de las MA mencionadas aquí 8211 etfhq / blog / 2010/05/25 / best-technical-indicators / La respuesta a su pregunta depende de si los está usando como parte de Un sistema mecánico o uno discrecional. No he probado los resultados de los cruces de MA entre los diferentes tipos de MA, pero yo no esperaría que esto fuera un enfoque eficaz. Cada tipo de media móvil es único por lo que no es necesario utilizar el mismo período de suavizado y el VMA es tan diferente al que debe ser tratado como un promedio totalmente independiente. Espero que esto ayude a DerryEfficiency Ratio Promedio móvil variable (ER-VMA) 8211 Resultados de las pruebas El promedio móvil variable (VMA) ajusta dinámicamente su propio período de suavizado a las cambiantes condiciones del mercado basadas en un índice de volatilidad (VI). Mientras que cualquier VI puede ser utilizado, en este artículo vamos a ver cómo el VMA realiza utilizando una Eficiencia Ratio (ER). Esto es idéntico al CMO modificado que Tushar S. Chande sugirió que se usara en su artículo de octubre de 1995 en Análisis Técnico de Stocks amp Commodities 8216Identifying Powerful Breakouts Early 8216. El ER-VMA requiere dos entradas seleccionadas por el usuario: un Período de Ratio de Eficiencia y un VMA período. Hemos probado las operaciones que van de largo y corto, utilizando datos diarios, tomando finales de día (EOD) y finales de semana (EOW) las señales de análisis de todas las combinaciones de: ER 10, 20, 40, 80, 126, 252 VMA 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Las longitudes ER fueron seleccionadas debido al hecho de que corresponden con el número aproximado de días de negociación en los períodos de calendario estándar: 10 días 2 semanas, 20 días 1 mes, 40 días 2 meses, 80 días año, 126 días año y hay 252 días de negociación en un año promedio. Los periodos de VMA fueron seleccionados después de que las pruebas preliminares demostraron que cuando se combinaron con las diferentes longitudes de ER dieron lugar a periodos de suavizado medianos entre 6 y 207 días que deberían captar los mejores resultados basados ​​en lo que sabemos de investigaciones previas en promedios móviles. Un total de 240 promedios diferentes fueron probados y cada uno fue ejecutado a través de 300 años de datos en 16 diferentes índices globales (detalles aquí). ER Variable Moving Average EOD vs EOW Devuelve: Al igual que con la prueba VMA anterior, cada ER-VMA utilizando señales EOD logró superar la media de compra y mantener anualizado rendimiento de 6,32 durante el período de prueba (antes de permitir los costos de transacción y el deslizamiento). Claramente los periodos ER de 126 y 252 produjeron los mejores resultados usando señales EOD y EOW. Esto se hace eco de los resultados anteriores en otras 8216intelligent8217 promedios móviles. El 126-Day ER-VMA con una constante de 1 se destaca como el mejor intérprete con señales EOD mientras que el ER-VMA de 252 días con una constante de 9 fue el mejor al tomar señales EOW. (Los resultados en el lado corto reiteran esto). Es interesante notar que los retornos se mantienen bastante bien cuando se usan señales EOW en un 252 ER, así que permite echar un vistazo más de cerca a la forma en que la probabilidad de ganancia y la duración comercial se compara con las señales EOD y EOW: Claramente hay un gran salto en La probabilidad de ganancia y la duración comercial promedio cuando se usan señales EOW son características altamente deseables, especialmente si se pueden lograr sin sacrificar demasiado rendimiento. Mejor EOD Eficiencia Ratio Variable Moving Average He incluido en el gráfico anterior el rendimiento de los 126 días FRAMA, EOD 4, 300 Long becuase hasta el momento este ha sido el mejor rendimiento promedio móvil. Los 126 días ER-VMA, EOD 1, Long producido resultados casi idénticos a lo mejor que el FRAMA podría producir, pero todavía bajo realiza ligeramente (Lo mismo es cierto en el lado corto). Además hay otras cosas pequeñas que van en contra de los 126 días ER-VMA, EOD 1 como un ligero aumento en la mayor pérdida y no girar un beneficio en el Nikkei 225. 126 Día ER-VMA, EOD 1 8211 Distribución del período de suavizado Mirando La distribución de suavizado que se puede ver es bastante similar a la FRAMA pero con una mediana más baja y una gama MASSIVE. 126 Día ER-VMA, 1 8211 Comparación Alfa Para hacerse una idea de las lecturas que crearon estos resultados, trazamos una sección del alfa para el ER-VMA de 126 días, y lo comparamos con el mejor FRAMA para ver si había Todas las similitudes que revelarían lo que hace un buen índice de volatilidad: El alfa tiene un patrón muy similar para el 126 día FRAMA 4, 300 y el 126 día ER-VMA 1 y esto ayuda a explicar por qué su rendimiento es tan similar. Observe sin embargo que el FRAMA es mucho menos volátil. Siempre es preferible trabajar con indicadores que generen lecturas limpias con bajos niveles de ruido suponiendo que todavía producen buenos resultados. Mejor EOW Eficiencia Ratio Variable Moving Average He incluido en el gráfico anterior el rendimiento de los 252 días FRAMA, EOW 40, 250 Long becuase hasta ahora este ha sido el mejor rendimiento 8216slower8217 Media móvil. El 252 Day ER-VMA, EOW 9, bajo realiza por una pequeña cantidad en casi todas las medidas, pero ofrece una duración comercial más larga de 86 días en comparación con 63 días para el FRAMA. Esto hace que el 252 Día ER-VMA, EOW 9 un candidato muy fuerte como el mejor promedio móvil 8216slower8217, aunque su rendimiento en el lado corto bajo realiza por un margen ligeramente mayor. Distribución del Periodo de Suavizado 8211 Al observar la distribución de suavizado para el ER-VMA de 252 días, se puede ver que está mucho más extendido con sólo 33 de los períodos cubiertos en los primeros 50 puntos de datos Mientras que la misma gama cubre 82 para el FRAMA. También tiene un período de suavizado mediano mucho mayor de 119 en comparación con 52 para el FRAMA, lo que explica por qué tiene una duración comercial más larga. 252 Día ER-VMA, 9 8211 Alpha Comparación Esta vez vemos que los alfas son muy diferentes, pero una vez más el FRAMA es mucho menos volátil. Recuerde que cuanto más alta sea la lectura, más rápido será el período de suavizado resultante, el ER-VMA se mantendrá mucho más bajo que el FRAMA, lo que resulta en un promedio más lento. Conclusión El ER-VMA produce algunos retornos impresionantes y le da al FRAMA una buena carrera por su dinero. Para un promedio móvil 8216fast8217 el FRAMA de 126 días, EOD 4, 300 es definitivamente superior al ER-VMA de 126 días, 1 porque supera en casi todas las medidas y es guiado por lecturas (D) que son mucho menos volátiles. Para el promedio móvil 8216slower8217 es más difícil seleccionar al ganador. Me gusta el hecho de que el 252 ER-VMA, 9 tiene una distribución mucho más uniforme de suavizado y una duración comercial más larga. Sin embargo, es lamentable que haya mucho más ruido en las lecturas (ER) que lo guían. El ER-VMA sin duda warrens mención y quizás más investigación, pero sobre la base de nuestros resultados hasta ahora el FRAMA sigue siendo un poco superior en casi todos los sentidos. Quiere usar este indicador Obtenga una hoja de cálculo Excel libre en el enlace que fluye en Descargas Indicadores técnicos: Variable Moving Average (VMA). Se ajustará automáticamente a uno de los muchos VIs diferentes que puede seleccionar incluyendo la relación de eficiencia utilizada en este artículo. Para obtener más información en esta serie, consulte Indicador técnico Lucha por la supremacía Se generó una señal de entrada para ir de largo (o señal de salida para cubrir un corto) por cada promedio probado con un cierre por encima de ese promedio y una señal de salida (o señal de entrada corta) Se generó en cada cierre por debajo de ese promedio móvil. Ningún interés se ganó mientras que en efectivo y no se ha hecho ninguna indemnización por los costos de transacción o el deslizamiento. Las operaciones se probaron utilizando señales de fin de día (EOD) y de fin de semana (EOW) en datos diarios. P.ej. Los datos diarios con una señal EOW requerirían que la semana terminara por encima de una media móvil diaria para abrir un largo o cerrar un cortocircuito. Los datos diarios con señales EOD requerirían que el precio diario se cerrara por encima de una media móvil diaria para abrir un canal largo o cercano. Corto y viceversa. Esta fue la rentabilidad media anualizada de los 16 mercados durante el período de prueba. Los datos utilizados para estas pruebas se incluyen en la hoja de cálculo de resultados y más detalles sobre nuestra metodología se pueden encontrar aquí. 252 Día ER-AMA, 9 8211 Comparación Alfa
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