Negociación de opciones garantizadas

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Durango Bills Matemáticas Aplicadas Beneficios Garantizados en Opciones de Mercado de Valores Introducción a la Programación Lineal Aplicada a las Opciones de Mercado de Acciones La siguiente tabla muestra los precios de cierre del 30 de noviembre de 2001 para algunas de las Opciones del Índice de Acciones S amp P 100 Dic. En Barrons. Si usted supiera de antemano exactamente lo que el mercado de valores iba a hacer, todo lo que tendría que hacer es comprar o vender la opción adecuada y podría obtener muy rico muy rápidamente. La mala noticia es que nadie sabe lo que el mercado de valores va a hacer. Una interesante pregunta secundaria puede hacerse. ¿Hay alguna combinación de comprar y / o vender una mezcla de estas opciones (a los precios dados) que pueden garantizar un beneficio no importa lo que el mercado hace Curiosamente la respuesta es SÍ. De hecho, dado cualquier conjunto de precios de opciones (real, arbitrario, en tiempo real, valores de cierre, este año, el próximo año, etc) siempre hay combinaciones de compra / venta que garantizarán un beneficio sin importar lo que haga el mercado. Hay algunas condiciones que deben cumplirse. 1) Las empresas de corretaje restan comisiones del beneficio mostrado por los cálculos. (Buenas noticias - éstas son generalmente bastante pequeñas que no son un problema.) 2) Las leyes de los valores restringen algunas de las combinaciones. (Elimina algunas de las combinaciones, pero otras combinaciones están abiertas.) 3) Una vez que haya hecho su compromiso, las opciones permanecen sin ejercer hasta que expiran. 4) Para cualquier combinación, tiene que ejecutar todas las órdenes en (o cerca) del precio dado - por lo general esto debe hacerse simultáneamente. (Hay una larga historia frustrante con respecto a esto.Si usted es un inversor externo, sus órdenes probablemente nunca se ejecutará.Sin embargo, este es un ejemplo de cómo las empresas de corretaje operan en los mercados de derivados financieros.) Por ahora, asumir que usted puede Comprar o vender a estos precios de cierre real. Mostraremos cómo calcular una estrategia que puede garantizar un beneficio para cualquier precio arbitrario (o real) para cualquier grupo de opciones. También asumimos que un manipulador malévolo puede dictar cualquier precio subsecuente del mercado de valores después de haber hecho su compromiso. 30 de noviembre de 2001, los precios de cierre de algunas de las opciones de SampP 100 Dec. como se informó en Barrons. Strike Call Put Precio Opciones Opciones -------------------------------- 580 15.00 10.80 585 11.30 13.00 590 10.20 15.50 En primer lugar, Construya una tabla mostrando el cambio neto en sus finanzas si usted compró (o vendió) cada una de las opciones antedichas contra algunos de los precios posteriores posibles de S amp P 100 cuando el contrato expira. (El valor del SampP 100 cuando empiezas no importa.) Opción Comprar / Vender Huelga Comprar / Vender lt ---- Si el SampP va a ----- gt Acción Precio Precio 0 560 585 610 1000 --- -------------------------------------------------- ------------ Comprar Llamar 580 15,00 -1,500 -1,500 -1,000 1,500 40,500 Comprar Llamar 585 11,30 -1,130 -1,130 -1,130 1,370 40,370 Comprar Llamar 590 10,20 -1,020 -1,020 -1,020 980 39,980 Vender Llamar 580 15,00 1,500 1,500 1,000 -1,500 -40,500 Vender Llamar 585 11,30 1,130 1,130 1,130 -1,370 -40,370 Vender Llamar 590 10,20 1,020 1,020 1,020 -980 -39,980 Comprar Puesto 580 10,80 56,920 920 -1,080 -1,080 -1,080 Comprar Puesto 585 13,00 57,200 1,200 - 1,300 -1,300 -1,300 Comprar Puesto 590 15,50 57,450 1,450 -1,050 -1,550 -1,550 Vender Poner 580 10,80 -56,920 -920 1,080 1,080 1,080 Venta Pago 585 13,00 -57,200 -1,200 1,300 1,300 1,300 Venta Puesto 590 15,50 -57,450 -1,450 1,050 1,550 1,550 (En la práctica, se desea incluir opciones adicionales (filas) que no se incluyen aquí (solo se pueden mejorar los resultados finales) e incluir precios adicionales de SampP (columnas). Si observa la tabla, ninguna fila puede garantizar un beneficio . De hecho si usted vende algo, y el precio final de SampP 100 va la manera incorrecta, la pérdida puede ser asombrosa. Sin embargo, se puede calcular una estrategia mixta que garantice un beneficio. De hecho, nuestros cálculos encontrarán la estrategia mixta que garantiza el máximo beneficio posible asumiendo que el manipulador malévolo puede designar cualquier posible precio SampP 100 cuando se ejerzan las opciones. El método de solución que usaremos se llama Programación Lineal. Se utiliza para encontrar el valor máximo o mínimo de algo dentro de los límites definidos por una serie de restricciones. En nuestro caso, el valor que maximizaremos es: Máximo beneficio posible frente a cualquier peor posible precio final de S amp P 100. Las restricciones implicadas afirman que nuestras finanzas deben mostrar un beneficio de al menos esta cantidad no importa lo que le suceda a la S amp P 100. En primer lugar, definimos las incógnitas en el problema. Indicarán los montos proporcionales de cada contrato de opción para incluir en nuestra estrategia mixta. Estas proporciones sumarán 1.000. (Podríamos resolver de forma alternativa la cantidad de dinero real invertida en cada opción en nuestra estrategia mixta, pero esto suele conducir a fracciones molesto.) Deje que X1 la posición proporcional en la compra de la llamada 580 a las 15:00. Deje X2 la posición proporcional en la compra de la llamada 585 A las 11.30 Tomemos X3 la posición proporcional en la compra de la llamada 590 a 10.20 Tomemos X4 la posición proporcional en la venta de la llamada 580 a las 15.00. Tomemos X5 la posición proporcional en la venta de la llamada 585 a las 11.30. Que X7 la posición proporcional en la compra de la 580 poner en 10.80 Deje X8 la posición proporcional en la compra de la 585 poner a 13,00 Deje X9 la posición proporcional en la compra de la 590 poner en 15,50 X10 la posición proporcional en la venta de los 580 poner en 10.80 X11 La posición proporcional en la venta de los 585 poner a 13,00 Vamos X12 la posición proporcional en la venta de los 590 poner en 15,50 y finalmente Let X13 la ganancia garantizada vs el peor resultado posible para el S amp P A continuación, definimos lo que queremos maximizar / minimizar. En este caso: Maximizar Z X13 Las primeras cinco ecuaciones de restricción indican que nuestros resultados deben ser positivos para cualquier posible resultado de S amp P. Cada ecuación utiliza una columna de la tabla anterior. El término -X13 aparece en cada una de las 5 ecuaciones, ya que debe maximizarse. Eq. 1) - Si el S amp P 100 pasa a 0: -1500X1 -1130X2 -1020X3 1500X4 1130X5 1020X6 56920X7 57200X8 57450X9 -56920X10 -57200X11 -57450X12 -X13 gt 0 etc. a través de la Ec. 5) Si el S amp P 100 pasa a 1000: 40500X1 40370X2 39980X3 -40500X4 -40370X5 -39980X6 -1080X7 -1300X8 -1550X9 1080X10 1300X11 1550X12 - X13 gt 0 y finalmente la suma de las proporciones debe ser igual a 1.000 Eq. Estas 6 ecuaciones forman un sistema de programación lineal que puede ser resuelto por varios paquetes incluyendo hojas de cálculo. La solución da: X2 (Comprar 585 Llame a las 11.30) .25 X6 (Vender 590 Llamar a 10.20) .25 X9 (Comprar 590 Poner a 15.50) .25 X11 (Vender 585 Poner a las 13.00) .25 X13 35 En inglés esto significa : Para cada paquete (estrategia mixta) que incluye 1/4 de un contrato de opción como se indicó anteriormente, se garantiza un beneficio de al menos 35. Esta técnica de solución se puede utilizar en cualquier familia de opciones siempre y cuando sean para La misma seguridad y expiran al mismo tiempo. La única restricción es que no pueden ejercerse prematuramente. Siempre hay una estrategia mixta que garantice un beneficio. (En teoría es posible tener un peor caso de equilibrio, pero esto probablemente nunca sucederá en la práctica.) La mala noticia es que un inversor externo debe tener alguna empresa de corretaje ejecutar la estrategia mixta sobre una base de todos o ninguno. Por desgracia, esto ha demostrado ser prácticamente imposible. Sin embargo, es un ejemplo de la acción en derivados que muchas empresas de corretaje utilizan. Buscando soluciones comerciales de la semana Por último, un probado sistema de comercio para las opciones semanales que ofrece consistentemente resultados Sistema identificado óptima, las configuraciones comerciales de alta probabilidad. Comercio sólo 2 días a la semana. Construido en la gestión del dinero. Operaciones fáciles de ejecutar. Comercio durante tendencias o mercados de gama limitada. No hay software adicional, gráficos o cualquier otra cosa para comprar Disfrute de los beneficios del sistema Nuestro probado sistema de comercio de opción semanal patentado elimina las conjeturas de la negociación de opciones. El sistema sólo opera dos días a la semana. Si las condiciones son óptimas y el sistema da una señal al comercio, se inicia una posición de spread de crédito en las opciones semanales que expiran en los próximos días. Estas operaciones tienen el potencial de hacer en cualquier lugar de 5 y mayores retornos semanales. El sistema fue diseñado para ayudar a los comerciantes a tomar decisiones claras y seguras. Cada parte de la estrategia de negociación ha sido pensada y probada. Desde la entrada hasta la salida automática, el sistema busca dar un camino despejado a los potenciales oficios ganadores. ¿Qué es el sistema y qué puede hacer por usted? El sistema es un conjunto de reglas comerciales patentadas que han sido probadas y probadas con el tiempo para proporcionar resultados consistentes. El Sistema tiene muchos aspectos diferentes en cuenta antes de señalar un comercio que incluye: Volatilidad del Mercado. El sentimiento del mercado. Probabilidad de Ganar. Además de algunos componentes clave que sólo podemos revelar a nuestros miembros. Cuando se da una señal, nuestro personal identifica el comercio adecuado basado en las reglas del sistema. Luego compartimos ese intercambio con nuestros miembros. Las operaciones generadas son simples operaciones de crédito. Estas operaciones tienen una alta probabilidad de trabajo, de riesgo limitado, y son fáciles de entender y ejecutar. Estos no son los oficios que harán 100 o más. Estos son los oficios que traen coherente, los ingresos semanales. No estamos mirando para golpear un grand slam a la luna. Queremos individuales y dobles. Ocasionalmente tendremos pérdidas. Eso es inevitable. El sistema tiene varias salvaguardas para mantener las pérdidas a un mínimo. Creemos que estamos de acuerdo, nuestro historial habla por sí mismo Suscribiéndose a nuestro servicio Usted recibirá: Todos los oficios revelados por el sistema. Acceso ilimitado a nuestro área de sólo miembros. Acceso ilimitado de correo electrónico a nuestros comerciantes si tiene preguntas. Actualizaciones semanales. 100 GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO Estamos tan confiados en nuestro Sistema, si hay un solo comercio perdidos en su primer mes de membresía, con mucho gusto le devolveremos su cuota de membresía Este es de lejos el mejor sistema que he usado, y he gastado Varios miles de dólares en others.Guaranteed Ganar Estrategias de Negocio No hay estrategia de opción que se puede introducir como una cosa quotsure o ganador garantizado. Sin embargo, hay estrategias comerciales donde si las cosas funcionan, puede terminar con largas llamadas (o puts) que han tenido su costo total cubierto. A partir de ese momento, usted tiene un libre de riesgo de comercio, o un paseo gratis. Las siguientes técnicas muestran diversas maneras de que los paseos libres son THEORETICALLY posible. Por lo general, varias cosas deben ir justo para terminar con un paseo gratis, por lo que el uso de estas técnicas no es garantía de éxito. Basta con leer sobre estas técnicas no puede mostrar todos los problemas y trampas. El mayor escollo es que usted necesita para obtener el momento de los comercios derecho, por lo general varias veces. Otro obstáculo es que las existencias que usted piensa que son volátiles dentro de un rango, todo de una súbita tendencia de inicio hacia arriba o hacia abajo, o las existencias que usted piensa que son tendencias, de repente una parada. Usted sería sabio al papel de comercio de estas técnicas para tener una idea de todas las cosas que pueden salir mal. Aquí vamos a cubrir algunas técnicas utilizando llamadas o en algunos casos, tanto llamadas como puestas. Puede usar las mismas técnicas con puts si tiene la perspectiva opuesta. Por ejemplo, Long Put en lugar de Long Call, Bear Put en lugar de Bull Call, etc Si usted es muy optimista en una acción, puede comprar dos llamadas. Si la acción sube antes de la expiración a donde usted puede vender una llamada en el precio que usted pagó por ambas llamadas, usted tiene un paseo libre en la llamada restante. Asegúrese de leer la página Opciones de compra de estrategias para algunos de los problemas con esta técnica. Otra manera de poseer una posición libre es comprar una llamada larga de cajero automático. Si y cuando la acción sube lo suficiente, usted puede ser capaz de vender la llamada de huelga superior siguiente por lo menos lo que pagó por la huelga inferior. Esto hace una llamada de Bull que no puede perder. La venta de la llamada de huelga más alta limitará las ganancias potenciales, sin embargo, al igual que cualquier llamada de toro. La llamada de Bull se puede utilizar para anclar la negociación en una acción que espera ser volátil por encima de la huelga de largo. Después de entrar en la posición, usted podría tomar ganancias en las llamadas cortas siempre que haya un día volátil a la baja, y vender llamadas de nuevo siempre que haya un día volátil a la alza. Cada ganancia tomada en las recompras de compra corta reduce su costo por la cantidad de la ganancia. Puede tomar tres o cuatro movimientos volátiles exitosos antes de la expiración de las opciones, pero es posible terminar con una llamada larga que ha sido completamente pagada. Bull Call, Diagonal La misma idea que la técnica anterior, sólo se utiliza un atasco ATM largo de varios meses, y el comercio de corto plazo a corto OTM llamadas contra él. La ventaja es que usted tiene más tiempo para pagar la llamada larga. La desventaja es que la llamada larga cuesta más. Si usted termina con una llamada de pago de larga con un par de meses a la expiración, puede mantener o mantener el comercio en contra de ella. Las llamadas de calendario pueden funcionar de la misma manera que los ejemplos de Bull Call si usted espera que la acción sea volátil por encima y por debajo del precio de ejercicio que utiliza. Si utiliza una llamada larga con varios meses de vencimiento, la posición tiene ventajas y desventajas similares a la Bull Call, Diagonal. Si usted tiene una perspectiva básicamente neutral, y entrar en un comercio de doble diagonal con corto plazo a corto plazo pone y llamadas, y largo plazo a largo pone y llamadas, teóricamente puede negociar opciones cortas en el medio cada día. Sería mucho más fácil probar esta estrategia con ETFs índice que tienen un punto de los precios de ejercicio, en lugar de una acción con precios de huelga de 5 puntos de diferencia. En los días de baja, que volvería a comprar las llamadas cortas y vender pone. En días ascendentes usted compraría detrás el corto pone y vende las llamadas. Usted podría concebiblemente terminar con un largo plazo sin riesgo de estrangulación. Si utilizó las existencias muy líquidas que tienen algunos precios de ejercicio de un punto (como CSCO o INTC) y apuntó el posible estrangulamiento de no riesgo para una fecha de ganancias tal vez a tres meses de distancia, estaría bien preparado para decepciones o sorpresas de ganancias . Ratio Diagonal Backspread Aquí hay una técnica extraña que podría resultar en dos llamadas gratuitas. Es extraño porque usted necesita ser neutral a bajista en el corto plazo, y muy alcista en el término lejano. Pero tal vez eso no es demasiado extraño - es posible que un stock a la deriva hacia abajo cuando no hay noticias, y luego primavera a la vida cuando se acerca una fecha de ganancias u otro anuncio. En esta estrategia, usted comienza con un crédito pequeño, así que usted podría pensar en él como siendo ya un paseo libre SI la acción no va para arriba antes de la primera expiración. Si la acción se queda donde está hasta la primera expiración, entonces usted tiene dos muy largo especulativo OTM llamadas largas, pagado en su totalidad. Tenga en cuenta que para obtener un crédito en la entrada, la llamada a corto plazo debe tener un IV un poco más alto que las llamadas a largo plazo, de lo contrario la entrada será un débito. También, usando la posición como se muestra, su opción de corredores algoritmo coincidente verá que hay una llamada corta con una huelga 5 menos que cualquier llamada larga, por lo que habrá un requisito de margen de 500 en la posición. Aquí hay un gráfico: El gráfico hace que parezca que la posición sería un ganador a cualquier precio en la fecha del cheque, pero eso no es cierto. La línea verde está mostrando toda la posición como si tuviera una IV de 33. Si la línea de verificación podría mostrar dos IVs diferentes como en la entrada, no siempre mostraría una ganancia, pero se hundiría como la línea de vencimiento. (Pero si el IV de la llamada corta cayó de 39 a 33, la línea es correcta.)
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