Tipos de cambio de Forex

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Tipos de Swap Una tasa de cambio de divisas o rollover se define como el interés de un día añadido o deducido por mantener una posición abierta durante la noche, esto se puede ganar o pagar. Las tasas de Swap / Rollover se determinan por el diferencial de tipo de interés a un día entre las dos monedas involucradas en el par y si la posición es una compra lsquolongrsquo o vender lsquoshortrsquo. Lo que debe saber acerca de las tasas de intercambio Los swaps se aplican a su cuenta comercial sólo cuando las posiciones mantenidas se mantienen abiertas hasta el próximo día de negociación de divisas. Los swaps se aplican cuando el rollover ocurre al final del día, que es 00:00 hora del servidor. Algunos pares de divisas pueden tener tasas de swap negativas en ambos lados, tanto lsquolongrsquo como lsquoshortrsquo. Las tasas de swap se calculan en puntos, MetaTrader 4 los convierte automáticamente en la moneda base de la cuenta. Cada par de divisas tiene su propia carga de intercambio y se mide en un tamaño estándar de 1.0 lotes estándar (100.000 unidades base). Los swaps se calculan y se aplican en cada noche de negociación. El miércoles por la noche swaps se cobran a triple tarifa de la tarifa habitual. Tarifas de Swap de Noche Podrá ver las tasas de swap desde su Terminal de MetaTrader 4 siguiendo el proceso descrito a continuación. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier instrumento de la sección lsquoMarket Watchrsquo, luego haga clic con el botón izquierdo en la opción lsquoSymbolsrsquo del menú desplegable. Seleccione el par de divisas de la ventana emergente y luego haga clic izquierdo en el botón lsquoPropertiesrsquo, se abrirá una nueva ventana que muestra la tasa de swap largo y corto para el par seleccionado. Cómo los corredores minoristas usan las tasas de swap de una noche para eliminar o reducir sus clientes Tendencia de seguimiento Edge Recientemente, me encontré con una estrategia de negociación interesante, destinado a los futuros de comercio, pero teóricamente aplicable al comercio minorista de divisas. El autor del strategyrsquos afirma que incluso con reglas completamente objetivas y directas, una estrategia simple y completa negociada a través de un grupo muy diversificado de mercados de futuros líquidos ha producido un rendimiento anual promedio de aproximadamente 20 por año durante las últimas dos décadas, superando significativamente Los mercados bursátiles globales y equiparándose al tipo de rentabilidad producida por los fondos de cobertura de futuros administrados gestionados profesionalmente. Como un profesional de Forex, he echado un vistazo más de cerca a la estrategia para ver qué tipo de borde que podría haber proporcionado históricamente a los comerciantes al por menor de Forex. Los resultados hacen una lectura interesante porque ilustran exactamente por qué puede ser tan difícil para los comerciantes minoristas explotar los bordes que existen dentro de los mercados. En aras de la divulgación completa, reproduzco las reglas de estrategia en su totalidad: Riesgo: el ATR de 100 días (Rango Promedio Real) debe ser igual a 1 unidad de riesgo. Entrada: larga al final de cualquier día que cierre por encima del cierre más alto de los 50 días anteriores al final de cualquier día que cierre por debajo del cierre inferior de los 50 días anteriores. Filtro de entrada: entradas largas sólo cuando el SMA de 50 días (Promedio móvil simple) está por encima de las entradas cortas SMA de 100 días sólo cuando el SMA de 50 días está por debajo del SMA de 100 días. Salida: Se debe usar una parada de arrastre de 3 veces el ATR de 100 días desde el precio más alto desde que se abrió el comercio (para largos), o el precio más bajo desde que se abrió el comercio (para cortos). La parada de arrastre debe ser recalculada constantemente como un stoprdquo de ldquochandelier y debe ser una parada suave: una salida sólo se hace cuando un cierre diario está en o más allá de la pérdida de parada. Esta estrategia fue probada contra el par de divisas más líquido y popular del mercado Forex, el EUR / USD. Durante un periodo de tiempo largo y reciente (de septiembre de 2001 a finales de 2013), utilizando datos spot EUR / USD públicamente disponibles con el horario de apertura y cierre diarios a la GMT de Medianoche. Los resultados muestran que la estrategia proporcionó una ventaja ganadora en EUR / USD durante el período de prueba. Más de 366 operaciones, se obtuvo un rendimiento total de 33,85 unidades de riesgo, con una expectativa positiva media por operación de 9,25. Esto significa que el comercio promedio produjo un rendimiento igual a la cantidad arriesgada más un 9,25 extra de esa cantidad. Teniendo en cuenta que la estrategia es completamente mecánica y que representa sólo un instrumento dentro de lo que tradicionalmente es la categoría de activos que sigue la tendencia más desfavorable (pares de divisas), este no es un mal resultado. Sin embargo, los honorarios y las comisiones deben tenerse en cuenta, para determinar la rentabilidad que se podría haber disfrutado. Suponiendo que: la cotización fue realizada por un fondo con contratos de futuros EUR / USD, y una cuarta parte de las operaciones tuvieron que ser liquidadas antes de que el contrato expirara, incurriendo en una comisión adicional, y una comisión de 20 por operación debía ser Y una cuenta de 10 millones fue negociada con cada unidad de riesgo igual a un 1 fijo del tamaño del activo inicial, entonces el rendimiento total sería igual a 3,385,000 menos 366 operaciones multiplicadas por 25 cada una, representando las comisiones. Esto significaría una reducción del rendimiento de sólo alrededor de 0,1, dando un rendimiento total de 33,75. Se podría suponer que si las estrategias de rodadura eran menos que perfectas, habría algunas pérdidas adicionales. Imagine ahora un comerciante al por menor con una cuenta de 10.000 que quiere negociar esta estrategia usando una correduría al por menor de la divisa. Afortunadamente para este comerciante, la correduría permite el acceso a algún tipo de aproximación de un contrato de futuros que se pueden negociar con un tamaño de lote muy pequeño, así como muy pequeño tamaño del lote de comercio de Forex punto, por lo que no hay ningún problema con la escalabilidad. El siguiente paso es calcular algunos de los costos probables de la negociación para el comerciante al por menor tratando de aplicar esta estrategia durante el mismo período en el EUR / USD. En primer lugar podemos mirar el costo de utilizar Forex Spot: Cada operación incurre en un spread de 2,5 pips, y cada posición que permanece abierta en el cierre de Nueva York incurre en un cargo de swap overnight que varía de posición a posición, pero que promedia a A, digamos, tres cuartos de pip por noche. Por razones de simplicidad podemos realizar un cálculo aproximado basado en pips. El cálculo de la devolución de 33,85 se basó en un beneficio de 9,088 pips. El spread solo es 2,5 pips multiplicado por los 336 oficios, que son iguales a 840 pips. Luego, debemos deducir los cargos de swap overnight. Nuestro comerciante al por menor tenía una posición abierta sobre 9.889 noches, que contendría para 7.417 pips. Por lo tanto, debemos deducir un total de 8,257 pips de nuestra ganancia total de 9,088 pips, lo que deja un beneficio neto de sólo 831 pips Para el bien de este cálculo aproximado, si asumimos que el rendimiento está distribuido uniformemente por cada pip, esto representa un Redujo el beneficio neto a nuestro comerciante al por menor de sólo 3.09, en comparación con el rendimiento de 33.85 logrado por el fondo de 10 millones que analizamos anteriormente. Nuestro comerciante minorista podría tener una alternativa, que sería comprar mini contratos de futuros sintéticos que no incurren en cargos de swap overnight, pero que tienen spreads mucho más amplio algo así como 14 pips por comercio por EUR / USD. Tomando otra mirada en los números y asumiendo también que una cuarta parte de todas las operaciones debe ser rodado, nuestro comerciante minorista se enfrentaría a una tasa de 14 pips 458 veces, lo que equivale a una deducción de 6,412 pips. Esto representaría un beneficio neto de 2.676 pips. Asumiendo de nuevo que todo el rendimiento se distribuye por igual sobre cada pip, nuestro comerciante minorista termina con un rendimiento neto total de 9,97. Así que el uso de mini-futuros sintéticos habría sido mucho más rentable, pero aún así representaría una rentabilidad anualizada durante el período de prueba de menos de 1 beneficio al año. Además, este rendimiento sería menos de un tercio de la cantidad disfrutada por el gran fondo. ¿Por qué las cosas son tan sombrías para nuestro comerciante al por menor Hay varias razones, y el examen de cada razón con cuidado puede ayudar a cualquier comerciante al por menor aspirantes a entender cómo determinados bordes dentro del mercado puede ser efectivamente reducido por la elección incorrecta de corretaje o métodos de ejecución. Los contratos de futuros reales son demasiado grandes para estar disponibles para la mayoría de los comerciantes minoristas, y el dimensionamiento de la posición no se puede lograr adecuadamente con montos inferiores a varios millones de dólares en una tendencia diversificada siguiendo la estrategia. Los mini-futuros son una solución potencial, pero si no son muy líquidos, es poco probable que presenten el mismo borde de tendencias que los futuros ordinarios. Exchange Traded Funds son otra solución parcial, pero aún así, el comerciante al por menor va a tener que pagar algún tipo de propagación para el acceso a un mercado adecuado muy por encima de la comisión de 20 viajes de ida y vuelta pagadera por un cliente importante de una Bolsa de Futuros. Esto nos lleva al tema de los spreads. Francamente, no hay ninguna razón por qué incluso un comerciante minorista debe pagar más de 1 pip para un viaje de ida y vuelta en un instrumento como vainilla como el punto EUR / USD. Corredores cobrando más que esto realmente no tienen excusa válida. Debe decirse que los diferenciales en el sector minorista han ido bajando en los últimos años. Si bien esto es una buena noticia, incluso si el comerciante minorista en nuestro ejemplo había estado pagando 1 pip en lugar de 2,5 pips, esto habría planteado la rentabilidad sólo por un adicional de 1,5, y no puede ser verdaderamente backdated todo el camino a 2001 en cualquier caso. Esto nos lleva, por último, al verdadero culpable de la reducción del rendimiento: el tipo de swap overnight, que es ampliamente mal entendido, y por lo tanto vale la pena un examen detallado. Cargos de Swap de Noche Cuando usted hace un comercio de Forex, está efectivamente prestando una moneda para intercambiar por otra. Por lo tanto, usted debe por lo tanto pagar intereses sobre la moneda que está tomando prestado, mientras recibe intereses a cambio de la moneda que está reteniendo a cambio. Por lo general, hay un diferencial de tasas de interés entre las dos monedas, lo que significa que usted debe estar recibiendo o pagar algún cargo extra cada noche que representa el diferencial y, por supuesto, el tipo de cambio es un factor como las monedas rara vez el comercio a 1 a 1. El único El tiempo que no habría nada que pagar o recibir sería si los tipos de cambio eran exactamente iguales en el punto de vuelco, y no había diferencia de tipos de interés. Parece que a veces se paga la diferencia y, a veces se recibe, por lo general este intercambio se cancela a sí mismo. Por desgracia, no es tan simple como eso, por varias razones: las monedas con tasas de interés más altas tienden a subir contra las monedas con tasas de interés más bajas, por lo que tienden a encontrarse en más operaciones largas con el tiempo, donde se está prestando la moneda con la tasa más alta De interés, lo que significa que usted tiende a pagar más a menudo que a recibir. Los corredores de divisas al por menor cobran o pagan tarifas absolutamente descontentas a sus clientes largos o cortos de un par particular. Muchos corredores son muy opacos acerca de esto y ni siquiera mostrar las tasas aplicables en sus sitios web, aunque las tasas se pueden encontrar en el feed de corretaje en cada plataforma MT4. Vale la pena mencionar que, para ser justos, hay métodos legítimamente diferentes para calcular esta carga. Sin embargo, si nos fijamos en la tabla compilada en myfxbook mostrando una gama de tarifas de noche cobrado por algunos corredores de Forex minoristas, obtendrá una idea de la gran variedad en el mercado. Además de cobrar o pagar el diferencial de la tasa de interés, algunos corredores también agregan un honorario del ldquoadministrationrdquo, que puede significar que usted no recibirá cualquier cosa incluso cuando el diferencial de la tarifa de interés es positivo en su favor Irónicamente, éstos tienden para ser los mismos corredores que Facturar por inactividad de cuenta y exactamente qué administración está involucrada cuando los oficios rara vez son reservados en el mercado real es muy cuestionable. El resultado final es sesgar la cuota aún más contra el cliente. La mayoría de los comerciantes están muy apalancados, lo que significa que están pidiendo prestado la gran mayoría de la moneda que están negociando. Los operadores tienden a olvidar que una de las consecuencias negativas del apalancamiento es empujar hacia arriba los cargos de swap overnight, ya que deben pagar intereses sobre todo el dinero prestado, y no sólo el margen que están poniendo en el comercio en particular. Por supuesto, esto es un elemento legítimo de la acusación. La práctica de cobrar una tarifa por cada noche que un cliente mantiene una posición abierta no sólo está abierta al abuso, sino que puede ser una manera efectiva de reducir dramáticamente las probabilidades de que un comerciante pueda buscar moverse a su favor mediante un uso inteligente de la información a largo plazo, Comercio de tendencia a largo plazo, que normalmente vale la pena con el tiempo si se ejecuta correctamente. Se podría decir que algunas casas de bolsa minoristas están utilizando la ignorancia generalizada sobre estos cargos como una forma de agregar a sus balances, y que las agencias reguladoras deben tomar medidas en contra de esto. Por otra parte, también se podría decir que no se puede esperar que un creador de mercado haga un mercado de tal manera que pueda ser sistemáticamente sacado de su bolsillo por el comportamiento estadístico a largo plazo del mercado. Puede ser que muchas de las tasas diferenciales entre corredores se reflejan en las monedas que sus clientes son largos o cortos en cualquier momento en particular. Se puede ver que un corredor podría ofrecer un mejor trato que otro en un par de divisas, pero no en otro, lo que parece extraño. Un estudio sistemático de esta área haría una lectura muy interesante. Mientras tanto, un comerciante al por menor que intenta mantener las posiciones de forma sistemática durante la noche debe asegurarse de que investigan completamente lo que se ofrece cuando están de compras en torno a los corredores, y ser conscientes de que la velocidad de un movimiento de precios a su favor puede tener un gran efecto sobre la rentabilidad De cualquier tendencia o estrategia de impulso que podrían estar utilizando. Adam es un operador de Forex que ha trabajado en los mercados financieros por más de 12 años, incluyendo 6 años con Merrill Lynch. Está certificado en Gestión de Fondos y Gestión de Inversiones por el Instituto de Inversión en Valores de la U.K. Aprenda más de Adam en sus lecciones gratis en FX Academy. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales comerciales y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir negociar Forex o cualquier otro instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Trabajamos duro para ofrecerle valiosa información sobre todos los corredores que revisamos. Con el fin de proporcionarle este servicio gratuito, recibimos honorarios de publicidad de los corredores, incluyendo algunos de los listados en nuestra clasificación y en esta página. Mientras hacemos todo lo posible para asegurar que todos nuestros datos estén actualizados, le recomendamos que verifique nuestra información directamente con el intermediario. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales comerciales y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. 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Una tasa de refinanciamiento de Forex se define como el interés añadido o deducido para mantener una posición de par de divisas abierta durante la noche. Estas tasas se calculan como la diferencia entre el tipo de interés a un día para dos monedas que un operador de Forex está celebrando tanto si compra un par de divisas como si es corto (vendiendo un par de divisas). Conocer el rollover o la tasa de swap puede ser importante para calcular los beneficios y las pérdidas de cualquier posición mantenida durante la noche. Infórmese para averiguar qué tasa se está cobrando y la moneda base que está usando la tasa de interés. Las tasas de robo / swap pueden cambiar con frecuencia, por lo que revise esta página frecuentemente si considera tener varias posiciones de par de divisas durante la noche. La retención de posiciones durante la noche puede ocasionar débitos o créditos en intereses contabilizados en una cuenta y durante el período de renovación se agrega automáticamente el interés. ADVERTENCIA DE ALTO RIESGO: El comercio de divisas conlleva un alto nivel de riesgo que puede no ser adecuado para todos los inversionistas. El apalancamiento crea un riesgo adicional y una exposición de pérdidas. Antes de decidir intercambiar divisas, considere cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Usted podría perder una parte o la totalidad de su inversión inicial no invertir dinero que no puede permitirse perder. Infórmese sobre los riesgos asociados con el comercio de divisas y busque asesoramiento de un asesor financiero o fiscal independiente si tiene alguna pregunta. AVISO ADVISORIAL: FXDD proporciona referencias y enlaces a blogs seleccionados y otras fuentes de información económica y de mercado como un servicio educativo para sus clientes y prospectos y no respalda las opiniones o recomendaciones de los blogs u otras fuentes de información. 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