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Indicador técnico de media móvil El Indicador técnico de media móvil muestra el valor medio del precio del instrumento durante un determinado período de tiempo. Cuando se calcula la media móvil, se calcula la media del precio del instrumento para este período de tiempo. A medida que el precio cambia, su promedio móvil aumenta o disminuye. Hay cuatro tipos diferentes de promedios móviles: Simple (también conocido como Aritmética). Exponencial. Suavizado y lineal ponderado. Los promedios móviles se pueden calcular para cualquier conjunto de datos secuenciales, incluyendo precios de apertura y cierre, precios más altos y más bajos, volumen de operaciones o cualquier otro indicador. A menudo es el caso cuando se usan promedios móviles dobles. Lo único en que los promedios móviles de diferentes tipos divergen considerablemente entre sí, es cuando los coeficientes de peso, que se asignan a los últimos datos, son diferentes. En caso de que se trate de media móvil simple, todos los precios del período de tiempo en cuestión, son iguales en valor. Los promedios móviles exponenciales y lineales ponderan más valor a los últimos precios. La forma más común de interpretar el precio promedio móvil es comparar su dinámica con la acción del precio. Cuando el precio del instrumento sube por encima de su promedio móvil, aparece una señal de compra, si el precio cae por debajo de su media móvil, lo que tenemos es una señal de venta. Este sistema de comercio, que se basa en la media móvil, no está diseñado para proporcionar la entrada en el mercado justo en su punto más bajo, y su salida a la derecha en el pico. Permite actuar de acuerdo con la siguiente tendencia: comprar poco después de que los precios lleguen al fondo, y vender poco después de que los precios hayan alcanzado su punto máximo. Los promedios móviles también pueden aplicarse a los indicadores. Es ahí donde la interpretación de las medias móviles de los indicadores es similar a la interpretación de los promedios móviles de los precios: si el indicador sube por encima de su media móvil, es probable que continúe el movimiento del indicador ascendente: si el indicador cae por debajo de su promedio móvil, Significa que es probable que siga bajando. Estos son los tipos de promedios móviles en el gráfico: Promedio móvil simple (SMA) Promedio móvil exponencial (EMA) Promedio móvil suavizado (SMMA) Cálculo de media móvil ponderada lineal (LWMA) Simple, en otras palabras, El promedio móvil aritmético se calcula sumando los precios del cierre del instrumento durante un cierto número de períodos individuales (por ejemplo, 12 horas). Este valor se divide entonces por el número de tales períodos. Donde: N es el número de períodos de cálculo. Promedio móvil exponencial (EMA) El promedio móvil suavizado exponencialmente se calcula sumando la media móvil de una determinada proporción del precio de cierre actual al valor anterior. Con los promedios móviles suavizados exponencialmente, los últimos precios son de mayor valor. La media móvil exponencial del P por ciento se verá así: Donde: CERRAR (i) el precio del cierre del período actual EMA (i-1) Promedio Movimiento Exponencial del cierre del período anterior P el porcentaje de usar el valor del precio. Promedio móvil suavizado (SMMA) El primer valor de esta media móvil suavizada se calcula como la media móvil simple (SMA): La segunda y las medias móviles sucesivas se calculan según esta fórmula: Donde: SUM1 es la suma total de los precios de cierre de N Es la suma suavizada de la barra anterior SMMA1 es la media móvil suavizada de la primera barra SMMA (i) es la media móvil suavizada de la barra actual (excepto la primera) CLOSE (i) es el precio actual de cierre N Es el período de suavizado. Promedio móvil ponderado lineal (LWMA) En el caso de la media móvil ponderada, los datos más recientes tienen más valor que los datos más antiguos. La media móvil ponderada se calcula multiplicando cada uno de los precios de cierre dentro de la serie considerada, por un cierto coeficiente de ponderación. Donde: SUM (i, N) es la suma total de coeficientes de peso. Fuente Código Fuente MQL4 completa de Promedios móviles está disponible en el Código Base: Promedios móviles Advertencia: MetaQuotes Software Corp. reserva todos los derechos sobre estos materiales. Se prohíbe copiar o reimprimir estos materiales en todo o en parte. Canales de Keltner Canales de Keltner Introducción Los canales Keltner son sobres basados ​​en volatilidad establecidos por encima y por debajo de un promedio móvil exponencial. Este indicador es similar a Bollinger Bands, que utilizan la desviación estándar para establecer las bandas. En lugar de utilizar la desviación estándar, los canales de Keltner utilizan el rango promedio verdadero (ATR) para establecer la distancia del canal. Normalmente, los canales establecen dos valores promedio de rango verdadero por encima y por debajo del EMA de 20 días. El promedio móvil exponencial dicta la dirección y el rango verdadero promedio establece el ancho del canal. Los canales de Keltner son un indicador de tendencia siguiente que se utiliza para identificar las reversiones con las salidas de canal y la dirección del canal. Los canales también se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa cuando la tendencia es plana. En su libro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner introdujo la Regla de Negociación de Moving Average de diez días, que se acredita como la versión original de los Canales de Keltner. Esta versión original comenzó con una SMA de 10 días del precio típico como la línea central. El SMA de 10 días del rango Alto-Bajo se añadió y restó para establecer las líneas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke presentó la versión más reciente de los canales de Keltner en los años ochenta. Al igual que Bollinger Bands, esta nueva versión usó un indicador basado en la volatilidad, Average True Range (ATR), para establecer el ancho del canal. StockCharts utiliza esta versión más reciente de los canales de Keltner. Cálculo Hay tres pasos para calcular los canales de Keltner. En primer lugar, seleccione la longitud de la media móvil exponencial. En segundo lugar, elija los períodos de tiempo para el rango promedio verdadero (ATR). En tercer lugar, elija el multiplicador para el rango promedio verdadero. El ejemplo anterior se basa en la configuración predeterminada de SharpCharts. Debido a que el promedio móvil de desfase, una media móvil más larga tendrá más retraso y una media móvil más corta tendrá menos retraso. ATR es el ajuste básico de la volatilidad. Los plazos cortos, tales como 10, producen un ATR más volátil que fluctúa a medida que fluyen y fluyen volatilidad de 10 periodos. Los intervalos de tiempo más largos, tales como 100, suavizan estas fluctuaciones para producir una lectura ATR más constante. El multiplicador tiene el mayor efecto en el ancho del canal. Simplemente cambiando de 2 a 1 cortará el ancho del canal por la mitad. Aumentar de 2 a 3 aumentará el ancho del canal en 50. Aquí hay un gráfico que muestra tres canales de Keltner establecidos a 1, 2 y 3 ATR lejos del promedio móvil central. Esta técnica particular ha sido defendida por Kerry Lovvorn de SpikeTrade por años. El gráfico de arriba muestra los canales predeterminados de Keltner en rojo, un canal más ancho en azul y un canal más estrecho en verde. Los canales azules se establecieron tres valores promedio de rango verdadero por encima y por debajo (3 x ATR). Los canales verdes utilizan un valor ATR. Los tres comparten la EMA de 20 días, que es la línea punteada en el medio. Las ventanas indicadoras muestran diferencias en el rango promedio verdadero (ATR) para 10 períodos, 50 períodos y 100 períodos. Observe cómo el ATR corto (10) es más volátil y tiene la gama más amplia. En contraste, el ATR de 100 periodos es mucho más suave con un rango menos volátil. Interpretación Los indicadores basados ​​en canales, bandas y sobres están diseñados para abarcar la mayor parte de la acción de precios. Por lo tanto, los movimientos por encima o por debajo de las líneas del canal merecen atención porque son relativamente raros. Las tendencias a menudo comienzan con movimientos fuertes en una dirección u otra. Una oleada por encima de la línea del canal superior muestra una fuerza extraordinaria, mientras que una caída por debajo de la línea del canal inferior muestra una debilidad extraordinaria. Tales movimientos fuertes pueden indicar el final de una tendencia y el comienzo de otra. Con un promedio móvil exponencial como base, los canales de Keltner son un indicador de tendencia siguiente. Al igual que con los promedios móviles y los indicadores de tendencias siguientes, los canales de Keltner demoran la acción del precio. La dirección del promedio móvil determina la dirección del canal. En general, una tendencia a la baja está presente cuando el canal se mueve hacia abajo, mientras que una tendencia alcista existe cuando el canal se mueve más alto. La tendencia es plana cuando el canal se mueve hacia los lados. Una subida del canal y una ruptura por encima de la línea de tendencia superior pueden indicar el inicio de una tendencia alcista. Un descenso del canal y una ruptura por debajo de la línea de tendencia inferior pueden indicar el inicio de una tendencia a la baja. A veces una tendencia fuerte no se apodera después de una ruptura de canal y los precios oscilan entre las líneas de canal. Dichos márgenes de negociación están marcados por una media móvil relativamente plana. Los límites del canal pueden utilizarse para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa con fines comerciales. Versus Bollinger Bands Hay dos diferencias entre los canales Keltner y Bollinger Bands. En primer lugar, los canales de Keltner son más suaves que las bandas de Bollinger debido a que la anchura de las bandas de Bollinger se basa en la desviación estándar, que es más volátil que el promedio de rango real (ATR). Muchos consideran esto una ventaja porque crea una anchura más constante. Esto hace que los canales de Keltner sean adecuados para el seguimiento de tendencias y la identificación de tendencias. En segundo lugar, los canales de Keltner también utilizan una media móvil exponencial, que es más sensible que el promedio móvil simple utilizado en las bandas de Bollinger. En la siguiente tabla se muestran los canales de Keltner (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) y Standard Deviation (20). Observe cómo los canales de Keltner son más suaves que las bandas de Bollinger. Observe también cómo la desviación estándar cubre un rango mayor que el rango promedio verdadero (ATR). Tendencia alcista El gráfico de abajo muestra a Archer Daniels Midland (ADM) iniciando una tendencia alcista a medida que los canales de Keltner suben y las acciones suben por encima de la línea del canal superior. ADM estaba en una clara tendencia a la baja en abril-mayo, ya que los precios siguieron perforando el canal inferior. Con un fuerte impulso en junio, los precios superaron el canal superior y el canal se presentó para iniciar una nueva tendencia alcista. Tenga en cuenta que los precios se mantienen por encima del canal inferior en las inmersiones a principios y finales de julio. Incluso con una nueva tendencia alcista establecida, a menudo es prudente esperar un retroceso o un mejor punto de entrada para mejorar la relación de recompensa a riesgo. Entonces se pueden emplear osciladores de impulso u otros indicadores para definir lecturas de sobrevendido. Este gráfico muestra StochRSI. Uno de los osciladores de momento más sensibles, sumergiéndose por debajo de .20 para sobrevenderse al menos tres veces durante la tendencia alcista. Los cruces subsiguientes por encima de 0,20 señalaron una reanudación de la tendencia alcista. Tendencia a la baja El segundo gráfico muestra Nvidia (NVDA) iniciando una tendencia a la baja con un fuerte descenso por debajo de la línea inferior del canal. Después de esta ruptura inicial, la población encontró resistencia cerca de la EMA de 20 días (línea media) desde mediados de mayo hasta principios de agosto. La incapacidad de acercarse incluso a la línea del canal superior mostró una fuerte presión descendente. Un índice de canal de mercancías de 10 periodos (CCI) se muestra como el oscilador de momento para identificar las condiciones de sobrecompra a corto plazo. Un movimiento por encima de 100 se considera sobrecompra. Un movimiento posterior por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia a la baja. Esta señal funcionó bien hasta septiembre. Estas señales fallidas indicaron un posible cambio de tendencia que se confirmó posteriormente con una ruptura por encima de la línea del canal superior. Tendencia plana Una vez que se ha identificado un rango comercial o un entorno comercial plano, los comerciantes pueden utilizar los canales Keltner para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Un rango de negociación se puede identificar con una media móvil plana y el Índice Direccional Promedio (ADX). El gráfico de abajo muestra IBM fluctuando entre el soporte en el área 120-122 y la resistencia en el área 130-132 de febrero a finales de septiembre. La EMA de 20 días, línea media, retrasó la acción de los precios, pero se aplastó de abril a septiembre. La ventana indicadora muestra ADX (línea negra) que confirma una tendencia débil. El ADX bajo y descendente muestra una tendencia débil. Alto y creciente ADX muestra una fuerte tendencia. ADX estaba por debajo de 40 todo el tiempo y por debajo de 30 la mayor parte del tiempo. Esto refleja la ausencia de tendencia. Además, observe que ADX alcanzó su punto máximo a principios de junio y cayó hasta finales de agosto. Armados con las perspectivas de una tendencia débil y el rango de negociación, los comerciantes pueden utilizar Keltner Canales para anticipar las reversiones. Además, tenga en cuenta que las líneas de canal a menudo coinciden con el soporte de la carta y la resistencia. IBM bajó por debajo de la línea inferior del canal tres veces desde finales de mayo hasta finales de agosto. Estas inmersiones proporcionaron puntos de entrada de bajo riesgo. La población no logró llegar a la línea del canal superior, pero se acercó al invertirse en la zona de resistencia. El gráfico de Disney muestra una situación similar. Conclusiones Los canales de Keltner son un indicador de tendencia posterior diseñado para identificar la tendencia subyacente. La identificación de tendencias es más de la mitad de la batalla. La tendencia puede ser hacia arriba, hacia abajo o plana. Utilizando los métodos descritos anteriormente, los comerciantes y los inversores pueden identificar la tendencia a establecer una preferencia comercial. Los oficios alcistas son favorecidos en una tendencia alcista y los oficios bajistas son favorecidos en una tendencia bajista. Una tendencia plana requiere un enfoque más ágil porque los precios a menudo alcanzan el pico en la línea del canal superior y el canal en la línea del canal inferior. Como con todas las técnicas de análisis, los canales de Keltner deben usarse junto con otros indicadores y análisis. Los indicadores Momentum ofrecen un buen complemento a los siguientes canales de Keltner. Los canales SharpCharts Keltner se pueden encontrar en SharpCharts como superposición de precios. Al igual que con una media móvil, los canales Keltner deben mostrarse encima de un gráfico de precios. Al seleccionar el indicador en el cuadro desplegable, el ajuste por defecto aparecerá en la ventana de parámetros (20,2,0,10). El primer número (20) establece los periodos para la media móvil exponencial. El segundo número (2.0) es el multiplicador ATR. El tercer número (10) es el número de períodos para el rango promedio verdadero (ATR). Estos parámetros predeterminados configuran los canales 2 ATR valores por encima / por debajo de los 20 días EMA. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para adaptarlos a sus necesidades de gráficos. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Scans supera después de la caída alcista de Canal Keltner: Este análisis busca acciones que se rompieron por encima de su canal superior de Keltner hace 20 días para afirmar o establecer una tendencia alcista. El CCI actual de 10 periodos es inferior a -100 para indicar una condición de sobreventa a corto plazo. Overbought después de la bajista Keltner Channel Breakout: Este análisis busca acciones que se rompieron por debajo de su canal Keltner inferior hace 20 días para afirmar o establecer una tendencia a la baja. El ICC actual de 10 periodos es superior a 100 para indicar una condición de sobrecompra a corto plazo. Otro ejemploMoving Average - MA BREAKING DOWN Promedio móvil - MA Como ejemplo de SMA, considere un valor con los siguientes precios de cierre durante 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días promediaría los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el rezago. Por lo tanto, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y de más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por inversores y comerciantes, con rupturas por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales comerciales importantes. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí solas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El impulso descendente se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando un MA a corto plazo cruza por debajo de un MA.First a largo plazo revelado por Jake Bernstein en su libro, The Compleat Day Trader. Este método de negociación utiliza un canal de media móvil donde las operaciones se toman cuando el precio de la acción se mueve dentro y fuera del canal. El canal se compone de dos promedios móviles. El límite superior del canal es una media móvil simple de 10 periodos del precio alto. El límite inferior del canal es una media móvil simple de 8 períodos del precio bajo. Este gráfico diario de Yahoo Inc. (YHOO) tiene el canal de media móvil aplicado. Las reglas para tomar un comercio son simples. Cuando la acción del precio para dos barras consecutivas negocia completamente fuera del canal una posición se puede tomar en el día de operaciones siguiente. Por ejemplo, una señal de compra se activa cuando dos barras consecutivas se negocian por encima del canal. Por el contrario, se activa una señal de venta cuando dos barras consecutivas se comercializan por debajo del canal. Este gráfico diario de Energen Corp. (EGN) muestra señales de compra y venta. A veces las señales de compra y venta pueden whipsaw usted dentro y fuera del mercado. Con el tiempo, esto será perjudicial para el saldo de su cuenta de trading. Al igual que con cualquier metodología de negociación, las órdenes de pérdida de gestión de dinero prudentes deben ser utilizadas de manera consistente. Asi que. Cómo puede usted superar este fracaso comercial común El refinamiento de sus señales de la entrada ayudará a disminuir el efecto del whipsaw. Observe en el gráfico de Energen Corp. una vez que se genera una señal, el stock tiende a detenerse o incluso a retractarse un poco. Puede utilizar la señal de entrada como un área de resistencia o soporte dependiendo de la tendencia del stock. Por ejemplo, si se activa una señal de compra, espere a que el stock vuelva a la banda inferior del canal de media móvil. Una vez que toca la banda y se invierte, puede entrar en una posición de compra de bajo riesgo. Lo contrario funciona con una señal de venta. Una vez que se genera la señal de venta, espere a que el stock se intercambie a la banda superior del canal de media móvil. Después de que la acción invierte, puede entrar en una posición de venta de bajo riesgo. La siguiente tabla de Harley-Davidson Inc. (HDI) muestra áreas de apoyo y resistencia después de que las señales de compra y venta fueron activadas. Con el sistema de canales de media móvil, siempre se puede estar en el mercado. largo o corto. Por sí solo, el canal de media móvil es un sólido método comercial. Combinado con indicadores técnicos adicionales como candelabros. Ola de Elliott. Fibonacci y el índice de fuerza relativa. El canal de media móvil se convierte en un poderoso sistema que usará a menudo. Para una mirada detallada en el canal de comercio y otros métodos comerciales, obtener este libro. Nuevos Sistemas y Métodos de Negocio - Cuarta Edición por Perry J. Kaufman John Wiley Sons, Inc. 2005 1200 Páginas Quiero este Libro, NowMoving Promedio de Sobres Moving Average Envelopes Introducción Moving Average Envelopes son sobres basados ​​en porcentajes establecidos por encima y por debajo de una media móvil. El promedio móvil, que forma la base para este indicador, puede ser una media móvil simple o exponencial. Cada sobre se establece el mismo porcentaje por encima o por debajo de la media móvil. Esto crea bandas paralelas que siguen la acción del precio. Con un promedio móvil como base, los sobres de media móvil se pueden utilizar como indicador de tendencia siguiente. Sin embargo, este indicador no se limita a seguir las tendencias. Los sobres también se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa cuando la tendencia es relativamente plana. Cálculo Cálculo para Moving Average Envelopes es sencillo. Primero, elija una media móvil simple o media móvil exponencial. Medias móviles simples ponderan cada punto de datos (precio) por igual. Las medias móviles exponenciales ponen más peso en los precios recientes y tienen menos retraso. En segundo lugar, seleccione el número de períodos de tiempo para la media móvil. En tercer lugar, establezca el porcentaje de los sobres. Un promedio móvil de 20 días con un sobre 2.5 mostraría las dos líneas siguientes: El gráfico anterior muestra IBM con un SMA de 20 días y 2,5 sobres. Tenga en cuenta que la SMA de 20 días se agregó a este SharpChart para referencia. Observe cómo los sobres se mueven paralelos con la SMA de 20 días. Siguen siendo una constante 2,5 por encima y por debajo de la media móvil. Interpretación Los indicadores basados ​​en canales, bandas y sobres están diseñados para abarcar la mayor parte de la acción de precios. Por lo tanto, los movimientos por encima o por debajo de los sobres merecen atención. Las tendencias a menudo comienzan con movimientos fuertes en una dirección u otra. Una oleada por encima del sobre superior muestra una fuerza extraordinaria, mientras que una zambullida debajo del sobre inferior muestra una debilidad extraordinaria. Tales movimientos fuertes pueden indicar el final de una tendencia y el comienzo de otra. Con un promedio móvil como su fundación, los sobres de media móvil son una tendencia natural siguiente indicador. Al igual que con los promedios móviles, los sobres se retrasarán la acción de los precios. La dirección del promedio móvil determina la dirección del canal. En general, una tendencia a la baja está presente cuando el canal se mueve hacia abajo, mientras que una tendencia alcista existe cuando el canal se mueve más alto. La tendencia es plana cuando el canal se mueve hacia los lados. A veces una tendencia fuerte no se apodera después de una ruptura del sobre y los precios se mueven en un rango de negociación. Dichos márgenes de negociación están marcados por una media móvil relativamente plana. Los sobres se pueden utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa con fines comerciales. Un movimiento por encima de la envolvente superior indica una situación de sobrecompra, mientras que un movimiento por debajo de la envolvente inferior marca una condición de sobreventa. Parámetros Los parámetros para los sobres de media móvil dependen de sus objetivos de negociación / inversión y de las características de la seguridad involucrada. Los comerciantes probablemente usarán medias móviles más cortas (más rápido) y sobres relativamente apretados. Es probable que los inversores prefieran promedios móviles más largos (más lentos) con sobres más amplios. La volatilidad de la seguridad también influirá en los parámetros. Bandas de Bollinger y canales de Keltner han construido en los mecanismos que se ajustan automáticamente a la volatilidad de un security039s. Las bandas de Bollinger utilizan la desviación estándar para establecer el ancho de banda. Los canales de Keltner usan el rango promedio verdadero (ATR) para establecer el ancho del canal. Estos se ajustan automáticamente a la volatilidad. Los cartistas deben tener en cuenta de forma independiente la volatilidad al establecer los sobres de media móvil. Los valores con alta volatilidad requerirán bandas más amplias para abarcar la mayor parte de la acción de precios. Los valores con baja volatilidad pueden utilizar bandas más estrechas. En la elección de los parámetros adecuados, a menudo ayuda a superponer unos pocos diferentes Moving Average Envelopes y comparar. La tabla de arriba muestra el SampP 500 ETF con tres Sobres Móviles Promedio basados ​​en el SMA de 20 días. Los 2,5 sobres (rojos) fueron tocados varias veces, los 5 sobres (verdes) sólo se tocaron durante la oleada de julio. Los 10 sobres (rosa) nunca se tocaron, lo que significa que esta banda es demasiado ancha. Un comerciante de mediano plazo podría utilizar los 5 sobres, mientras que un comerciante a corto plazo podría utilizar los sobres 2,5. Los índices bursátiles y ETFs requieren sobres más ajustados porque son típicamente menos volátiles que las acciones individuales. El gráfico de Alcoa tiene los mismos sobres de media móvil que el gráfico SPY. Sin embargo, notar que Alcoa rompió los 10 sobres numerosas veces porque es más volátil. Identificación de tendencias Promedio móvil Los sobres se pueden utilizar para identificar movimientos fuertes que señalen el inicio de una tendencia extendida. El truco, como siempre, es elegir los parámetros correctos. Esto requiere práctica, prueba y error. La siguiente tabla muestra Dow Chemical (DOW) con los sobres de media móvil (20,10). Los precios de cierre se utilizan porque las medias móviles se calculan con los precios de cierre. Algunos chartists prefieren las barras o los candlesticks para utilizar el día intraday alto y bajo. Observe cómo DOW subió por encima del sobre superior a mediados de julio y siguió moviéndose por encima de este sobre hasta principios de agosto. Esto muestra una fuerza extraordinaria. También tenga en cuenta que los sobres de media móvil se mostraron y siguieron el avance. Después de un movimiento de 14 a 23, la acción era claramente overbought. Sin embargo, esta medida estableció un fuerte precedente que marcó el inicio de una tendencia extendida. Con la DOW convirtiéndose en sobrecompra poco después de establecer su tendencia alcista, era el momento de esperar por un retiro jugable. Los comerciantes pueden buscar pullbacks con el análisis básico del gráfico o con los indicadores. Las retiradas suelen venir en forma de banderas o cuñas que caen. DOW formó una bandera perfecta para caer en agosto y rompió la resistencia en septiembre. Otra bandera se formó a finales de octubre con un desglose en noviembre. Después de la oleada de noviembre, la acción retrocedió con una bandera de cinco semanas en diciembre. El Índice de Canales de Mercancías (CCI) se muestra en la ventana del indicador. Los movimientos por debajo de -100 muestran las lecturas de sobreventa. Cuando la tendencia más grande es hacia arriba, las lecturas de sobreventa se pueden utilizar para identificar pullbacks para mejorar el perfil riesgo-recompensa para un comercio. Momentum se vuelve alcista de nuevo cuando CCI se mueve de nuevo en territorio positivo (líneas de puntos verdes). La lógica inversa se puede aplicar para una tendencia bajista. Un fuerte movimiento por debajo del sobre inferior indica una extraordinaria debilidad que puede presagiar una tendencia a la baja extendida. La gráfica de abajo muestra a International Game Tech (IGT) rompiendo por debajo del sobre de 10 para establecer una tendencia a la baja a finales de octubre de 2009. Debido a que la acción estaba muy sobrevendida después de esta fuerte caída, habría sido prudente esperar un rebote. A continuación, podemos utilizar el análisis de precios básicos u otro indicador de impulso para identificar rebotes. La ventana del indicador muestra el oscilador estocástico que se utiliza para identificar rebotes de sobrecompra. Un movimiento por encima de 80 se considera sobrecompra. Una vez que sobre 80, los chartists pueden entonces buscar una señal de la carta o un movimiento detrás debajo de 80 para señalar un downturn (líneas punteadas rojas). La primera señal se confirmó con una rotura de soporte. La segunda señal dio como resultado una pérdida (pérdida) porque la población se movió por encima de 20 pocas semanas después. La tercera señal fue confirmada con una línea de tendencia de ruptura que dio lugar a una disminución bastante aguda. Similar al oscilador de precios Antes de pasar a los niveles de sobrecompra y sobreventa, vale la pena señalar que los sobres de media móvil son similares al oscilador de precio por ciento (PPO). Moving Average Envelopes nos indican cuándo un valor está negociando un cierto porcentaje por encima de un promedio móvil determinado. PPO muestra la diferencia porcentual entre una media móvil exponencial corta y una media móvil exponencial más larga. PPO (1,20) muestra la diferencia porcentual entre un EMA de 1 período y un EMA de 20 períodos. Un EMA de 1 día es igual al cierre. Los sobres de media móvil exponencial de 20 períodos reflejan la misma información. El gráfico anterior muestra el ETF de Russell 2000 (IWM) con PPO (1,20) y 2,5 Sobres de Promedio Mínimo Exponencial. Las líneas horizontales se fijaron en 2,5 y -2,5 en el PPO. Observe que los precios se mueven por encima del sobre 2,5 cuando PPO se mueve por encima de 2,5 (sombreado amarillo) y los precios se mueven por debajo del sobre 2,5 cuando PPO se mueve por debajo de -2,5 (sombreado naranja). PPO es un oscilador de impulso que se puede utilizar para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por extensión, Moving Average Envelopes también puede usarse para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. PPO usa promedios móviles exponenciales por lo que debe ser comparado con los sobres de media móvil usando EMAs, no SMAs. Overbought / Oversold Medir las condiciones de sobrecompra y sobreventa es complicado. Los valores pueden volverse sobrecomprados y seguir sobrecomprados en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, los valores pueden volverse sobreventa y seguir exagerados en una fuerte tendencia a la baja. En una fuerte tendencia alcista, los precios a menudo se mueven por encima del sobre superior y continúan por encima de esta línea. De hecho, el sobre superior se levantará mientras que el precio continúa sobre el sobre superior. Esto puede parecer técnicamente sobrecompra, pero es un signo de fuerza para permanecer sobrecomprado. Lo contrario es cierto para la sobreventa. Las lecturas de sobrecompra y sobrevendido se utilizan mejor cuando la tendencia se aplana. La carta para Nokia lo tiene todo. Las líneas rosadas representan los Sobres de Moving Average (50,10). Una media móvil simple de 50 días está en el medio (rojo). Los sobres se colocan 10 por encima y por debajo de este promedio móvil. El gráfico comienza con un nivel de sobrecompra que se mantuvo sobre-comprado como una fuerte tendencia surgió en abril-mayo. La acción del precio se volvió abrupta de junio a abril, que es el escenario perfecto para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Los niveles de sobrecompra en septiembre y mediados de marzo prefiguraron las reversiones. Del mismo modo, los niveles de sobreventa en agosto y finales de octubre prefigurado avances. El gráfico termina con una condición de sobreventa que sigue exagerada cuando una fuerte tendencia a la baja emerge. Las condiciones de sobrecompra y sobreventa deben servir como alertas para un análisis posterior. Los niveles de sobrecompra deben ser confirmados con la resistencia de la carta. Los cartistas también pueden buscar patrones bajistas para reforzar el potencial de reversión en los niveles de sobrecompra. Del mismo modo, los niveles de sobreventa deben ser confirmados con el apoyo de la carta. El cartista también puede buscar patrones alcistas para reforzar el potencial de inversión a niveles de sobreventa. Conclusiones Moving Average Envelopes se utilizan principalmente como un indicador de tendencia siguiente, pero también se puede utilizar para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Después de un período de consolidación, una ruptura fuerte del sobre puede señalar el comienzo de una tendencia extendida. Una vez que se identifica una tendencia alcista, los artistas pueden recurrir a indicadores de impulso y otras técnicas para identificar lectores sobrevendidos y retrocesos dentro de esa tendencia. Las condiciones de sobrecompra y los rebotes pueden utilizarse como oportunidades de venta dentro de una tendencia más alta. En ausencia de una tendencia fuerte, los sobres de media móvil se puede utilizar como el oscilador de precio por ciento. Se mueve por encima de las lecturas de sobrecompra de la señal de envolvente superior, mientras que se mueve por debajo de las lecturas de sobrevendido de la señal de envolvente inferior. También es importante incorporar otros aspectos del análisis técnico para confirmar la sobrecompra y la lectura sobrevendida. Los patrones de resistencia y tendencia bajista se pueden utilizar para corroborar las lecturas de sobrecompra. Apoyo y patrones de reversión alcista se puede utilizar para afirmar las condiciones de sobreventa. SharpCharts Moving Average Envelopes se puede encontrar en SharpCharts como una superposición de precios. Al igual que con una media móvil, los sobres deben mostrarse encima de un gráfico de precios. Al seleccionar el indicador en el cuadro desplegable, la configuración predeterminada aparecerá en la ventana de parámetros (20,2,5). MA Envelopes se basan en un promedio móvil simple. Los sobres EMA se basan en una media móvil exponencial. El primer número (20) establece los periodos para la media móvil. El segundo número (2.5) establece el porcentaje de desplazamiento. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para adaptarlos a sus necesidades de gráficos. La media móvil correspondiente puede añadirse como superposición separada. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Escanea sobrecargado después de la ruptura por encima del sobre superior: Este análisis busca las existencias que se rompieron por encima de su envoltura superior media exponencial superior (50,10) hace veinte días para confirmar o establecer una tendencia alcista. El CCI actual de 10 periodos es inferior a -100 para indicar una condición de sobreventa a corto plazo. Overbought after Break below Lower Envelope: Este análisis busca acciones que se rompieron por debajo de su Promedio Promedio Mínimo exponencial (50,10) hace veinte días para afirmar o establecer una tendencia a la baja. El ICC actual de 10 periodos es superior a 100 para indicar una condición de sobrecompra a corto plazo. Estudio adicional Trend Trading para una vida Thomas Carr
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