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Sistema de Reversión Media RSI 25/75 El Sistema de Reversión Media RSI 25/75 utiliza el Índice de Fuerza Relativa para medir cuando una acción se convierte en sobreventa durante una tendencia alcista o sobrecompra durante una tendencia a la baja. Su objetivo es hacer operaciones rápidas que duran sólo unos días. La evidencia histórica demuestra que el sistema puede ser rentable en más de 70 de sus operaciones, registrando tanto como 1 beneficio en cada comercio positivo. Acerca del sistema El sistema fue publicado por Larry Connors y Cesar Álvarez en su libro de alta probabilidad ETF Trading: 7 estrategias profesionales para mejorar su ETF Trading. En ese libro, sugieren que ajustar el período de tiempo para el indicador RSI de su estándar de 14 a 4 aumentará dramáticamente el borde de ese indicador. El sistema utiliza un promedio móvil simple de 200 días (SMA) para determinar la tendencia a largo plazo. Entonces, señala una posición larga cada vez que un mercado en una tendencia alcista tiene su indicador RSI por debajo de 25. Sale de esa posición cuando el RSI cruza por encima de 55. Para un mercado descendente, el sistema entra en una posición corta cuando el RSI se eleva por encima de 75 y Salidas de esa posición cuando el RSI cae por debajo de 45. El sistema de precios de las normas gt 200 SMA Precio lt 200 SMA salir corto Cuando: Backtesting resultados En su libro, Connors y Alvarez backtested esta estrategia a través de 20 ETFs desde el inicio de cada ETF hasta el final de 2008. Hubo un total de 786 señales comerciales en el lado largo que promediaron un retorno de 1,48 por comercio. Los oficios promediaron una longitud de 6,2 días y 82,2 de todos los oficios fueron ganadores. En el lado corto, 383 oficios fueron señalados. Esos oficios promediaron una ganancia de 1.26 por comercio, con cada comercio durando un promedio de 7.4 días y 68.1 de esos comercios fueron ganadores. Preguntándose si la publicación del sistema deformación de su rendimiento, el blogger Sanz Prophet probado el sistema desde el comienzo de 2009 hasta el 5 de septiembre de 2012 el comercio de señales largas y cortas. Sus resultados mostraron que el sistema registró una rentabilidad anual de 7.78 con una reducción de 13.38. También señaló que el sistema produjo ganadores en 73,44 de sus operaciones. Análisis del sistema En comparación con los otros sistemas de reversión media que hemos cubierto, el sistema RSI 25/75 parece ser capaz de superar el sistema High / Low de 3 días. Pero no el Sistema de Reversión de Media Múltiple. Los resultados para los tres sistemas son muy similares. Todos ellos acumulan pequeñas ganancias a través de un montón de operaciones rápidas, y tienen una tasa de ganancias muy alta en esos oficios. El problema con este sistema es el mismo que cualquier otro sistema de reversión de la media, que le dejan abierto a tomar una pérdida paralizante. En este sentido, estos sistemas de reversión media son en realidad muy similares a los sistemas de martingala. Casi siempre producen ganancias, excepto cuando aparece un cisne negro. El RSI finalmente va a volver al centro donde sale del comercio, y por lo general lo hará de manera bastante rápida. Sin embargo, todo lo que toma es una vez que doesn8217t para limpiarte completamente hacia fuera. Ideas para mejorar Para ambos sistemas de reversión media anteriores, sugerí que sería curioso ver cómo la adición de un componente stop-loss afectaría los resultados. Lo mismo ocurre con este sistema. Establecer una orden de stop-loss para cada posición le permitiría guardar su parte negativa, sin embargo don8217t saber cuántos oficios habría golpeado nuestra parada antes de llegar a ser rentable. También he discutido el comercio de un sistema de reversión medio como parte de un paquete que comercializa múltiples sistemas. Si tuvieras que desglosar una serie de sistemas diferentes y luego determinar una forma de intercambiar cada uno de ellos cuando tuvieran más probabilidades de tener éxito, tal vez podría obtener una ventaja. Nuevamente, esto requeriría pruebas extensas. Otra idea que me interesaría probar sería poner un límite de tiempo en cada comercio. Sería interesante explorar cuántos de los oficios perdedores duró más que la duración media del comercio. Tal vez podríamos encontrar una longitud que podría haber tomado pequeñas pérdidas antes de que se convirtieron en mayores pérdidas. SPY Ejemplo El gráfico actual del SPY proporciona un gran ejemplo para este sistema. El SPY está muy por encima de sus 200 días de SMA, por lo que está en una tendencia alcista. Su indicador de RSI se redujo a 25 dos veces en el mes de junio. Cada uno de esos oficios se habría salido con un beneficio sólo unos días más tarde como el RSI saltó de nuevo por encima de 55 en ambas ocasiones. Tenga en cuenta que esto es sólo un ejemplo sobre un tamaño de muestra increíblemente pequeño. El sistema no está garantizado para funcionar como esto cada vez. Deja un comentario Cancelar respuestaRSI Estrategia Se unió a Jul 2014 Estatus: Member 83 Posts Esta es una estrategia comercial basada sólo en el indicador RSI. Sólo necesitas MT4 y este indicador mql5 / es / code / 10972 Quiero dejar claro que se trata de una estrategia de contra-tendencia. Sé que muchos de ustedes no comercian contra la tendencia, sin embargo, con esta estrategia que no son realmente apuntan a un movimiento de tendencia, pero más de un cuero cabelludo. Mi objetivo depende de la señal de tiempo, la clave aquí es elegir un punto preciso y también salir temprano con pips pocos (dependiendo del tiempo también). Por lo tanto, en pocas palabras: - Esta es una estrategia de tendencia contra - Esta estrategia se basa en la venta cuando el mercado está sobrecomprado y la compra cuando el mercado está sobrevendido - El indicador que utilizamos es mql5 / es / código / 10972 (RSI MTF) Así que usted puede ver los niveles de RSI en una ventana sin tener que ir a cada timeframe de 1 minuto a 1 semana timeframe - usted debe tomar una pequeña ganancia y no intentar escoger una tapa o una parte inferior porque los mercados pueden permanecer overbought / oversold para de largo período. Utilice paradas / posicionamiento Si desea capturar un movimiento más grande y colocar TP en la entrada cuando comience a moverse a su favor, por ejemplo. - Trabajos en todos los pares / todos los plazos Antes de que te muestre algunas operaciones de ejemplo, incluyendo los oficios que he tomado usando este método permítanme decir que: Sé que muchos no estarán de acuerdo con el comercio contra la tendencia, pero encontré para mi propio estilo comercial que Puedo elegir temporales tops / bottoms con este método y obtener algunos pips (Bueno, la clave aquí es no ser codicioso y también confía en su configuración) Así que cómo se genera una señal de comercio Primero poner el indicador y abrir un gráfico de 1 m, itll Mostrar los niveles de RSI en todos los plazos para ese par. Por favor, también agrega los niveles 20/17, 80/83 al indicador y hazlos claramente líneas ROJAS para que puedas ver cuando un par hace una lectura extrema. Entro largo cuando: RSI alcanza 20 o menos entro largo. Una mejor señal es cuando 2 o más marcos de tiempo tienen la misma lectura RSI baja. Una señal más potente sería una divergencia en el gráfico que sugiere nuestra posición de esa entrada. Entra cuando: RSI alcanza 80 o más entran cortos. Una mejor señal es cuando 2 o más marcos de tiempo tienen la misma lectura RSI alta. Una señal más potente sería una divergencia en el gráfico que sugiere nuestra posición de esa entrada. Ok, creo que las cartas valen mucho más que las palabras, por lo que las configuraciones de la parte enferma, incluyendo estos que negocie esta semana también. Recuerde, no sea codicioso, una o dos velas de reversión pueden ser buenas para usted. No espere por toda la inversión de la tendencia, ya que necesita más que eso. Ejemplo: Si usted conoce o estudia técnicamente que es una parte superior, abra dos lotes del mismo tamaño y haga un TP 10 y el otro en BE o similar, puede capturar movimientos más grandes o parar el rastro. Poner mtf rsi exclusivo en el gráfico de 1min y añadir niveles 20/17/80/83 a él, eliminar los niveles 30/70/50. Hacer las líneas de nivel rojo y claro como son RSI extremos. Ponga un 200 WMA en el gráfico (Esto es sólo una guía, por lo que podemos ver lo lejos que el precio se fue de la media móvil) - Confía en mí ayuda, he visto en muchos. Muchas situaciones cómo los precios tratan de reducir la distancia entre este MA y no permanecer demasiado lejos, especialmente cuando el mercado está en el extremo. Bien necesitan un buen ojo para captar oportunidades claras. - Overtrade - Comercio las noticias - Comercio viernes - Añadir a la posición si se mueve en su contra, y mantenerse seguro de que puede cerrar sus posiciones con un pequeño beneficio o al menos en breakeven. Por cierto, cada marco de tiempo representa una línea, usted no tiene que ver todas las líneas van en la zona (eso es tan raro). Ok heres una oportunidad de comercio en GBPNZD hace pocas horas, 1min gráfico. Observe cómo el MA está demasiado cerca cuando la señal fue dada inicialmente, aunque usted puede estar en verde si usted siguió la estrategia básicamente. Espero que esto explique cómo la idea funciona mejor para usted. Imagen Adjunta (haga clic para ampliar) 7 Sistemas de Negociación Ganadores Revisados ​​8211 Pt. 3: RSI 25 75 En 2009 Larry Connors y Cesar Alvarez publicaron varios sistemas de negociación a corto plazo en su libro High Probability ETF Trading8221. Describieron 7 estrategias de revertir la media. ¿Qué pasa, entonces una vez que una estrategia se convierte en dominio público ¿Se pierden su ventaja Todas las pruebas se realizan en un conjunto de 20 ETFs: DIA, EEM, EFA, EWH, EWJ, EWT, EWZ, FXI, GLD, ILF, IWM, QQQQ, SPY, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLV La estrategia de Tthe puede sostener hasta 10 ETFs en cualquier momento. Las reglas: Estas reglas se presentan como se encuentran en Internet. Por favor refiérase al libro original para más información. ETF está por encima de MA (200) 4 período RSIlt25 COMPRAR al cierre del día se cumplen estos criterios. Versión Agresiva: Comprar otra unidad si el RSI de 4 periodos cae por debajo de 20 VENDO al cierre cuando el período 4 RSIgt55 ETF es inferior a MA (200) 4 período RSIgt75 CORTO al cierre del día se cumplen estos criterios. COVER en el cierre al 4 periodo RSIlt45 8220Out de Sample8221 8211 01/1 / 2009-9 / 5/2012 Beneficio 31651.69 (31.65), CAR 7.78, MaxSysDD -16739.86 (-13.38), CAR / MDD 0.58. Ganadores 376 (73.44), perdedores 136 (26.56) Agressive Verion: 8221Out de Sample8221 8211 01/1 / 2009-9 / 5/2012 Beneficio 39137.94 (39.14), CAR 9.41, MaxSysDD -21294.28 (-15.50), CAR / MDD 0.61 , Ganadores 382 (74.61), perdedores 130 (25.39) Estos resultados son buenos y negociables a las 8 a 9 de retorno anual frente a 13-15 retiros. Tenga en cuenta que estos son resultados 8220out-of-sample8221 después de que la estrategia se ha publicado. Aunque tienen un rendimiento inferior al del mercado (SP500), poseen estadísticas superiores (recompensa / riesgo) y obtienen mejores resultados cuando están apalancadas. No se garantiza que todas las pruebas realizadas sean correctas. Por favor, verifique los resultados para usted. El código Amibroker está disponible bajo petición. Post navegación Un pensamiento en ldquo7 Winning Trading Systems Revisado 8211 Pt. 3: RSI 25 75rdquo Gracias por compartir. He estado buscando una estrategia corta para ayudar a equilibrar mi cartera y no pensé en mirar dentro de algunas estrategias de retroceso que he sentado en el estante. Recibe nuestras últimas publicaciones Mensajes recientes Archivos Comentarios recientes Categorías
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