¿Qué es la profundidad del mercado forex

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Profundidad de Mercado La Profundidad de Mercado (DOM) muestra ofertas y pide un instrumento en particular a los mejores precios actuales (más cercano al mercado). La profundidad del mercado está disponible para los símbolos negociados en el modo de ejecución del intercambio, donde las operaciones comerciales se envían a un sistema de comercio exterior (intercambio), así como para los símbolos que no son de intercambio. Para los símbolos de cambio, la profundidad de la ventana del mercado muestra los volúmenes reales y los precios de las solicitudes comerciales. Para los símbolos que no son de intercambio, la profundidad de mercado es una herramienta de scalping que permite colocar pedidos de mercado y pendientes en un solo clic. Para abrir la profundidad de mercado de un instrumento financiero, haga clic en Profundidad de mercado en el menú contextual de Market Watch. El número de ofertas y ofertas que se muestran en el DOM está determinado por los parámetros de símbolo establecidos por el intermediario. Operaciones de dos tipos se realizan desde la profundidad de mercado: Operaciones de mercado compra / venta de un instrumento financiero al precio de mercado actual Solicitudes comerciales que ponen varias solicitudes comerciales (órdenes pendientes) para comprar / vender un instrumento financiero a un precio especificado No disponible en el mercado). Operaciones de mercado Una operación de mercado está comprando / vendiendo un instrumento financiero al mejor precio que se ofrece actualmente en el mercado. Ejecutar una operación de mercado desde la profundidad del mercado. Haga clic en el comando comercial adecuado en la profundidad de mercado del símbolo apropiado que especifique la cantidad requerida. Si quotOne Click Tradingquot está habilitado, esta solicitud se envía inmediatamente al servidor sin especificar condiciones adicionales (no se muestra el diálogo de negociación). Supongamos que hemos ejecutado una operación de compra de 20 lotes, mientras que las siguientes ofertas están disponibles actualmente en el mercado: Ya que hemos solicitado 20 lotes con la condición de llenar o matar a precio de mercado, el volumen requerido se compondrá del mercado más cercano Ofertas Si la orden contenía un cierto precio, entonces se ejecutaría sólo a este precio especificado y sólo en el volumen especificado. Puede ver el historial de ejecución de órdenes en la ficha quotHistoryquot de la ventana quotToolboxquot: Vea aquí que el volumen final de 20 lotes se recibió de algunas ofertas más cercanas al mercado. Las ofertas correspondientes desaparecen de la profundidad del mercado. Solicitudes Comerciales La colocación de solicitudes comerciales significa crear una orden pendiente para comprar / vender un instrumento financiero a un precio especificado, que actualmente no está disponible en el mercado. Dependiendo de cómo se procesan las solicitudes en el servidor, se pueden mostrar directamente en profundidad del mercado (en su mayoría solicitudes de límite) o esperar a que se ejecute en el lado del broker (en su mayoría, detener o detener las solicitudes de límite) y convertirlas en un pedido de mercado. Aquí está un ejemplo de la colocación de una petición del límite para comprar 3 porciones del contrato de futuros RTS-6.13. Especifique el volumen requerido en el campo quotvolquot y haga clic en (en el área de precio de la oferta para la orden de compra límite) o (en el área Ask price para la orden Sell Limit) en la columna deTradequot de la línea del precio, Desea realizar un pedido. Si quotOne Click Tradingquot está habilitado, esta solicitud se envía inmediatamente al servidor sin especificar condiciones adicionales (no se muestra el diálogo de negociación). Examine la sección quotQuick tradingquot para aprender cómo administrar rápidamente los pedidos en la profundidad del mercado. Cuando se coloca con éxito, la solicitud aparece en la profundidad de mercado: El orden recién colocado se muestra en la columna quotTradequot BLIM 3 (Buy Limit order de 3 lotes). Tan pronto como haya un participante en el mercado dispuesto a vender el instrumento financiero al precio especificado, el pedido se llenará y se convertirá en una posición. Stop and Stop Limit Ordenes Normalmente, las órdenes de Stop y Stop Limit (Stop de Compra, Stop de Venta, Stop de Compra y Venta de Stop Limit) no se envían a un sistema de intercambio externo directamente por oposición a órdenes de límite. Hasta llegar al precio de parada. Estos pedidos se procesan dentro de la plataforma MetaTrader 5. Al alcanzar el precio de stop especificado en una orden Buy Stop o Sell Stop, se ejecuta una operación de mercado apropiada. Al alcanzar el precio de stop especificado en la orden Buy Stop Limit o Sell Stop Limit, se ejecuta una solicitud de límite apropiada, la cual será visible para otros participantes del mercado. Comercio rápido desde la profundidad del mercado La profundidad del mercado permite a los usuarios administrar rápidamente los niveles de parada (Stop Loss y Take Profit) y órdenes pendientes de posiciones abiertas. Esta opción sólo está disponible con la opción "Click Click Trading" activada en la configuración de la plataforma de negociación. Las solicitudes comerciales se envían desde la profundidad del mercado instantáneamente sin mostrar un diálogo comercial. Niveles de parada en movimiento Los niveles de parada de las posiciones abiertas se muestran en la columna "Tasa adecuada" como TP (Take Profit) y SL (Stop Loss). Estos niveles se pueden mover con el ratón: Mueve un nivel a la línea con el precio requerido y se modificará instantáneamente. Eliminación de niveles de parada Los niveles de parada se pueden eliminar de la profundidad de mercado: realizar pedidos Después de eso, se realiza un pedido al precio especificado. Tiene el volumen establecido en el campo quotvolquot, así como los niveles Stop Loss y Take Profit especificados en los campos quotslquot y quottpquot, respectivamente. Modificación de órdenes La profundidad de mercado permite a los usuarios cambiar fácilmente los precios de los pedidos previamente establecidos. Mueva la orden pendiente a la línea de precios necesaria. El precio del pedido cambia instantáneamente. Si los niveles Stop Loss y Take Profit se establecen para el pedido, se mueven a la misma distancia que el precio. Si arrastramos una orden de límite a través del límite de solicitud / oferta, cambiará a una orden de finalización (el límite de compra será reemplazado por Buy Stop, mientras que Sell Limit - por Sell Stop). Si se colocan varias órdenes de precios iguales, no se pueden mover en la profundidad del mercado. Eliminación de órdenes Si se colocan varias órdenes de precios iguales, la más antigua se elimina primero. Time amp Sales y Tick Chart El tiempo y las ventas y un gráfico de ticks de instrumentos de cambio con precios de transacción reales se muestran en la Profundidad de Mercado. Ventas de amplificación de tiempo La función de Ventas de amplificación de tiempo proporciona el precio y la hora de cada operación ejecutada en la central. La información sobre cada comercio incluye el momento en que se realizó el comercio, su dirección (compra o venta), así como el precio y volumen del comercio. Para el análisis visual fácil, diversos colores se utilizan para indicar diversas direcciones comerciales: el azul se utiliza para los oficios de la compra, rosado para los oficios de la venta, el verde significa la dirección indefinida. Los volúmenes comerciales se muestran adicionalmente en un histograma. Cómo Time amp Sales puede ayudarle a entender el mercado La función Time amp Sales proporciona herramientas para un análisis de mercado más detallado. La dirección comercial sugiere quién ha iniciado el comercio: el comprador o el vendedor. El volumen de operaciones permite a los comerciantes comprender el comportamiento de los participantes en el mercado: si las operaciones son realizadas por grandes o pequeños actores del mercado, así como estimar la actividad de los jugadores. La velocidad de ejecución del comercio y el volumen de operaciones en varios niveles de precios ayudan a los comerciantes a estimar la importancia de los niveles. Cómo utilizar Time amp Datos de ventas Además del análisis visual de la tabla, puede guardar los detalles de operaciones en un archivo CSV. Además, pueden analizarse utilizando cualquier otro software, como MS Excel. El archivo contiene datos separados por comas: Hora, Oferta, Preguntar, Última, Volumen, Tipo 2016.07.06 16: 05: 04.305.89360,89370,89370,4, Buy 2016.07.06 16: 05: 04.422.89360.89370, 89370,2, Buy 2016.07.06 16: 05: 04.422.89360,89370,89370,10, Buy 2016.07.06 16: 05: 04.669.89360,89370,89370,1, Buy 2016.07.06 16: 05: 05.968, 89360,89370,89360,7, Vender Si desea guardar datos en un archivo, abra el menú contextual y seleccione QuotExport Ticks to CSVquot: Tick Chart Todas las transacciones realizadas en Exchange se representan en este gráfico: Los círculos rojos muestran Transacciones de venta. Los círculos azules muestran transacciones de compra Los círculos verdes aparecen cuando la dirección de la transacción no está definida. Se utiliza cuando el intercambio no transmite la dirección de una transacción. En este caso, la dirección se determina sobre la base del precio de la transacción en comparación con los precios de oferta y demanda. Una transacción de compra es la que se ejecuta a precio de venta o superior, una transacción de venta se ejecuta al precio de oferta o inferior. La dirección no está definida si el precio de la transacción está entre la oferta y la solicitud. Cuanto mayor sea el círculo, mayor será el volumen de la transacción. Los volúmenes de transacción también se muestran como un histograma debajo del gráfico de tick. En la parte superior e inferior del histograma, se muestran los volúmenes totales de las ofertas actuales de compra y venta. Barra de herramientas Para personalizar la apariencia de la profundidad de mercado, utilice la barra de herramientas en la parte superior de la ventana: Introducción de Profundidad de Mercado (DOM) Profundidad de Mercado (DOM) proporciona a los comerciantes con una medida del número de pedidos pendientes de compra y venta de un Moneda en un rango de precios de mercado diferentes. Profundidad de mercado proporciona a los comerciantes información sobre la cantidad de liquidez disponible a diferentes precios de mercado. Cuanto mayor sea el volumen de órdenes de compra y venta en cada precio, mayor será la profundidad del mercado. Profundidad de mercado es a menudo referido como el libro de pedidos, debido a los datos de Profundidad de mercado muestra los actuales pedidos pendientes de una moneda o de seguridad. La profundidad de los datos del mercado está generalmente disponible del intercambio para una tarifa fija sin embargo ésos que negocian Forex pueden poder utilizar los datos de la profundidad del nivel II del mercado directamente de su corretaje. Los usos de la profundidad de los datos de mercado Scalping: Algunos comerciantes que utilizan estrategias de scalping utilizar la profundidad de datos de mercado para ayudarles a determinar cuándo deben entrar y salir de las posiciones. Profundidad de los datos del mercado es particularmente útil para aquellos que cuero cabelludo como indicadores técnicos y las cartas de velas tienden a ser menos confiable en los plazos más cortos. Muy pocos comerciantes basan sus decisiones comerciales a corto plazo únicamente en los datos del mercado de profundidad y, en su lugar, usan la profundidad de los datos de mercado junto con el análisis técnico y otras herramientas de negociación. FXTM han producido un video muy bueno que describe cómo los datos de profundidad de mercado pueden ser utilizados por los revendedores y los comerciantes a corto plazo. Ver qué corredores permiten Scalping en nuestra página de comparación de corredores Sentir fuera del mercado: Ver la profundidad de mercado permite al comerciante ver el flujo de pedidos desde la perspectiva de corretaje, que ofrece a los comerciantes con una mirada única en los mercados sesgo direccional. Los comerciantes pueden mantener un ojo en el flujo de pedidos y comenzar a obtener una sensación general de dónde el mercado podría ser dirigido. Comerciantes de billetes grandes: los datos de profundidad de mercado también son útiles para aquellos que están negociando billetes más grandes (mayor volumen), ya que les permite ver cuánta liquidez hay en cada nivel de precios. La profundidad de la funcionalidad del mercado VWAP (precio promedio ponderado por volumen) es particularmente útil para aquellos que están colocando operaciones muy grandes, ya que les permite ver el precio de entrada esperado en lugar del precio spot cotizado. La mayoría de los comerciantes minoristas encontrarán suficiente liquidez para sus necesidades en cada nivel de precios, pero poder ver los niveles de liquidez sigue siendo útil. Profundidad de Funcionalidad de Mercado Muchas corretaje de STP / ECN darán acceso a sus comerciantes a los datos de Nivel de Profundidad de Mercado de forma gratuita. Algunas de las plataformas comerciales más antiguas, como MetaTrader 4, no tienen funcionalidad de profundidad de mercado incorporada, lo que significa que los corredores que utilizan la plataforma han creado programas separados que permiten a sus operadores acceder a los datos de profundidad de mercado. Al elegir una correduría STP / ECN puede valer la pena preguntar si su corredora puede ofrecerle acceso a la profundidad de los datos del mercado. Las plataformas más nuevas, como cTrader y MetaTrader 5, incorporan funcionalidad de profundidad de mercado, lo que facilita el acceso a los datos de nivel de profundidad de mercado. CTrader de Spotware ofrece una impresionante funcionalidad de profundidad de mercado con la plataforma que muestra la profundidad de los datos de mercado en tres formatos diferentes, dependiendo de las necesidades particulares de los comerciantes. ¿Importa si su correduría le da acceso a la profundidad de los datos de mercado Bueno, eso depende, el billete grande y los comerciantes a corto plazo sin duda se beneficiarán de tener acceso a la profundidad de los datos del mercado. Los comerciantes más pequeños que toman una visión más a largo plazo no encontrarán tanto valor en tener acceso a la profundidad de datos del mercado, pero esto no es decir que la profundidad de la funcionalidad del mercado wouldnt ser útil. Un número creciente de corretajes están dando a sus comerciantes el acceso a los datos de nivel II DOM, aunque muchas plataformas más antiguas, incluyendo el siempre popular MetaTrader 4 no tienen profundidad de la funcionalidad del mercado incorporado pulg Cuando se selecciona una correduría es sin duda vale la pena preguntar si permiten a los comerciantes acceso A los datos DOM. Un pensamiento en ldquo Introducción de Profundidad de Mercado (DOM) rdquoMetaTrader Expert Advisor Moviéndose de pequeñas cuentas de divisas de venta al por menor a un tamaño de cuenta grave viene con algunos baches en la carretera. La mayoría de los comerciantes ven los precios de los pares de divisas en la pantalla y asumen que pueden comprar y vender cantidades ilimitadas en cualquier momento. Aunque el mercado de divisas es el mercado más grande de cualquiera en el mundo, por lo que es el más líquido, todavía hay un tamaño limitado a lo que se puede negociar en cualquier momento. Lectura de Forex Market Depth NinjaTrader y MB Trading hacen que la información de profundidad de mercado esté disponible en sus pantallas de trading. Muestra dónde se encuentra toda la liquidez cercana. Digamos, por ejemplo, que usted quería hacer un gran pedido de EUR / USD. Usted puede ver en la captura de pantalla de la plataforma MB Trading8217s que la profundidad del mercado de divisas se hace más grande a medida que se aleja del precio. Llaman a estas 8220Level 28221 cotizaciones, que es una jerga tomada de los comerciantes de acciones. MB Trading8217s Navigator muestra la profundidad de mercado del EUR / USD. Los colores claros muestran los mejores precios, los precios más oscuros indican la distancia desde el mejor precio. Tomé esta captura de pantalla en la tarde cuando la liquidez está en su peor momento. La mejor oferta muestra una profundidad de 200, que se mide en mini lotes de 10.000. Usted podría vender hasta 2 millones de euros / USD y se llena a ese precio. Observe, sin embargo, que la mayor parte de la liquidez está más lejos. 3 millones se sienta en el mejor precio próximo y otros 3 millones aún más lejos de eso. La liquidez neta disponible es de 8 millones en el lado corto y 6 millones en el lado largo para un total de 14 millones. La pantalla de FX Pro en NinjaTrader lo hace aún más claro. Tomé esta captura de pantalla varios minutos más tarde, por lo que los números de liquidez son diferentes. Una cosa que realmente me gusta de esta pantalla es que NinjaTrader convierte la profundidad del mercado de divisas en números más tangibles. El formato tiene más sentido para mí. Además, it8217s mucho más fácil de realizar un seguimiento de la variedad de propagación. La pantalla de FX Pro en NinjaTrader Lo que aprendiste en economía doesn8217t se aplica a la negociación. Tratar en gran escala en realidad lleva a peores precios en lugar de mejorar los precios. La razón es que los instrumentos de la divisa son tan estandarizados que there8217s efectivamente nunca una falta de clientes. It8217s realmente un problema de conseguir cuánto usted desea a cierta velocidad. Sólo un tonto llegaría al mercado con un EURUSD de 20M instantáneamente a menos que usted estuviera desesperado por salir de una posición. Si empuja una orden de mercado a juzgar únicamente a partir de la cotización en la pantalla, puede obtener 2-8 millones llenos en el precio mostrado. Pero, el resto de la orden se llenará a precios progresivamente peores. Los comerciantes que hacen un mercado quieren su libra de carne por dejar a alguien en el mercado tan rápidamente. Los comerciantes no pueden ver la profundidad de liquidez de la mayoría de los corredores porque eligen no mostrarlo. Sus plataformas animan a comprar esto, comprar esa psicología. Cuanta más información difundan, más ancho de banda es necesario, lo que significa que se necesitan mejores servidores. El EURUSD es el par de divisas más líquido del mundo. Esto varía en gran medida por el corredor, pero en cualquier momento dado usted debe poder negociar 20-30 millones EUR / USD. Eso doesn8217t significa que you8217ll obtener lleno en el precio en la pantalla. Lo que esto significa es que esa es la cantidad total disponible en un momento dado. Algunos corredores ocultan su cantidad. It8217s no como el mercado de valores donde si hay 15.000 acciones de Microsoft listo para operar en un momento dado, se puede ver 100 de la liquidez disponible. En forex, como un mercado OTC, el corredor puede desear restringir el libro visible por algunas razones. Si usted ofrece a los mercados de decir 5 bancos, it8217s muy raro para el corredor para alimentar el mejor precio competitivo y dejar que los bancos luchan por qué Porque el corredor también necesita los bancos a quedarse cuando nadie quiere el comercio. Es un acuerdo informal que si I8217m corredor al por menor A y UBS es mi principal fuente de liquidez, salgo de mi manera de dar UBS el buen flujo. Mis clientes esperan operar durante NFP y otros mercados volátiles (aunque realmente no deberían). Si la correduría simplemente permite a los bancos luchar contra ella, entonces los bancos tienen todas las razones para dejar que la correduría se pudra en la vid cuando sus clientes quieren comerciar, pero es malo para los bancos. Los bancos ciertamente no desean tomar posiciones en mercados volátiles. Su único incentivo para hacerlo es si el flujo bueno que el corredor de divisas envía durante los mercados normales incentiva a aceptar el riesgo de perder más de lo que les importa durante el PFN. Los comerciantes de noticias son los más probables para intentar negociar durante un mercado fino. También son los más propensos a quejarse por no poder comerciar. Estos son los argumentos a los que menos simpatía. Si usted está negociando las noticias, usted es abrumadoramente probable tener menos de un año de experiencia comercial. La decisión no tiene nada que ver con investigar sistemas o evaluar si es o no una buena idea. Tiene todo que hacer con el juego. Los comerciantes al por menor son los más probabilidades de comercio durante eventos volátiles, no sólo noticias, pero realmente cualquier tipo de impulso. Casi todo el mundo sigue una estrategia de ruptura o impulso. Tiene todo que ver con lo que los comerciantes perciben como el resultado más probable. Cuando el mercado explota en una dirección, se necesita nervios de acero para pararse frente al tren de carga. Por lo tanto, es probablemente una buena idea porque es contrario a la intuición. Las tendencias suceden tan lentamente que no provocan el zumbido de juego que la mayoría de los comerciantes de divisas al por menor son después. Mi amiga Afshin en Dublín fue víctima de esta última semana. Vio que el EUR / USD subía día tras día tras día. Se sentía como si fuera simplemente una corrección. El deseo de participar, en lugar de venir de un deseo de un golpe rápido, en su lugar provino de un deseo de estar justo antes de que hubiera alguna indicación clara de la oportunidad de tener razón. El punto es que lo que se siente natural hacer es a menudo precisamente la cosa incorrecta a hacer. Se siente natural a cada otro comerciante, también. Profundidad y dirección del mercado Un proyecto de investigación que I8217d eventualmente quiere hacer es estudiar cómo la profundidad del mercado en cualquier lado dado de un mercado afecta a la dirección. Algunos comerciantes manejan negocios de liquidez sencillos donde reciben descuentos comerciales a cambio de aceptar el riesgo de mantener una posición a corto plazo. Estas entidades tienen menos probabilidades de preocuparse por escoger la dirección del mercado. Sin embargo, los mostradores de negociación que hacen que los mercados quieran a menudo el flujo para que puedan establecer una posición y ganar la propagación mientras lo hacen. Estas entidades están recogiendo la dirección 8211 y están respaldados por geeks matemáticos muy inteligentes con PhDs y mucho tiempo en sus manos. Si esos escritorios hacen un mercado visiblemente profundo y es suficientemente unilateral, entonces probablemente es seguro asumir que esperan que el mercado se mueva en la dirección opuesta. Cuando compra un par de divisas, el banco lo está vendiendo a usted. Así que si todo el mundo apila la liquidez para que pueda comprar, pero la liquidez es delgada en el lado corto, debe estar diciendo que el dinero inteligente quiere ir a la derecha en este momento.
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