Software libre de la gerencia del dinero de la divisa

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Gestión del Dinero Ponga a dos operadores novatos delante de la pantalla, proporcione su mejor configuración de alta probabilidad, y por buena medida, haga que cada uno tome el lado opuesto del comercio. Más que probable, ambos acabarán perdiendo dinero. Sin embargo, si usted toma dos pros y los hace negociar en la dirección opuesta de uno a, con bastante frecuencia ambos comerciantes vendrán para arriba hacer el dinero - a pesar de la contradicción aparente de la premisa. Cuál es la diferencia Cuál es el factor más importante que separa a los comerciantes experimentados de los aficionados La respuesta es la gestión del dinero. Al igual que la dieta y el trabajo, la gestión del dinero es algo que la mayoría de los comerciantes pagar el labio de servicio, pero poca práctica en la vida real. La razón es simple: al igual que comer sano y mantenerse en forma, la gestión del dinero puede parecer una actividad pesada y desagradable. Obliga a los comerciantes a monitorear constantemente sus posiciones y tomar las pérdidas necesarias, y pocas personas les gusta hacer eso. Sin embargo, como demuestra la Figura 1, la pérdida es crucial para el éxito comercial a largo plazo. Cantidad de Patrimonio perdido Cantidad de Rentabilidad Necesaria para Restaurar el Valor de Patrimonio Original Figura 1 - Esta tabla muestra lo difícil que es recuperarse de una pérdida debilitante. Tenga en cuenta que un comerciante tendría que ganar 100 en su capital - una hazaña lograda por menos de 1 de los comerciantes de todo el mundo - sólo para romper incluso en una cuenta con una pérdida de 50. A los 75 años, el comerciante debe cuadruplicar su cuenta sólo para traerla de vuelta a su patrimonio original - verdaderamente una tarea hercúlea La gran aunque la mayoría de los comerciantes están familiarizados con las cifras anteriores, inevitablemente son ignorados. Libros de comercio están llenas de historias de los comerciantes perder uno, dos, incluso cinco años de ganancias en un solo comercio ido terriblemente mal. Típicamente, la pérdida del fugitivo es un resultado de la gerencia descuidada del dinero, sin paradas duras y porciones de bajas medias en los largos y las subidas del promedio en los cortocircuitos. Sobre todo, la pérdida del fugitivo se debe simplemente a una pérdida de disciplina. La mayoría de los comerciantes comienzan su carrera comercial, consciente o inconscientemente, visualizando The Big One - el único comercio que les hará millones y les permitirá jubilarse joven y vivir sin preocupaciones por el resto de sus vidas. En la divisa, esta fantasía se ve reforzada por el folclore de los mercados. ¿Quién puede olvidar el momento en que George Soros rompió el Banco de Inglaterra por cortocircuito de la libra y se fue con un fresco de 1 billón de beneficios en un solo día Pero la fría verdad dura para la mayoría de los comerciantes al por menor es que, La mayoría de los comerciantes son víctimas de una sola gran pérdida que puede eliminarlos del juego para siempre. Aprendizaje de lecciones difíciles Los comerciantes pueden evitar este destino mediante el control de sus riesgos a través de detener las pérdidas. En el famoso libro de Jack Schwagers Market Wizards (1989), el comerciante de día y seguidor de tendencias Larry Hite ofrece este consejo práctico: Nunca se arriesgue más de 1 de la equidad total en cualquier comercio. Por sólo arriesgarse 1, soy indiferente a cualquier comercio individual. Este es un enfoque muy bueno. Un comerciante puede estar equivocado 20 veces en una fila y todavía tiene 80 de su capital a la izquierda. La realidad es que muy pocos comerciantes tienen la disciplina para practicar este método de forma coherente. No a diferencia de un niño que aprende a no tocar una estufa caliente sólo después de ser quemado una o dos veces, la mayoría de los comerciantes sólo pueden absorber las lecciones de la disciplina de riesgo a través de la dura experiencia de pérdida monetaria. Esta es la razón más importante por qué los comerciantes deben utilizar sólo su capital especulativo al entrar en el mercado de divisas. Cuando los principiantes preguntan cuánto dinero deben comenzar a comerciar con, un comerciante experimentado dice: Elija un número que no afectará materialmente su vida si usted lo pierde completamente. Ahora subdividir ese número por cinco, porque sus primeros intentos en el comercio muy probablemente terminan en golpe hacia fuera. Esto también es un consejo muy sabio, y vale la pena seguir para cualquiera que esté considerando la negociación de divisas. Estilos de gestión de dinero En términos generales, hay dos maneras de practicar la gestión de dinero exitosa. Un comerciante puede tomar muchas pequeñas paradas frecuentes y tratar de cosechar los beneficios de los pocos grandes oficios ganadores, o un comerciante puede optar por muchas pequeñas ganancias como la ardilla y tomar paradas poco frecuentes, pero grandes en la esperanza de los beneficios pequeños superan a la Pocas pérdidas importantes. El primer método genera muchos casos menores de dolor psicológico, pero produce algunos momentos mayores de éxtasis. Por otro lado, la segunda estrategia ofrece muchos ejemplos menores de alegría, pero a expensas de experimentar algunos golpes psicológicos muy desagradables. Con este enfoque de gran alcance, no es raro perder una semana o incluso un mes de ganancias en uno o dos oficios. En gran medida, el método que elija depende de su personalidad, es parte del proceso de descubrimiento para cada comerciante. Uno de los grandes beneficios del mercado de divisas es que puede acomodar ambos estilos por igual, sin ningún costo adicional para el comerciante minorista. Dado que la divisa es un mercado basado en spread, el costo de cada transacción es el mismo, independientemente del tamaño de cualquier posición de comerciantes dada. Por ejemplo, en EUR / USD, la mayoría de los comerciantes se encontraría con un spread de 3 pips igual al costo de 3/100 th de 1 de la posición subyacente. Este costo será uniforme, en términos porcentuales, si el comerciante quiere negociar en lotes de 100 unidades o en lotes de un millón de unidades de la moneda. Por ejemplo, si el comerciante quería utilizar lotes de 10.000 unidades, el spread sería de 3, pero para el mismo comercio utilizando sólo lotes de 100 unidades, el spread sería de apenas 0.03. En contraste con el mercado de valores donde, por ejemplo, una comisión sobre 100 acciones o 1.000 acciones de una acción 20 puede fijarse en 40, lo que hace que el costo efectivo de la transacción 2 en el caso de 100 acciones, pero sólo 0,2 en el caso de 1.000 acciones. Este tipo de variabilidad hace que sea muy difícil para los pequeños comerciantes en el mercado de acciones a escalar en posiciones, como las comisiones pesadamente sesgar los costos contra ellos. Sin embargo, los comerciantes de divisas tienen el beneficio de la fijación de precios uniforme y puede practicar cualquier estilo de gestión de dinero que elijan sin preocupación por los costos de transacción variable. Cuatro tipos de paradas Una vez que esté listo para operar con un enfoque serio para la administración del dinero y la cantidad adecuada de capital se asigna a su cuenta, hay cuatro tipos de paradas que puede considerar. 1. Equity Stop - Esta es la más simple de todas las paradas. El comerciante arriesga sólo una cantidad predeterminada de su cuenta en una sola operación. Una métrica común es el riesgo 2 de la cuenta en cualquier comercio dado. En una hipotética cuenta de 10.000 operaciones, un comerciante podría arriesgar 200, o unos 200 puntos, en un mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, o sólo 20 puntos en un lote estándar de 100.000 unidades. Los comerciantes agresivos pueden considerar el uso de 5 paradas de equidad, pero tenga en cuenta que esta cantidad se considera generalmente como el límite superior de la gestión del dinero prudente porque 10 operaciones consecutivas erróneas reduciría la cuenta en 50. Una crítica fuerte de la parada de equidad es que coloca Un punto de salida arbitraria en una posición de comerciantes. El comercio se liquida no como resultado de una respuesta lógica a la acción de precio del mercado, sino más bien para satisfacer los controles de riesgo internos de los comerciantes. 2. Chart Stop - El análisis técnico puede generar miles de paradas posibles, impulsadas por la acción de los precios de las cartas o por varias señales de indicadores técnicos. Comerciantes tecnológicamente orientados como para combinar estos puntos de salida con las normas de parada de capital estándar para formular las paradas de gráficos. Un ejemplo clásico de una parada de gráfico es el punto de swing alta / baja. En la figura 2, un comerciante con nuestra hipotética cuenta de 10.000 utilizando la parada de gráficos podría vender un mini lote arriesgando 150 puntos, o alrededor de 1,5 de la cuenta. 3. Parada de volatilidad: una versión más sofisticada de la parada de gráficos utiliza la volatilidad en lugar de la acción de precio para establecer parámetros de riesgo. La idea es que en un entorno de alta volatilidad, cuando los precios atraviesan amplias gamas, el comerciante necesita adaptarse a las condiciones actuales y permitir a la posición más espacio para el riesgo para evitar ser detenido por el ruido intracomunitario. Lo contrario es válido para un entorno de baja volatilidad, en el que los parámetros de riesgo tendrían que ser comprimidos. Una manera fácil de medir la volatilidad es a través del uso de bandas de Bollinger. Que utilizan la desviación estándar para medir la varianza en el precio. Las Figuras 3 y 4 muestran una alta volatilidad y una parada de baja volatilidad con Bandas de Bollinger. En la Figura 3, la parada de la volatilidad también permite al comerciante utilizar un enfoque de escala para lograr un mejor precio combinado y un punto de equilibrio más rápido. Tenga en cuenta que la exposición al riesgo total de la posición no debe exceder 2 de la cuenta por lo tanto, es fundamental que el comerciante utilice lotes más pequeños para dimensionar adecuadamente su riesgo acumulativo en el comercio. 4. Margin Stop - Esta es quizás la más heterodoxa de todas las estrategias de gestión de dinero, pero puede ser un método eficaz en el mercado de divisas, si se utiliza de manera juiciosa. A diferencia de los mercados basados ​​en el intercambio, los mercados de divisas operan las 24 horas del día. Por lo tanto, los comerciantes de divisas pueden liquidar sus posiciones de los clientes casi tan pronto como desencadenar una llamada de margen. Por esta razón, los clientes de divisas rara vez están en peligro de generar un saldo negativo en su cuenta, ya que las computadoras cierran automáticamente todas las posiciones. Esta estrategia de gestión del dinero requiere que el comerciante subdivida su capital en 10 partes iguales. En nuestro ejemplo original de 10.000, el comerciante abriría la cuenta con un distribuidor de divisas, pero sólo alambre 1.000 en lugar de 10.000, dejando a los otros 9.000 en su cuenta bancaria. La mayoría de los distribuidores de divisas ofrecen un apalancamiento de 100: 1, por lo que un depósito de 1.000 permitiría al comerciante controlar un lote estándar de 100.000 unidades. Sin embargo, incluso un movimiento de 1 punto contra el comerciante provocaría una llamada de margen (ya que 1,000 es el mínimo que el distribuidor requiere). Por lo tanto, dependiendo de la tolerancia de riesgo de los comerciantes, él o ella puede optar por el comercio de una posición de lote de 50.000 unidades, lo que le permite a él o su habitación por casi 100 puntos (en un lote de 50.000 el distribuidor requiere 500 margen, por lo que 1000 100 puntos de pérdida 50.000 lote 500). Independientemente de la cantidad de apalancamiento que el comerciante asumiera, este análisis controlado de su capital especulativo impediría que el comerciante explotara su cuenta en un solo comercio y le permitiría tomar muchos cambios en un set potencialmente rentable Sin la preocupación o cuidado de establecer paradas manuales. Para los comerciantes que les gusta practicar el tener un montón, apuesta un estilo de manojo, este enfoque puede ser muy interesante. Conclusión Como puede ver, la gestión del dinero en forex es tan flexible y tan variada como el mercado en sí. La única regla universal es que todos los comerciantes en este mercado deben practicar alguna forma de ella para tener éxito. Para más información, véase Vadear al mercado de divisas. Introducción En Forex y una cartilla en el mercado Forex .Money Management software Se unió a abril de 2010 Estado: Junior Member 2 Posts Soy un noob total en FX MM amp y estoy teniendo dificultades con la comprensión Market System Analyzer L ¿Podría explicarme Como si tuviera 2 años de edad, paso a paso con ejemplos Alpari FX, Margen 1: 500, Margen por 0.01 Lote es de 3 USD Las operaciones de USDJPY son Históricamente la pérdida máxima fue de -9.29 USD para el Lote 0.01, pero stoploss es posible -16 USD de pérdida Por 0,01 Lote Y de acuerdo a Metatrader 4 cartas de negociación, el precio en múltiples ocasiones estaba muy cerca de golpear stoploss -16 USD antes de rebotar y cerrar en los beneficios o menos pérdidas. Por lo tanto, he puesto en MSA que el riesgo máximo era de -16 USD por cada LOT 0.01 como mi estrategia establece Saldo inicial en MSA 1000 USD Tamaño máximo de lote 10 000, porque Alpari FX permite máximo 100 Lotes 100 /0.01 10 000 MSA lotes Margen inicial Por Contrato 4, en realidad Alpari quiere 2 USD de margen para USDJPY si apalanca 1: 500 Sólo para estar seguro Monte Carlo 10 000 muestras, F7 Optimizar Tamaño de posición, Fracción fija de la equidad Éstos son oficios históricos 12.52 12.48 1.52 5.68 6.48 -1.95 -1.92 6.1 5,24 -4,96 14,33 9,58 15,69 6,58 7,38 11,96 11,24 4,64 5,85 14,56 8,39 4,31 9,07 1,02 -3,12 -0,18 3,18 -9,29 -4,54 6,41 5,55 12,75 12,49 18,17 22,79 -0,14 -1,33 21,17 7,55 -2.3 usdjpy.msa tamaño de la posición: Fracción Riesgo fijo fijo (): 100,0 (óptima) La equidad de inicio: 1.000,00 equidad alta: 1,542,937.19 equidad baja: 156.22 Beneficio neto: 1,541,937.19 equidad final: 1,542,937.19 Retorno sobre el Capital de inicio: 154200. Número de Operaciones: 41 por ciento rentables 73.17: 10.000 contratos por el máximo más grande de victorias: 227,900.00 Ave Win: 51,428.94 Max consec victorias: 26 La pérdida más grande: (334.44) Pérdida Ave: (84.63) Max cONSEC pérdidas: 7 Win - Tasa de pérdidas: 607,7 Ave Comercio: 37,608.22 Ave Comercio (): 24.10 Max Drawdown: 843,78 Max Drawdown ( ): 84.38 Factor de Beneficio: 1657. Ratio de Retorno-Desembolso: 1827. Ratio de Sharpe Modificado: 0.7725 100 o incluso 150 de equidad Fracción Fija Óptima, realmente ¿Qué significa que tengo que arriesgar 100 de mi cuenta en cada comercio ¿Cómo debo usar MSA resultados entonces Aquí está la respuesta de MSA creador Youre no entender cómo funciona el programa. 100 fracción fija no significa que el riesgo 100. Sólo el riesgo hasta el tamaño máximo de la posición. Usted podría poner una fracción fija de 10000000, y usted no estaría arriesgando más que el tamaño máximo. Por eso tienes un tamaño máximo. El resultado de 100 es justo lo que la optimización le da porque usted fija un límite duro en el tamaño. Es por eso que te sugiero que utilices la función de estudios de parámetros para que puedas ver cómo la fracción fija está relacionada con los resultados. MSA ha sido utilizado por más de 1000 comerciantes por más de 10 años, incluyendo muchos administradores de dinero profesional. Los cálculos han sido completamente verificados. Lo siento si la funcionalidad del programa no es más clara. Calculo tamaño muy parecido a este doble currentBalance 0 0 int nOrders PTU de fecha y hora for (int OPI (OrdersHistoryTotal () - 1) iPos gt 0 iPos--) si (OrderSelect (OPI, SELECTBYPOS, MODEHISTORY) // Sólo pedidos w / ampamp OrderMagicNumber () Magic // mi número mágico ampamp OrderSymbol () Symbol () // y mi par. Ampamp OrderType () lt OPSELL // Evita cr / bal forum.mql4 / 32363325360) double TrueProfit OrderProfit () OrderSwap () OrderCommission () currentBalance TrueProfit si (depuración) Imprimir (quotTrue ProfitquotTrueProfitquotcurrentbalancequotcurrentbalancequotOrderProfitquotOrderProfit () quotOrderSwap () quotOrderSwap () quotOrderCommission () quotOrderCommission () quotOrderType () quotOrderType () quotOrderOpenPricequotOrderOpenPrice () quotOrderClosePricequotOrderClosePrice () quotOrderOpenTime () quotOrderOpenTime () quotOrderTicket () quotOrderTicket () quotOrderLots ( quotOrderLots) ()) // // currentBalance doble beneficio (OrderClosePrice () - OrderOpenPrice ()) OrderLots () MarketInfo (OrderSymbol (), MODETICKVALUE) / Punto // si (depuración) Imprimir (quotprofitquotprofit) currentBalance initialdeposit si (depuración) Imprimir (Símbolo () quotAccountFreeMargin () quotAccountFreeMargin () quotinitialdepositquotinitialdepositquot currentbalancequotcurrentbalance) currentbalancecurrentbalance0.95 doble normalizedbalance NormalizeDouble (currentBalance, 2) dobles RiskDollars (RiskPercent / 100) normalizedbalance RiskDollars NormalizeDouble (RiskDollars, 0) // deslizamiento extendido doble RiskStopLoss StopLoss10 Slippage10MarketInfo (Símbolo (), MODESPREAD) doble pipvalue (MarketInfo (Símbolo (), MODETICKVALUE) / MarketInfo (Símbolo (), MODETICKSIZE)) // Punto verdadero valor del pip estable en moneda de depósito USD impresión (quot RiskDollarsquot RiskDollarsquotRiskStopLossquotRiskStopLossquotpipvaluequotpipvaluequot1 RSLpipvaluequot riesgo mucho (pipvalueRiskStopLoss)) Tamaño de terreno NormalizeDouble (RiskDollars / (pipvalueRiskStopLoss), 2) Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Money Management Aquí está el código que uso para mi gestión de dinero. - En realidad no debería ser llamado MM, ya que sólo se calcula cuántos lotes puedo comprar para que cuando me golpeó mi stop loss sólo pierdo un cierto porcentaje de mi cuenta. Creo que sin embargo que es uno de los aspectos cruciales del comercio de divisas - ya que conduce a un crecimiento compuesto. No he visto muchas otras funciones de administración de dinero - pero me gustaría escuchar otras opiniones sobre la gestión del dinero. Double Lotsize1 (int stoploss1, double risk1, string symbol1, string stdormini) / devuelve el número de lotes que uno puede comprar para un cierto símbolo para un nivel de riesgo dado y stoploss. Devuelve un máximo de 100 lotes para una cuenta de prueba o demostración. Devuelve un máximo de 50 lotes para una mini cuenta. Los valores pip para la función vienen de interbankfx / calculator.htm 1 stoploss1 - cuál es su stoploss i, e, 10, 20, 30 etc pips, asegúrese de que trailingstop es - menos entonces stoploss1 2 risk1 - la cantidad de su margen libre de cuentas Si está dispuesto a perder 0.03 por 3, 0.1 por 10 3 stdormini - ingrese std para una cuenta estándar o demo, donde el tamaño mínimo de la transacción es 1 lote de 100.000 de la moneda base o introduzca mini - donde el tamaño mínimo de la transacción es 1 / 10º el tamaño de un lote estándar, o 10.000 de la moneda base. 4 symbol2. El símbolo de su trato con e.i. EURUSD La función determina el apalancamiento de sus cuentas y devuelve el número de lotes que puede comprar doble AccountLeverage1 // el apalancamiento de la cuenta corriente pip doble // un precio pip - desde interbankfx / calculator.htm // esto cambia automáticamente basándose en Std o mini // tocheck: antes de adjuntar EA - son sus definiciones de símbolo derecho si (symbol1 EURUSD symbol1 GBPUSD) else si (symbol1 USDCHF) else if (symbol1 USDJPY) // TODO: En realidad si no puede encontrar el símbolo correcto - falla con gracia . Else return (0) // problema - sólo ampliar para incluir todos los símbolos de comercio con if (stdormini mini) // tamaño de la transacción es 1 / 10th del tamaño de un lote estándar // TODO: No perder más que el riesgo de AccountFreeMargin - no funciona Ahora mismo tengo que admitir que me decepcionó la foto (esperaba algo de más detalle y utilidad). La gestión del dinero o el dimensionamiento de la posición depende principalmente de la expectativa de su sistema de negociación. En pocas palabras, digamos que su estrategia promete una ganancia de 2 por cada 1 arriesgado. Dejar decir de cuatro oficios 3 por lo general termina perdiendo 1 y el cuarto gana 8 (esto es una simplificación para explicar un concepto como en realidad sería más complejo que esto). Así que en cuatro operaciones se arriesga a 1 en cada uno (4 en total) y al final tiene 8. A primera vista se podría decir que si corremos el riesgo de 25 de la equidad en cada comercio bien terminan con 200 acciones después de 4 operaciones a la derecha Desafortunadamente no es como simple como eso. Después de las 3 derrotas no estaban seguros de que el siguiente es una ganancia, que estaría cayendo por la falacia de los jugadores. En cada comercio hay una probabilidad de una pérdida y una probabilidad de una ganancia. En dos operaciones hay una probabilidad de dos pérdidas de .75 .75 0.5625 o 56.25 y una probabilidad de dos ganancias de 0.25 0.25 0.0625 o 6.25, mientras que el resto es 100 - (56.25 6.25) 37.5 probabilidad de 1 ganancia y 1 pérdida. ¿Por qué me molesto diciendo esto Porque usted puede ver que es fácil tener 2 pérdidas consecutivas mientras que es poco probable (pero aún es posible) tener 2 ganancias consecutivas. Dado que su dijo que para una posibilidad de ser significativo que tiene que tener al menos 5 posibilidades de pasar, permite ver cuántas pérdidas consecutivas es probable que este sistema. Multiplicar 0.75 por 0.75 diez veces nos da 0.056 o 5.6 posibilidad de suceder significando su realista esperar tener más de 10 pérdidas consecutivas (en realidad no me sorprendería si en realidad las pérdidas máximas consecutivas terminaría dos veces eso). El objetivo de la gestión del dinero es limitar las pérdidas de tal manera que cuando el desafortunado evento de experimentar ese alto número de pérdidas consecutivas, todavía tendríamos suficiente capital para negociar y experimentar las ganancias. Tome nota si perdemos 20, los 80 restantes tendríamos que ganar 25 para recuperarnos (la pérdida de 20 es igual a 25 de los 80 restantes). Si, sin embargo, perdimos 50, los 50 restantes en equidad tendrían que tener 100 ganancias para recuperarse, lo que es difícil de hacer. Aquí es donde la preferencia de riesgo entra en la imagen, digamos que sólo se sienten cómodos con perder 25, los 75 restantes necesitarían 33 de ganancia para recuperar el patrimonio original, un objetivo algo alcanzable en mi opinión. Así que para asegurarse de que esperar 15 pérdidas consecutivas a ser posible, y que necesitaríamos esas 15 pérdidas para tomar sólo 25 de nuestro patrimonio, 25/15 1,67. Así que cada vez que el comercio que sólo pondría 1,67 de la equidad para asegurarse de que en el peor sólo tendría una pérdida de 25 en el patrimonio. Esto significa que podríamos tener menos ganancias que al colocar decir 5 en cada comercio sin embargo, también tendríamos significativamente menos posibilidades de volar. La precisión de su cálculo depende de cómo determine la probabilidad de una ganancia o pérdida. Si el comercio por la discreción que tendría que registrar cada comercio que haga y necesita probablemente un año de operaciones antes de ser simplemente algo seguro de cada trades esperanza. Con el sistema de comercio, backtesting daría una idea (siempre y cuando utilice datos históricos precisos) y sería mejor que usted también hacer las pruebas de futuro también. Decidí publicar esto puesto que la gerencia del dinero está siendo confundida con diversas cosas y porque la mayoría de las discusiones son solamente sobre este o ese indicador que promete grandes ganancias. La verdad es que usted no sabe la esperanza de un indicador en su sistema hasta que lo mida, y no hacerlo podría llevarle a colocar demasiado en la pérdida de oficios y terminan volando antes de experimentar las ganancias. Gestión del dinero a través de una fórmula de proporción Aunque no he comenzado a operar en vivo todavía, he estado investigando diferentes áreas de comercio de divisas y gestión del dinero es muy interesante. Estoy seguro de que todos han escuchado el consejo estándar de no apostar más de 2 de su financiación total en cualquier comercio. Debo confesar que suena como un curso de acción bastante prudente a tomar, pero es la mejor manera matemática de crecer su cuenta voy a presentar un hipotético escenario e invitar a todos a unirse pulg Estas son las premisas iniciales: a) Usted Son un comerciante muy experimentado b) En promedio, usted gana 63 de sus operaciones, pierde 37 c) Su fondo está creciendo alrededor de 12 por mes Ya que el comerciante anterior sabe de la experiencia que va a golpear en 63 de cada cien oficios, y que hes Va a un promedio de 12 por mes, no debería emplear algún tipo de proporción fija o fórmula matemática para ajustar sus oficios. Y si es así, ¿cómo llegaría a ella, y cuáles serían los porcentajes finales? Mi sensación intestinal me dice que la proporción final no estará demasiado lejos de 2. Sin embargo, dado que muchos de nosotros tenderíamos a agravar nuestras cuentas, Un margen muy pequeño puede tener un efecto enorme. Si la diferencia fue sólo 0,5, tendrá un impacto increíble en un tiempo de años. ¿Qué pasa si la diferencia estaba en el orden de 1. Sólo añadir el extra 1 a sus operaciones aumentará la magnitud de su beneficio total de 33. (todas las cosas consideradas, incluidas las pérdidas) He leído sobre este tema y algunos gestores de fondos consideran arriesgar. 5 por comercio bueno. Otros van por 1, un buen número se adhieren a 2 sin embargo, es lógico que el rendimiento de un comerciante dado (relación ganancia / pérdida), junto con su regreso compuesto mensual establecido, debe prestarse a producir un tamaño de posición optimizado matemáticamente. Invito a todos a participar en este debate y les agradezco su contribución. Pero eso es sólo moneyline, debe aplicarse al comercio de divisas también. WR podría ser el número promedio de pips que gana por cada 100 operaciones s podría ser la desviación estándar para los pips que gana por 100 operaciones Esta fórmula (debería) luego decirle lo que su saldo requerido debe ser no ir a la quiebra 99.7 del tiempo. No he ido en realidad más profundamente en esto, es sólo algo que he estado reflexionando en las últimas semanas. Veo que vengo de una temporada exitosa en el póker y ahora estoy aprendiendo sobre el comercio de Forex (potencial mucho más a largo plazo aquí). Gran parte de los mismos conceptos de administración de dinero todavía se aplican, porque sus estadísticas justas (sin mencionar los aspectos psicológicos, pero eso es otra historia). Llegar con un preciso WR y s podría resultar difícil sin embargo. En el póquer lo usaríamos con datos reales, mucho de lo que tenemos en el comercio de Forex es datos de backtesting poco fiables. Pero supongo que podría ser un comienzo Básicamente la fórmula se reduce al hecho de que cuanto más fiable su sistema de comercio, el mayor riesgo que puede tomar sin ir a la quiebra. En cuanto al quilate (), sus medios se elevan al poder de. Por lo tanto, su desviación estándar se eleva a la potencia de 2, o desviación estándar al cuadrado, o desviación estándar multiplicada por la desviación estándar. Fizzleboink: Pero eso es sólo moneyline, debe aplicarse al comercio de divisas también. WR podría ser el número promedio de pips que gana por cada 100 operaciones s podría ser la desviación estándar para los pips que gana por 100 operaciones Esta fórmula (debería) luego decirle lo que su saldo requerido debe ser no ir a la quiebra 99.7 del tiempo. No he ido en realidad más profundamente en esto, es sólo algo que he estado reflexionando en las últimas semanas. Veo que vengo de una temporada exitosa en el póker y ahora estoy aprendiendo sobre el comercio de Forex (potencial mucho más a largo plazo aquí). Gran parte de los mismos conceptos de administración de dinero todavía se aplican, porque sus estadísticas justas (sin mencionar los aspectos psicológicos, pero eso es otra historia). Llegar con un preciso WR y s podría resultar difícil sin embargo. En el póquer lo usaríamos con datos reales, mucho de lo que tenemos en el comercio de Forex es datos de backtesting poco fiables. Pero supongo que podría ser un comienzo Básicamente la fórmula se reduce al hecho de que cuanto más fiable su sistema de comercio, el mayor riesgo que puede tomar sin ir a la quiebra. En cuanto al quilate (), sus medios se elevan al poder de. Por lo tanto, su desviación estándar se eleva a la potencia de 2, o desviación estándar al cuadrado, o desviación estándar multiplicada por la desviación estándar. OK veo. Id siempre utiliza otro símbolo para el cuadrado, un poco se parece a la letra V. Por lo tanto, youre un jugador de cartas Yo también De hecho mi juego es Blackjack y jugar una mano bastante malo. La primera vez que fui a un casino de Vegas me dijeron que no podía jugar allí más Darn ellos, yo sólo estaba teniendo un buen tiempo Como usted menciona, he utilizado la gestión del dinero para jugar en Las Vegas. Por supuesto, hay algunos otros trucos del oficio, como: a) No sólo elegir la primera mesa que ve, ir de un casino a otro hasta que encuentre las condiciones de la mesa derecha. (Suena familiar) b) ¿La casa te engaña Betcha Thats cómo encontrar la mesa de la derecha es tan importante. Si no puedes encontrar eso, no juegues ese día, una vez que estoy en el juego, tengo una muy buena oportunidad de hacer dinero. Nunca juego con amigos - aparte de para el cambio de repuesto - porque no tienen mi nivel de habilidad. Lo mismo ocurre con muchos de nuestros comerciantes más experimentados, theyve visto un montón de obras de teatro y hay muy poco que les sorprendería. Hay algunos aquí que con gusto nos darían datos si lo necesitábamos. Por cierto, aunque su probabilidad de probabilidad tiene que ser mencionado, nunca he encontrado un operador de Forex con experiencia que tenía una cadena de 50 pérdidas. Tal vez un mes malo, o un no tan bueno. Sé que hay un montón de comerciantes que pagan sus facturas de sus ganancias, mes tras mes. Money Management Enlaces y Tidbits: Si te gusta el intento de matemáticas: Si te gusta probar simple la fórmula de Kelly en la parte inferior del artículo de Seykota, es lo que uso. Había muchos sistemas de comercio en Wealth-Lab que usaron el Código de Riesgo de Ruina desde el comienzo de las comunidades. Riesgo de Ruina. Aquí hay una muestra de la base de datos de conocimiento: ejecutaría mi script en 10 muestras de datos diferentes (1000 barras - depende del período de tiempo) para cada moneda y, a continuación, el promedio de la relación de pago para la fórmula de Kelly. Si la proporción de pagos promedio es inferior a 1,10, entonces no creo que tenga una ventaja que valga la pena invertir pulg Si su EA no es rentable en al menos 7 de los 10 muestras de datos, entonces volvería a trabajar en la EA hasta que sea .
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