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Estrangula Mariposas Cóndores Estas estrategias de sondeo exótico pueden sostener la llave a conseguir el la mayoría fuera de su portfoliomdashand puede no ser tan exótico como usted piensa. Lea en más de dos docenas de estrategias de opciones. Estas estrategias de opciones pueden ser grandes maneras de invertir o aprovechar las posiciones existentes para los inversores con un sentimiento alcista del mercado. Llamada larga Para los inversionistas agresivos que son optimistas sobre las perspectivas a corto plazo para una acción, las llamadas de compra pueden ser una manera excelente de capturar el potencial de la parte superior con riesgo limitado de la desventaja. Llamada cubierta Para inversionistas conservadores, la venta de llamadas contra una posición accionaria larga puede ser una excelente manera de generar ingresos sin asumir los riesgos asociados con llamadas no cubiertas. En este caso, los inversores venderían un contrato de llamada por cada 100 acciones que posean. Protective Put Para los inversionistas que quieren proteger las acciones en su cartera de la caída de los precios, las ofertas de protección ofrecen una forma relativamente barata de seguro de cartera. En este caso, los inversores comprarían un contrato por cada 100 acciones que posean. Bull Call Spread Para los inversionistas alcistas que desean un riesgo bajo agradable, una estrategia de vuelta limitada sin la compra o la venta de la acción subyacente, los márgenes de la llamada del toro son una gran alternativa. Bull Put Spread Para los inversionistas alcistas que quieren un buen riesgo bajo, estrategia de retorno limitado, spreads de toro son otra alternativa. Al igual que la propagación de la llamada de toro, el toro poner propagación implica comprar y vender el mismo número de opciones de venta a diferentes precios de ejercicio. Call Back Spread Para los inversionistas alcistas que esperan grandes movimientos en acciones ya volátiles, los spreads de devolución son un gran riesgo limitado, estrategia de recompensa ilimitada. El comercio en sí implica la venta de una llamada (o llamadas) en una huelga más baja y la compra de un mayor número de llamadas a un precio de huelga más alto. Naked Put Para los inversionistas alcistas que están interesados ​​en comprar una acción a un precio por debajo del precio actual del mercado, vender puestos desnudos puede ser una excelente estrategia. En este caso, sin embargo, el riesgo es sustancial porque el autor de la opción está obligado a comprar las acciones al precio de ejercicio, independientemente de dónde se negocie la acción. Acerca de Nosotros Compruébenos Productos Qué ofrecemos Riesgos de amplificador de seguridad No encontró lo que necesitaba Haganos saber. Brokerage Productos: No FDIC Asegurado middot No Garantía Bancaria middot Mayo Perder Valor optionsXpress, Inc. no hace recomendaciones de inversión y no proporciona asesoría financiera, fiscal o legal. El contenido y las herramientas se proporcionan únicamente con fines educativos e informativos. Cualquier símbolo de acciones, opciones o futuros se muestran con fines ilustrativos únicamente y no se pretende reproducir una recomendación para comprar o vender un determinado valor. Productos y servicios destinados a clientes estadounidenses y que pueden no estar disponibles o ofrecidos en otras jurisdicciones. El comercio en línea tiene un riesgo inherente. Respuesta del sistema y tiempos de acceso que pueden variar debido a las condiciones del mercado, rendimiento del sistema, volumen y otros factores. Opciones y futuros implican riesgo y no son adecuados para todos los inversores. Lea las Características y Riesgos de las Opciones Estandarizadas y la Declaración de Divulgación de Riesgos para Futuros y Opciones en nuestro sitio web, antes de solicitar una cuenta, también disponible llamando al 888.280.8020 o al 312.629.5455. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. Las estrategias de opciones de varias piernas implicarán múltiples comisiones. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. y Charles Schwab Bank son compañías separadas pero afiliadas y filiales de The Charles Schwab Corporation. Los productos de corretaje son ofrecidos por Charles Schwab amp Co. Inc. (Miembro SIPC) (Schwab) y optionsXpress, Inc. (Miembro SIPC) (optionsXpress). Los productos y servicios de depósito y préstamo son ofrecidos por Charles Schwab Bank, miembro de la FDIC y un prestamista de vivienda igual (Schwab Bank). Copy 2016 optionsXpress, Inc. Todos los derechos reservados. Miembro SIPC .10 Estrategias de opciones a saber Con demasiada frecuencia, los comerciantes saltar en el juego de opciones con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de opciones están disponibles para limitar su riesgo y maximizar el retorno. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. Demasiado a menudo, los comerciantes saltar en el juego de opciones con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de opciones están disponibles para limitar su riesgo y maximizar el retorno. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. 1. Llamada cubierta Además de comprar una opción de llamada desnuda, también puede participar en una llamada cubierta básica o comprar-escribir estrategia. En esta estrategia, compraría los activos directamente y simultáneamente escribiría (o vendería) una opción de compra en esos mismos activos. Su volumen de activos propiedad debe ser equivalente al número de activos subyacentes a la opción de compra. Los inversores suelen utilizar esta posición cuando tienen una posición a corto plazo y una opinión neutral sobre los activos, y buscan generar beneficios adicionales (a través de la recepción de la prima de la llamada), o proteger contra una posible disminución en el valor de los activos subyacentes. (Para más información, lea las Estrategias de Llamadas Cubiertas para un Mercado Que Cae). 2. Casado Poner En una estrategia casada, un inversionista que compra (o posee actualmente) un activo particular (como acciones), compra simultáneamente una opción de venta para un Número equivalente de acciones. Los inversores utilizarán esta estrategia cuando son alcistas sobre el precio de los activos y desean protegerse contra posibles pérdidas a corto plazo. Esta estrategia esencialmente funciona como una póliza de seguro, y establece un piso si el precio de los activos se hunde dramáticamente. (Para más información sobre el uso de esta estrategia, vea Married Puts: A Protective Relationship). 3. Alcance de Bull Call En una estrategia de spread de call de toro, un inversionista comprará simultáneamente opciones de compra a un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de llamadas a un Mayor precio de ejercicio. Ambas opciones de compra tendrán el mismo mes de vencimiento y el activo subyacente. Este tipo de estrategia de difusión vertical se utiliza a menudo cuando un inversor es alcista y espera un aumento moderado en el precio del activo subyacente. (Para obtener más información, lea los Estiramientos de Crédito de Toros Verticales y Oso). 4. La Diferencia de Oso Poner La estrategia de Difusión de Oso es otra forma de propagación vertical. En esta estrategia, el inversor adquirirá simultáneamente opciones de venta como un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de puts a un menor precio de ejercicio. Ambas opciones serían para el mismo activo subyacente y tendrían la misma fecha de vencimiento. Este método se utiliza cuando el operador es bajista y espera que el precio de los activos subyacentes disminuya. Ofrece ganancias limitadas y pérdidas limitadas. (Para más información sobre esta estrategia, lea Bear Spreads: Una alternativa rugiente a la venta corta.) 5. Collar protector Una estrategia de collar protector se realiza mediante la compra de una opción de venta fuera del dinero y la escritura de un fuera de la - opción de compra de dinero al mismo tiempo, para el mismo activo subyacente (como acciones). Esta estrategia suele ser utilizada por los inversores después de una posición larga en una acción ha experimentado ganancias sustanciales. De esta manera, los inversores pueden obtener ganancias sin vender sus acciones. (Para más información sobre estos tipos de estrategias, vea Dont Forget Your Collar de protección y Colocación de collares para trabajar.) 6. Long Straddle Una estrategia de opciones de largo straddle es cuando un inversor compra tanto una opción de compra y venta con el mismo precio de ejercicio, subyacente Y fecha de vencimiento simultáneamente. Un inversionista usará a menudo esta estrategia cuando él o ella cree que el precio del activo subyacente se moverá sigificantly, pero es inseguro de qué dirección tomará el movimiento. Esta estrategia permite al inversionista mantener ganancias ilimitadas, mientras que la pérdida se limita al costo de ambos contratos de opciones. 7. Strangle largo En una estrategia de opciones de estrangulamiento largo, el inversor compra una opción de compra y venta con el mismo vencimiento y el activo subyacente, pero con diferentes precios de ejercicio. El precio de ejercicio put estará por lo general por debajo del precio de ejercicio de la opción de compra, y ambas opciones estarán fuera del dinero. Un inversor que utiliza esta estrategia cree que el precio de los activos subyacentes experimentará un gran movimiento, pero no está seguro de qué dirección tomará el movimiento. Las pérdidas se limitan a los costos de ambas opciones. Los estranguladores suelen ser menos costosos que los straddles porque las opciones se compran con el dinero. (Para obtener más información, consulte Obtener un fuerte sostenimiento en el beneficio con estrangulamientos.) 8. Mariposa propagación Todas las estrategias hasta este punto han requerido una combinación de dos posiciones diferentes o contratos. En una mariposa estrategia de opciones de difusión, un inversor combinará una estrategia de difusión de toros y una estrategia de propagación de oso, y utilizar tres diferentes precios de ejercicio. Por ejemplo, un tipo de propagación de mariposa consiste en comprar una opción de compra al precio de ejercicio más bajo (más alto), al mismo tiempo que vende dos opciones de compra (put) a un precio de ejercicio más alto (más bajo) y una última llamada (put) A un precio de ejercicio aún más alto (menor). (Para más información sobre esta estrategia, lea Cómo establecer las trampas de ganancias con mariposas.) 9. Cóndor de hierro Una estrategia aún más interesante es el cóndor de ron. En esta estrategia, el inversor tiene simultáneamente una posición larga y corta en dos estrategias de estrangulación diferentes. El cóndor de hierro es una estrategia bastante compleja que definitivamente requiere tiempo para aprender y practicar para dominar. (Le recomendamos que lea más sobre esta estrategia en Take Flight With An Iron Condor.) Debería acudir a Iron Condors y probar la estrategia para usted (sin riesgo) en el simulador Investopedia.) 10. Iron Butterfly La estrategia de opciones finales que demostraremos Aquí está la mariposa de hierro. En esta estrategia, un inversor combinará un largo o corto caballo con la compra o venta simultánea de un estrangulamiento. Aunque es similar a una propagación de mariposa, esta estrategia difiere porque utiliza tanto llamadas como puestas, en contraposición a una u otra. Las ganancias y pérdidas están limitadas dentro de un rango específico, dependiendo de los precios de ejercicio de las opciones utilizadas. Los inversores suelen utilizar opciones fuera del dinero en un esfuerzo por reducir costos y limitar el riesgo. Nada de lo contenido en esta publicación pretende constituir asesoría legal, fiscal, de valores o de inversión, ni una opinión sobre la conveniencia de cualquier inversión, ni una solicitud de ningún tipo. La información general contenida en esta publicación no debe actuar sin obtener asesoramiento legal, fiscal y de inversión específico de un profesional con licencia. Artículos relacionados Una comprensión profunda del riesgo es esencial en el comercio de opciones. También lo es conocer los factores que afectan el precio de la opción. Debido a que los precios de las opciones dependen de los precios de sus valores subyacentes, las opciones pueden utilizarse en diversas combinaciones para obtener ganancias con riesgo reducido, incluso en posiciones sin dirección Mercados. A continuación se muestra una lista de las estrategias más comunes, pero hay muchas más infinitamente más. Pero esta lista le dará una idea de las posibilidades. Cualquier inversor contemplando estas estrategias debe tener en cuenta los riesgos, que son más complejas que con simples opciones sobre acciones. Y las consecuencias fiscales. Los requisitos de margen. Y las comisiones que se deben pagar para llevar a cabo estas estrategias. Un riesgo particular a recordar es que las opciones de estilo americano que son la mayoría de las opciones donde el ejercicio debe ser resuelto mediante la entrega del activo subyacente en lugar de pagar en efectivo que usted escribe se puede ejercer en cualquier momento por lo tanto, las consecuencias de ser asignado un ejercicio antes La expiración debe ser considerada. (Nota: Los ejemplos de este artículo ignoran los costos de transacción). Diferencias de opciones Un diferencial de opciones se establece comprando o vendiendo varias combinaciones de llamadas y pujas a diferentes precios de ejercicio y / o diferentes fechas de vencimiento en el mismo valor subyacente. Hay muchas posibilidades de diferenciales, pero pueden clasificarse basándose en unos pocos parámetros. Una extensión vertical (también conocido como spread de dinero) tiene las mismas fechas de vencimiento pero diferentes precios de ejercicio. Una extensión del calendario (aka la extensión del tiempo, la extensión horizontal) tiene diversas fechas de vencimiento pero los mismos precios de la huelga. Una propagación diagonal tiene diferentes fechas de vencimiento y precios de ejercicio. El dinero que se gana opciones de escritura reduce el costo de las opciones de compra, e incluso puede ser rentable. Un diferencial de crédito resulta de la compra de una posición larga que cuesta menos que la prima recibida vendiendo la posición corta del spread un resultado de spread de débito cuando la posición larga cuesta más que la prima recibida para la posición corta sin embargo, De la posición. Una combinación se define como cualquier estrategia que utiliza tanto puts como llamadas. Una combinación cubierta es una combinación donde el activo subyacente es propiedad. Un dinero repartido. O extensión vertical. Implica la compra de opciones y la escritura de otras opciones con diferentes precios de ejercicio, pero con las mismas fechas de vencimiento. Una extensión del tiempo. O propagación del calendario. Implica comprar y escribir opciones con diferentes fechas de vencimiento. Un spread horizontal es un spread de tiempo con los mismos precios de strike. Una propagación diagonal tiene diferentes precios de ejercicio y diferentes fechas de vencimiento. Un spread alcista aumenta en valor a medida que aumenta el precio de las acciones, mientras que un spread bajista aumenta en valor a medida que disminuye el precio de las acciones. Ejemplo Bullish Money Spread El 6 de octubre de 2006, usted compra, para 850, 10 llamadas a Microsoft, con un precio de ejercicio de 30 que expira en abril de 2007, y usted escribe 10 llamadas a Microsoft con un precio de ejercicio de 32.50 que expira en En el vencimiento, si el precio de las acciones permanece por debajo de 30 por acción, ambas llamadas caducan sin valor, lo que resulta en una pérdida neta, excluyendo comisiones, de 650 (850 pagados por llamadas largas - 200 recibidos Para llamadas cortas escritas). Si la acción sube a 32.50, entonces las 10 llamadas que usted compró son digno de 2.500. Y sus llamadas escritas caducan sin valor. Esto resulta en una cantidad neto de 1.850 (2.500 de largo llamada valor 200 prima para la llamada corta - 850 prima para la llamada larga). Si el precio de Microsoft sube por encima de 32,50, entonces usted ejercita su llamada larga para cubrir su llamada corta. Compensando la diferencia de 2.500 más la prima de su llamada corta menos la prima de su llamada larga menos comisiones. Ratio Spreads Existen muchos tipos de spreads de opciones: llamadas cubiertas, straddles y strangles, mariposas y cóndores, spreads de calendario, etc. La mayoría de los spreads de opciones generalmente se realizan para obtener un beneficio limitado a cambio de un riesgo limitado. Normalmente, esto se logra igualando el número de posiciones cortas y largas. La opción desequilibrada se extiende. También conocido como spreads de relación. Tienen un número desigual de contratos largos y cortos basados ​​en el mismo activo subyacente. Pueden consistir en todas las llamadas, todas las put, o una combinación de ambas. A diferencia de otros spreads mejor definidos, los spreads desequilibrados tienen muchas más posibilidades, por lo que es difícil generalizar sobre sus características, como los perfiles de recompensa / riesgo. Sin embargo, si los contratos largos exceden los contratos cortos, entonces el diferencial tendrá potencial de beneficio ilimitado en los contratos a largo plazo y con un riesgo limitado. Un spread desequilibrado con un exceso de contratos cortos tendrá un potencial de ganancia limitado y con riesgo ilimitado en los contratos cortos en exceso. Al igual que con otros spreads, la única razón para aceptar el riesgo ilimitado para un potencial de beneficio limitado es que la propagación es más probable que sea rentable. El margen debe mantenerse en las opciones cortas que no están equilibradas por posiciones largas. La proporción en un spread de proporción designa el número de contratos largos en contratos cortos, que pueden variar ampliamente, pero en la mayoría de los casos ni el numerador ni el denominador serán mayores de 5. Un diferencial frontal es un diferencial en el que los contratos cortos exceden Los contratos largos un back spread tiene contratos más largos que contratos cortos. Un diferencial delantero también se refiere a veces como una extensión de la proporción, pero la extensión delantera es un término más específico, así que seguiré utilizando la extensión delantera solamente para los diferenciales delanteros y los diferenciales de la razón para los diferenciales desequilibrados. El hecho de que un diferencial genere un crédito o un débito depende de los precios de ejercicio de las opciones, las fechas de vencimiento y la proporción de contratos largos y cortos. Los spreads de la proporción también pueden tener más de un punto de equilibrio, ya que diferentes opciones irán al dinero en diferentes puntos de precio. Ratio común Propagación de beneficios ilimitados, riesgo limitado Llamada cubierta La estrategia de opción más simple es la llamada cubierta, que simplemente implica escribir una llamada para acciones ya poseídas. Si la llamada no se ejerce, entonces el escritor de llamadas mantiene la prima, pero retiene la acción, por lo que todavía puede recibir dividendos. Si la llamada se ejerce, entonces el escritor de la llamada obtiene el precio de ejercicio de su acción, además de la prima, pero renuncia a la ganancia por acción sobre el precio de ejercicio. Si la llamada no se ejerce, entonces se pueden escribir más llamadas para los meses de vencimiento posteriores, ganando más dinero mientras se mantiene la acción. Puede encontrar una discusión más completa en Llamadas cubiertas. ExampleCovered Call El 6 de octubre de 2006, posee 1.000 acciones de Microsoft, que actualmente cotiza en 27,87 por acción. Usted escribe 10 contratos de llamadas para Microsoft con un precio de ejercicio de 30 por acción que vencen en enero de 2007. Usted recibe. 35 por acción para sus llamadas, lo que equivale a 35,00 por contrato por un total de 350,00. Si Microsoft no sube por encima de 30, usted consigue mantener la prima, así como el stock. Si Microsoft está por encima de 30 por acción al vencimiento, entonces todavía obtendrá 30.000 para su acción, y usted todavía tiene que mantener la prima 350. Protective Put Un accionista compra puts de protección para acciones ya poseídas para proteger su posición minimizando cualquier pérdida. Si la acción sube, entonces el put expira sin valor, pero el accionista se beneficia del aumento en el precio de las acciones. Si el precio de las acciones cae por debajo del precio de ejercicio del put, entonces el valor puts aumenta 1 dólar por cada caída del dólar en el precio de las acciones, minimizando las pérdidas. El beneficio neto para la posición de protección de poner es el valor de la acción más el puesto, menos la prima pagada por el puesto. Puesto de protección Pago Valor de la acción Ponga el valor Ponga el ejemplo de la prima Puesto de protección Utilizando el mismo ejemplo anterior para la llamada cubierta, en su lugar, compra 10 contratos de venta a 0,25 por acción. O 25,00 por contrato por un total de 250 para los 10 puestos con una huelga de 25 que expira en enero de 2007. Si Microsoft cae a 20 por acción, sus puts valen 5.000 y su acción vale 20.000 para un total de 25.000. No importa hasta qué punto Microsoft se caiga, el valor de sus puts aumentará proporcionalmente, por lo que su posición no valdrá menos de 25.000 antes de la expiración del putsthus, las put protegen su posición. Collar Un collar es el uso de un protector de poner y cubrir la llamada a collar el valor de una posición de seguridad entre 2 límites. Se compra un protector put para proteger el límite inferior, mientras que una llamada se vende a un precio de huelga para el límite superior, lo que ayuda a pagar el protector poner. Esta posición limita la pérdida potencial de un inversionista, pero permite un beneficio razonable. Sin embargo, al igual que con la llamada cubierta, el potencial alcista se limita al precio de ejercicio de la llamada escrita. Collares son una de las formas más eficaces de obtener un beneficio razonable, mientras que también protege el lado negativo. De hecho, los gestores de cartera a menudo utilizan collares para proteger su posición, ya que es difícil vender tantos títulos en un corto período de tiempo sin mover el mercado, especialmente cuando se espera que el mercado disminuya. Sin embargo, esto tiende a hacer más caro comprar, especialmente para las opciones en los principales índices del mercado, como el SampP 500, mientras que la disminución de la cantidad recibida por las llamadas vendidas. En este caso, la volatilidad implícita para los puts es mayor que la de las llamadas. ExampleCollar El 6 de octubre de 2006, posee 1.000 acciones de Microsoft, que actualmente se cotizan a 27,87 por acción. Usted desea colgar en la acción hasta el año próximo para retrasar pagar impuestos sobre su beneficio, y pagar solamente el impuesto más bajo de las ganancias de capital a largo plazo. Para proteger su posición, usted compra 10 puestos de protección con un precio de ejercicio de 25 que expira en enero de 2007, y vender 10 llamadas con un precio de ejercicio de 30 que también expira en enero de 2007. Usted obtiene 350,00 para los 10 contratos de llamadas. Y usted paga 250 por los 10 contratos de put para una red de 100. Si Microsoft sube por encima de 30 por acción, entonces obtendrá 30.000 para sus 1.000 acciones de Microsoft. Si Microsoft cayera a 23 por acción, entonces sus acciones de Microsoft valen 23.000, y sus puts valen un total de 2.000. Si Microsoft cae más, entonces los puestos se vuelven más valiosos en valor en proporción directa a la caída en el precio de las acciones por debajo de la huelga. Por lo tanto, lo más que obtendrá es 30.000 para su stock, pero el menor valor de su posición será de 25.000. Y puesto que usted ganó 100 netas vendiendo las llamadas y escribiendo las put, su posición es collared en 25.100 abajo y 30.100. Tenga en cuenta, sin embargo, que su riesgo es que las llamadas escritas se ejerzan antes de fin de año, obligándolo de todos modos a pagar impuestos a corto plazo sobre ganancias de capital en 2007 en lugar de impuestos a largo plazo sobre ganancias de capital en 2008. Straddles Y Strangles Un largo straddle se establece comprando tanto un puesto y llamada en la misma seguridad en el mismo precio de ejercicio y con la misma expiración. Esta estrategia de inversión es rentable si la acción se mueve sustancialmente hacia arriba o hacia abajo, ya menudo se hace en previsión de un gran movimiento en el precio de las acciones, pero sin saber a dónde irá. Por ejemplo, si un caso judicial importante va a ser decidido pronto que tendrá un impacto sustancial sobre el precio de las acciones, pero si se favorece o perjudica a la empresa no se conoce de antemano, entonces el straddle sería una buena estrategia de inversión. La pérdida más grande para el straddle es las primas pagadas para la puesta y la llamada, que expirará sin valor si el precio de acción doesnt se mueve bastante. Para ser rentable, el precio del subyacente debe moverse sustancialmente antes de la fecha de vencimiento de las opciones de lo contrario, expirarán o bien inútil o por una fracción de la prima pagada. El comprador de straddle sólo puede beneficiarse si el valor de la llamada o la put es mayor que el costo de las primas de ambas opciones. Se crea una distancia corta cuando se escribe una puta y una llamada con el mismo precio de ejercicio y la misma fecha de vencimiento, lo que se haría si ella cree que la acción no se moverá mucho antes de la expiración de las opciones. Si el precio de las acciones permanece plano, ambas opciones caducan sin valor, permitiendo que el escritor de straddle mantenga ambas primas. Una correa es un contrato de opción específica consistente en 1 put y 2 calls para el mismo stock, precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Una tira es un contrato para 2 puts y 1 llamada para el mismo stock. Por lo tanto, las correas y tiras son diferenciales de relación. Porque las tiras y las correas son 1 contrato para 3 opciones, también se llaman opciones triples. Y las primas son menores que si cada opción se compraba individualmente. Un estrangulamiento es el mismo que un straddle excepto que el poner tiene un precio de huelga más bajo que la llamada, que son generalmente fuera del dinero cuando se establece el estrangulamiento. El beneficio máximo será menor que para un equivalente straddle. Para la posición larga, un estrangulamiento gana cuando el precio del subyacente está por debajo del precio de ejercicio de la oferta o por encima del precio de ejercicio de la convocatoria. La pérdida máxima se producirá si el precio del subyacente se encuentra entre los 2 precios de ejercicio. Para la posición corta, el beneficio máximo se obtendrá si el precio del subyacente se encuentra entre los 2 precios de ejercicio. Al igual que en el caso del short straddle, las pérdidas potenciales no tienen un límite definido, pero serán inferiores a las de un equivalente corto, dependiendo de los precios de huelga elegidos. Ver Straddles and Strangles: Opciones de estrategia no direccional para una cobertura más profunda. EjemploLong y Short Strangle Merck está involucrado potencialmente en miles de demandas relacionadas con VIOXX, que fue retirado del mercado. El 31 de octubre de 2006, las acciones de Mercks cotizaban a 45,29, cerca de su máximo de 52 semanas. Merck ha estado ganando y perdiendo los pleitos. Si la tendencia va de una u otra manera en una dirección definida, podría tener un impacto importante en el precio de las acciones, y usted piensa que podría suceder antes de 2008, por lo que comprar 10 pone con un precio de ejercicio de 40 y 10 llamadas con un Precio de ejercicio de 50 que vencen en enero de 2008. Usted paga 2,30 por acción por las llamadas. Para un total de 2.300 para 10 contratos. Usted paga 1,75 por acción por los puts. Para un total de 1.750 para los 10 contratos de colocación. Su coste total es 4.050 más comisiones. Por otro lado, su hermana, Sally, decide escribir el estrangulamiento, recibiendo la prima total de 4.050 comisiones menos. Digamos, que, por vencimiento, Merck está claramente perdiendo su precio de las acciones cae a 30 por acción. Sus llamadas caducan sin valor. Pero sus puts están ahora en el dinero por 10 por acción, por un valor neto de 10.000. Por lo tanto, su beneficio total es de casi 6.000 después de restar las primas para las opciones y las comisiones para comprarlos, así como la comisión de ejercicios para ejercer sus puts. Tu hermana, Sally, ha perdido tanto. Ella compra las 1.000 acciones de Merck por 40 por acción según los contratos de venta que vendió, pero las acciones sólo valen 30 por acción, por un monto neto de 30.000. Su pérdida de 10.000 se compensa con las 4.050 primas que recibió por escribir el estrangulamiento. Tu ganancia es su pérdida. (En realidad, ella perdió un poco más de lo que ganó, porque las comisiones tienen que ser restados de sus ganancias y añadido a sus pérdidas.) Un escenario similar se produciría si Merck gana, y las acciones suben a 60 por acción. Sin embargo, si, por vencimiento, la acción es menos de 50 pero más de 40, entonces todas sus opciones caducan sin valor, y se pierde el total de 4.050 más las comisiones para comprar esas opciones. Para que usted pueda hacer cualquier dinero, la acción tendría que caer un poco por debajo de 36 por acción o subir un poco por encima de 54 por acción para compensar las primas para las llamadas y las pujas y la comisión de comprar y ejercer . Artículos en profundidad sobre la opción Propagación Política de privacidad Para esta materia Las cookies se utilizan para personalizar contenido y anuncios, para proporcionar funciones de redes sociales y para analizar el tráfico. También se comparte información sobre el uso de este sitio con nuestros socios de redes sociales, publicidad y analítica. Los detalles, incluidas las opciones de opt-out, se proporcionan en la Política de privacidad. - La información se proporciona como es y exclusivamente para la educación, no para fines comerciales o asesoramiento profesional. Copyright 1982 - 2016 por William C. SpauldingRespuestas consistentes, estrategia propietaria, resultados sobresalientes. Insight profundo del mercado de valores. Nuevo comercio de opción de octubre que viene pronto. El comercio de opciones para retornos consistentes es nuestro enfoque principal. La preservación del capital es también un objetivo primordial. Nuestra estrategia produce excelentes resultados en mercados alcistas en alza. Esta estrategia también es ideal para mercados en declive. Mantener los fondos atados en posiciones estancadas a largo plazo es una situación que tratamos de evitar. Nuestro objetivo es superar a todos los promedios. Los beneficios no se vuelven a invertir 8211 la meta es el ingreso mensual, no anual. Las ideas comerciales mensuales tienen un objetivo de retornos de dos dígitos cada amplificador cada mes. Se ha logrado una tasa de éxito muy alta para lograr este objetivo. Las operaciones pueden ir en contra de la posición. No sucede a menudo, pero sucede. No somos tímidos sobre tirar de la cuerda y salir de posiciones rápidamente. Aferrarse a los oficios ganadores, y cerrar las operaciones perdidas, esta es una estrategia sabia. En realidad es la estrategia más exitosa. Theres siempre una nueva oportunidad, y nos sobresalen en encontrar la mejor opción de equidad difundir situaciones. Con los años este sistema se ha convertido en muy hábil en la aplicación de las mejores opciones de sistema de comercio. Conviértase en miembro y reciba el comercio actual del mes, así como el próximo Comercio del Mes. El año pasado: Un año perfecto para el 2015. Las doce ideas mensuales de comercio fueron rentables, sin pérdidas. El boletín de 1 opciones. 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Inscríbase para el asesoramiento de 1 opciones Best in the business Fecha: Viernes, Oct 7, 2016 2016 Resultados Ago / Sep beneficio 17.6 Jul / Ago beneficio 17.6 Jun / Julio beneficio 18.0 Mayo / Jun beneficio 17.6 Apr / Marzo beneficio 15.6 Mar / Abr Beneficio 19.0 Feb / Mar Beneficio 42.8 Enero / Febrero Beneficio 0.1 Dic / Ene Rendimiento -61.5 2015 Resultados Dic / Jan Beneficio 14.9 Enero / Febrero Beneficio 15.0 Marzo / Mar Beneficio 16.3 Mar / Abr Beneficio 13.1 Abril / Mayo Beneficio 19.1 Mayo / Jun Beneficio 13.9 Beneficio Jun / Julio 14.9 Beneficio Julio / Agosto 16.3 Gan. Agosto / Sept 14.7 Sept / Oct Beneficio 14.2 Oct / Nov Beneficio 13.6 Nov / Dec Beneficio 19.0 2015 TOTAL 159 2014 Resultados Dic / Jan Beneficio 3.0 Enero / Feb Beneficio 1.5 Feb / Mar Beneficio 15.0 Mar / Abr rentabilidad -32,5 Marzo / Marzo beneficio 10,5 Mayo / Jun beneficio 25,0 Marzo / Marzo beneficio 17,6 Marzo / Marzo beneficio 17,6 Marzo / Marzo beneficio 17,6 Marzo / Marzo 2013 Beneficio 17.6 Marzo / Marzo beneficio 17.0 Mar / Abr beneficio 14.9 Mar / Abr Beneficio 14.7 Marzo / Marzo beneficio -43.5 Marzo / Marzo beneficio 29.2 Marzo / Marzo beneficio 15.6 Marzo / Octubre 14.9 Beneficio oct / nov. 15.0 Beneficio noviembre / diciembre 11.5 2013 TOTAL 122.2 41.7 en 2012 64.5 en 2011 136.1 en 2010 43.3 en 2009 -37.5 en 2008 Números reales. Beneficio Real. Opciones probadas StrategyLets imaginar que tiene una fuerte sensación de un stock en particular está a punto de moverse más alto. Usted puede comprar el stock, o comprar el derecho a comprar el stock, también conocido como una opción de compra. Comprar una llamada es similar al concepto de leasing. Al igual que un contrato de arrendamiento, una llamada le da los beneficios de poseer una acción, pero requiere menos capital que la compra de la acción. Así como un contrato de arrendamiento tiene un plazo fijo, una llamada tiene un plazo limitado y una fecha de vencimiento. Ejemplo Veamos una opción de ejemplo. Microsoft (MSFT) se negocia a los 30, que tomaría 30.000 para comprar 1000 acciones de la población. En lugar de comprar la acción que podría comprar una opción de compra de MSFT con un precio de ejercicio de 30 y una expiración de 1 mes en el futuro. Por ejemplo, en mayo se puede comprar 10 llamadas MSFT 30 JUN para 1,00. Esta transacción le permitirá participar en el movimiento al alza de la acción mientras minimiza el riesgo a la baja de comprar acciones. Dado que cada contrato controla 100 acciones, compró el derecho de comprar 1000 acciones de Microsoft Stock por 30 por acción. El precio, 1,00, se cotiza por acción. Como tal, el costo de este contrato es de 100 (1,00 x 100 acciones x 10 contratos). Ejemplo de compra de opciones MSFT trading 30.00 Comprar 10 MSFT JUN 30 Call Si la acción se mantiene en o por debajo de 30 antes de que las opciones expiren, 1.000 es lo máximo que podría perder. Por otro lado, si las existencias suben a 40 al vencimiento, las opciones se negociarán alrededor de 10 (precio actual: 40 - precio de ejercicio: 30). Por lo tanto, su inversión 1,000 será 10.000 (10 x 100 acciones x 10 contratos). Si el precio de la acción aumenta, la opción le da dos opciones: vender o ejercer la llamada. Muchos inversores optan por vender porque evita el importante desembolso de efectivo que implica el ejercicio de su opción de compra. En el ejemplo anterior, para ejercitarlo pagaría 30.000 (30 x 1000 acciones) para comprar la acción cuando usted ejercita las opciones. A un precio de mercado de 40, sus acciones en realidad sería un valor de 40.000. Sin incluir las comisiones, habrías obtenido un beneficio de 9,000 en tu inversión de 1,000 (10,000 - 1,000). Compare esto con la venta de las opciones: se da cuenta del mismo beneficio sin gastar el dinero para comprar las acciones. Con las acciones a 40, las llamadas del 30 de junio tendrían un valor de 10 por contrato. Así, cada contrato de opción tendría un valor de 1.000 (10 x 100 acciones 10 contratos). No es un mal retorno para una inversión de 1.000 El escenario descrito anteriormente es un gran ejemplo del apalancamiento que ofrecen las opciones. Basta con mirar los retornos sobre una base porcentual. La opción vuelve sobre una base de porcentaje Mientras que este escenario parece asustadizo en una base de porcentaje, cuando miras los números crudos, su claramente pariente. Si la acción cae, sus llamadas pueden caducar sin valor, pero su pérdida se limita a su inversión inicial, en este caso 1.000. En contraste, el accionista sostiene una pérdida mucho mayor del dólar de 10.000. Cuando se compara el inconveniente limitado y el potencial de upside ilimitado de las opciones de compra, es fácil ver por qué son una inversión atractiva para los inversores alcistas. Acerca de Nosotros Compruébenos Productos Qué ofrecemos Riesgos de amplificador de seguridad No encontró lo que necesitaba Haganos saber. Brokerage Productos: No FDIC Asegurado middot No Garantía Bancaria middot Mayo Perder Valor optionsXpress, Inc. no hace recomendaciones de inversión y no proporciona asesoría financiera, fiscal o legal. El contenido y las herramientas se proporcionan únicamente con fines educativos e informativos. Cualquier símbolo de acciones, opciones o futuros se muestran con fines ilustrativos únicamente y no se pretende reproducir una recomendación para comprar o vender un determinado valor. Productos y servicios destinados a clientes estadounidenses y que pueden no estar disponibles o ofrecidos en otras jurisdicciones. El comercio en línea tiene un riesgo inherente. Respuesta del sistema y tiempos de acceso que pueden variar debido a las condiciones del mercado, rendimiento del sistema, volumen y otros factores. Opciones y futuros implican riesgo y no son adecuados para todos los inversores. Lea las Características y Riesgos de las Opciones Estandarizadas y la Declaración de Divulgación de Riesgos para Futuros y Opciones en nuestro sitio web, antes de solicitar una cuenta, también disponible llamando al 888.280.8020 o al 312.629.5455. Un inversionista debe entender estos y riesgos adicionales antes de negociar. Las estrategias de opciones de varias piernas implicarán múltiples comisiones. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. y Charles Schwab Bank son compañías separadas pero afiliadas y filiales de The Charles Schwab Corporation. Los productos de corretaje son ofrecidos por Charles Schwab amp Co. Inc. (Miembro SIPC) (Schwab) y optionsXpress, Inc. (Miembro SIPC) (optionsXpress). Los productos y servicios de depósito y préstamo son ofrecidos por Charles Schwab Bank, miembro de la FDIC y un prestamista de vivienda igual (Schwab Bank). Copy 2016 optionsXpress, Inc. Todos los derechos reservados. Miembro SIPC.
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