Fx opciones y productos estructurados pdf

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Este libro explica los productos y estrategias más populares con un enfoque en todo más allá de las opciones de vainilla, tratando estos productos de una manera alfabetizada pero accesible, dando aplicaciones prácticas y estudios de casos. Un énfasis especial en cómo el cliente utiliza los productos, con entrevistas y descripciones de acuerdos de la vida real significa que será posible ver cómo los productos se aplican en situaciones cotidianas la teoría se traduce en la práctica. Nota: CD-ROM / DVD y otros materiales suplementarios no se incluyen como parte del archivo de eBook. Tweet Descripción: elogios para el mercado de divisas Tim Weithers comienza diciendo al lector que el cambio de divisas no es difícil, sólo confuso, pero cambiario: una guía práctica de los mercados de divisas demuestra que el dinero es mucho más emocionante que cualquier cosa que compra. Este libro útil es un tour del torbellino del mercado más grande de los mundos, y el guía turístico es un narrador experto, insertando varias penetraciones fascinantes y hechos peculiares a través del libro. -John R. Taylor, Presidente, CEO y CIO, Conceptos de FX El libro refleja el doctorado de autores de la Universidad de Chicago, varios años de experiencia como profesor de economía y, más recientemente, una década muy exitosa como ejecutivo en una gran conferencia internacional banco. Estos ingredientes fundamentales están sazonados con trozos de sabiduría y experiencia. Lo que resulta es un guiso intelectual muy sabroso. Profesor Jack Clark Francis, PhD, Profesor de Economía y Finanzas, Bernard Baruch College En este libro, Tim Weithers explica claramente un tema muy complicado. Foreign Exchange está lleno de jerga y convenciones que hacen que sea muy difícil para los no profesionales para obtener un buen entendimiento. Weithers libro es una necesidad para cualquier estudiante o profesional que quiere aprender los secretos de FX. -Niels O. Nygaard, Director de Matemáticas Financieras, Universidad de Chicago Un excelente texto para estudiantes y profesionales que quieren familiarizarse con el mundo arcano del mercado de divisas. -David DeRosa, PhD, fundador, DeRosa Research and Trading, Inc. y profesor adjunto de Finanzas, Yale School of Management Tim Weithers ofrece una excelente introducción a los arcanos de los mercados de divisas. Si bien está destinado principalmente a los profesionales, el libro sería una introducción valiosa para los estudiantes con algún conocimiento de la economía. El texto es excepcionalmente claro con ejemplos numéricos y ejercicios que refuerzan conceptos. Referencias frecuentes se hacen a la teoría económica detrás de las prácticas comerciales. -John F. OConnell, Profesor de Economía, Colegio de la Santa Cruz tweet Descripción: Este libro cubre las opciones de divisas desde el punto de vista del profesional de las finanzas. Contiene todo lo que un cuatrero o comerciante que trabaja en un banco o fondo de cobertura tendría que saber sobre las matemáticas de intercambio extranjero no sólo las matemáticas teóricas cubiertas en otros libros, sino también una cobertura completa de la aplicación, precios y calibración. Con contenidos desarrollados con aportaciones de comerciantes y con ejemplos que utilizan datos reales, este libro presenta muchos de los productos más solicitados de las mesas de operaciones de opciones de FX, junto con los modelos que capturan las características de riesgo necesarias para tasar estos productos con precisión. Fundamentalmente, este libro describe los métodos numéricos requeridos para la calibración de estos modelos, un área que a menudo se descuida en la literatura, lo que sin embargo es de suma importancia en la práctica. El tratamiento completo se da en un texto unificado a las siguientes características: Convenciones de mercado correctas para FX volatilidad de la superficie de la construcción Ajuste para la liquidación y entrega retrasada de opciones Precios de vainillas y opciones de barrera bajo la volatilidad sonrisa Barrera de flexión para limitar el riesgo de discontinuidad de barrera cerca de la caducidad Industria Resistencia Ecuaciones diferenciales parciales en una y varias variables espaciales utilizando diferencias finitas en grillas no uniformes Métodos de transformada de Fourier para fijar el precio de las opciones europeas usando funciones características Modelos estocásticos y de volatilidad local y un modelo mixto de volatilidad estocástica / local Modelo FX de tres factores de larga duración Técnicas de calibración numérica Para todos los modelos de este trabajo El enfoque de variable de estado aumentada para fijar precios de las opciones fuertemente dependientes de la trayectoria usando ecuaciones diferenciales parciales o simulación de Monte Carlo Conectando matemáticamente la teoría rigurosa con la práctica, ésta es la guía esencial a las opciones de divisas en el contexto del real Mercado financiero. Tabla de Contenido Preliminares Matemáticas Deltas y Convenciones de Mercado Volatilidad Construcción de Superficies Volatilidad Local y Volatilidad Implícita Volatilidad Estocástica Métodos Numéricos para Precios y Calibración Exóticas de Primera Generación Opciones Binarias y de Barrera Exóticas de Segunda Generación Opciones de Multicurrency Opciones de FX de larga duración tweet Descripción: Han sido catalogados erróneamente como las armas financieras de destrucción masiva responsables de la peor crisis financiera de la historia reciente. Inherentemente compleja y peligrosa para el profesional de la inversión mal informado, sin embargo, también puede ser aprovechado de manera rentable. Este libro es una guía práctica de las complejidades de productos exóticos escritos en términos simples basados ​​en la premisa de que los derivados no son homogéneos y no necesariamente peligrosos. Al explorar los temas comunes detrás de la construcción de diversos productos estructurados en tasas de interés, acciones y divisas, e investigar el entorno económico que promovió el crecimiento explosivo de estos productos, este libro ayudará a los lectores a dar sentido a su relevancia en este período de incertidumbre económica . Posteriormente, mediante la explicación de productos exóticos con matemáticas simples, ayudará a los lectores en la comprensión de su uso potencial en ciertas estrategias de inversión, mientras que tener un firme control sobre el riesgo. Los productos exóticos no necesitan ser inaccesibles. Al comprender los productos disponibles, los inversionistas pueden tomar decisiones informadas asegurando que las características son consistentes con sus objetivos de inversión y preferencias de riesgo. Autor Chia Chiang Tan lleva a los lectores a través de los riesgos y las recompensas de cada producto, lo que ilustra cuándo los productos pueden dañar las estrategias de inversión y cómo evitarlas, llevando a inversiones adecuadas y rentables. En última instancia, este libro proporcionará a los profesionales una comprensión de los derivados, lo que les permite determinar por sí mismos qué productos se ajustan a su estrategia de inversión, y cómo utilizarlos en función del entorno económico y los riesgos inherentes. Tweet Descripción: La reciente crisis financiera puso de manifiesto muchos de los malentendidos y malversaciones de derivados exóticos. Con los participantes del mercado tanto en la compra como en la venta habiendo sido declarado culpable de no entender los productos con los que estaban tratando, nunca antes hubo una mayor necesidad de aclaración y explicación. Exotic Options and Hybrids es una guía práctica para estructurar, fijar precios y cubrir opciones exóticas complejas y derivados híbridos que servirán a los lectores a través de la crisis reciente, el camino a la recuperación, el próximo mercado alcista y más allá. Escrito por profesionales experimentados, se centra en las tres partes principales de una vida derivados: la estructuración de un producto, su fijación de precios y su cobertura. Dividido en cuatro partes, el libro abarca una multitud de estructuras, abarcando muchos de los productos más actualizados y prometedores de derivados exóticos de acciones y notas estructuradas a derivados híbridos y estrategias dinámicas. Basados ​​en un escenario realista del corazón del negocio, dentro de una operación de derivados, las discusiones prácticas e intuitivas de estos aspectos hacen que estos conceptos exóticos sean verdaderamente accesibles. Las adopciones de las transacciones reales se examinan en detalle, y todos los numerosos ejemplos son cuidadosamente seleccionados para resaltar los aspectos interesantes y significativos de la empresa. La introducción de estructuras de pago se acompaña de análisis de escenarios, diagramas y hojas de términos de muestra reales. Los lectores aprenden a detectar dónde se encuentran los riesgos para allanar el camino para una sólida valoración y cobertura de dichos productos. También hay preguntas y discusiones que se acompañan dispersas en el texto, cada una explotada para ilustrar uno o más conceptos del contexto en el que se establecen. Se destacan las aplicaciones, las fortalezas y las limitaciones de varios modelos, en relación con los productos y sus riesgos, más que con las implementaciones del modelo. Los modelos son desmistificados en secciones dedicadas por separado, pero sus implicaciones son aludidas en todo el libro de una manera intuitiva y no matemática. Al discutir las opciones exóticas y los híbridos en un entorno práctico, no matemático y altamente intuitivo, este libro explotará a través del malentendido de los derivados exóticos, permitiendo a los profesionales entender y estructurar correctamente, precio y cobertura de estos productos de manera efectiva, Sólo libro en su clase para hacer estos conceptos exóticos realmente accesible. Tweet Descripción: El mercado de opciones FX representa uno de los mercados más líquidos y fuertemente competitivos del mundo, y cuenta con muchas sutilezas técnicas que pueden perjudicar seriamente al comerciante desinformado e ignorante. Este libro es una guía única para ejecutar un libro de opciones de FX desde la perspectiva del creador de mercado. Logrando un equilibrio entre el rigor matemático y la práctica del mercado y escrito por el experimentado médico Antonio Castagna, el libro muestra a los lectores cómo construir correctamente una superficie de volatilidad de los precios de mercado de las estructuras principales. A partir de las convenciones básicas relacionadas con las principales transacciones de FX y las estructuras básicas negociadas de opciones de FX, el libro introduce gradualmente las principales herramientas para hacer frente al riesgo de volatilidad de FX. A continuación, pasa a revisar los principales conceptos de la teoría de precios de opciones y su aplicación dentro de una economía Black-Scholes y un entorno de volatilidad estocástica. El libro también presenta los modelos que se pueden implementar para fijar precios y administrar opciones de FX antes de examinar los efectos de la volatilidad sobre los beneficios y pérdidas derivados de la actividad de cobertura. Cobertura incluye: cómo se utiliza el modelo de Black-Scholes en la actividad de negociación profesional los modelos de volatilidad estocástica más adecuados fuentes de ganancias y pérdidas de la actividad de cobertura de Delta y volatilidad conceptos fundamentales de cobertura de sonrisa enfoques de mercados principales y variaciones de volatilidad del método de Vanna Volga En el modelo Black-Scholes precio de las opciones simples de vainilla, opciones digitales, opciones de barrera y las menos conocidas herramientas de opciones exóticas para monitorear los principales riesgos de un libro de opciones FX El libro está acompañado por un CD Rom con modelos en VBA , Demostrando muchos de los acercamientos descritos en el libro. Tweet Descripción: El libro lleva al lector a través de un rápido pero estructurado accidente de curso en finanzas cuantitativas, de la teoría a la práctica. Si usted es un analista cuantitativo, gerente de riesgo, actuario o un profesional que trabaja en el campo de las finanzas cuantitativas y desea una rápida introducción práctica a la fijación de precios de los derivados financieros, este libro es ideal para usted. Usted debe estar familiarizado con los conceptos básicos de programación y lenguaje de programación C. También debe estar familiarizado con el cálculo de nivel de pregrado. Tweet Descripción: Este es un libro aplicado, utilizando el mínimo de matemáticas para dar una buena comprensión de las finanzas. Es ideal para las personas que comienzan en su carrera financiera o aquellos que tienen alguna experiencia financiera que quieren ampliar y actualizar sus conocimientos. Un bestiario era un libro medieval que contenía cuadros y descripciones de bestias míticas cada uno con su propio cuento moral para edificar al lector. Este es un bestiario de finanzas, y como tal comienza con un libro ilustrado de empleos e instrumentos negociados en finanzas. A continuación, la sección de fundaciones establece el panorama general de quién hace qué y por qué en los mercados financieros. Por último, hay capítulos detallados sobre instrumentos financieros agrupados en secciones sobre Ingreso Fijo, Crédito, y Forwards, Futuros y Opciones. El libro contiene muchas figuras y ejercicios completamente trabajados para aclarar los conceptos. Tweet Descripción: Una guía completamente actualizada y de vanguardia para la medición y gestión del riesgo de liquidez Escrito para la administración de riesgos de la oficina central y de la oficina intermedia y cuantitativos, este libro proporciona el conocimiento, las herramientas y las técnicas a nivel Gestión del riesgo de liquidez. Muy práctico, aunque profundamente fundamentado en la teoría, el libro comienza con los fundamentos de los riesgos de liquidez y, utilizando ejemplos sacados de la reciente crisis financiera, cómo se manifiestan en las instituciones financieras. A continuación se analizan las herramientas que pueden utilizarse para medir el riesgo de liquidez, se discuten el monitoreo del riesgo y los diferentes modelos utilizados, en particular modelos de variables financieras, modelos de variables de crédito y modelos de variables conductuales, y luego en la gestión de estos riesgos. Además de analizar las herramientas necesarias para una medición y gestión efectivas, el libro también examina y discute la regulación actual y la implicación de las nuevas regulaciones de Basilea en los procedimientos y herramientas de gestión. Tweet Descripción: Mientras que el libro anterior de Uwes, Opciones de FX y Productos Estructurados, fue escrito para ayudar al lector a entender las opciones y estructuras exóticas desde una perspectiva de estructuración y ventas, este nuevo libro, Modelado y Precios de Productos Estructurados FX se centra en aspectos de modelado, , Y mira qué modelo utilizar para qué producto, cómo funciona la matemática detrás de ellos y cómo codificarlo de manera eficiente. El libro se mueve más allá del uso de la ecuación básica de Black Scholes para explicar todos los productos, modelos de precios y técnicas numéricas para implementar un modelo de precios. El autor guía al lector a través del modelado y la fijación de precios de las operaciones de multidivisas, las opciones americanas y las opciones de FX a largo plazo, y muestra cómo usar modelos de volatilidad estocástica, técnicas de Monte Carlo, técnicas de diferencia finita, el modelo Merton 76 y los modelos de asimetría estocástica. En particular, el libro explica las técnicas avanzadas recientes de los aspectos más destacados de las publicaciones académicas a los estándares de la industria. Incluye un CD ROM que proporciona ejemplos y problemas para trabajar y código en C, R, Visual Basic y Mathematica. Tweet Descripción: Una actualización de un libro clásico en el campo, Modern Portfolio Theory examina las características y el análisis de valores individuales, así como la teoría y la práctica de la combinación óptima de valores en carteras. Hace hincapié en la intuición económica detrás de la materia, mientras que la presentación de conceptos avanzados de análisis de inversiones y gestión de carteras. Los lectores también descubrirán las fortalezas y debilidades de la teoría de la cartera moderna, así como los últimos avances. Tweet Descripción: Alabanza para el manual de las tasas de cambio Este libro es notable. Espero que se convierta en la referencia de anclaje para las personas que trabajan en el campo de divisas. Richard K. Lyons, Decano y Profesor de Finanzas, Haas School of Business, Universidad de California en Berkeley Es muy fácil el tratado más amplio de la experiencia en el mercado de divisas que he encontrado. Mantendré una copia cerca de mis dedos. Jim ONeill, Presidente de Goldman Sachs Asset Management ¿Cómo debemos evaluar el poder de previsión de los modelos? ¿Cuáles son las funciones de pérdida adecuadas para los principales participantes del mercado? ¿El tipo de cambio es el único medio de ajuste? Los conceptos y políticas relevantes para trabajar en el actual clima económico internacional. Este manual ofrece una colección de ideas originales sobre tipos de cambio (FX) en cuatro secciones sucintas: Introducción introduce la historia del mercado de divisas y los regímenes cambiarios, discutiendo los instrumentos clave en el mercado financiero. Así como los enfoques macro y micro para la determinación de FX. Modelos y métodos de tipo de cambio se centra en la predicción de tipos de cambio, con contribuciones metodológicas sobre los métodos estadísticos para evaluar el rendimiento de las previsiones, las relaciones de paridad, los modelos de valor razonable y los modelos basados ​​en el flujo. FX Markets and Products describe la gestión activa de divisas, la cobertura de divisas, la contabilidad de coberturas de alta frecuencia y el comercio algorítmico en FX y FX productos basados ​​en la estrategia. FX Markets and Policy explora las políticas vigentes en los mercados globales y presenta un marco para analizar las crisis financieras. A lo largo del libro, los temas se exploran en profundidad junto con sus principios fundacionales. Cada capítulo utiliza ejemplos del mundo real de la industria financiera y concluye con un resumen que resume puntos claves y conceptos. Handbook of Exchange Rates es una referencia esencial para los gestores de fondos e inversores, así como para los profesionales e investigadores que trabajan en finanzas, banca, negocios y econometría. El libro también sirve como un suplemento valioso para los cursos de economía, negocios y finanzas internacionales en los niveles superiores de pregrado y posgrado. Tweet Descripción: Hedging dinámico es la fuente definitiva de riesgo de derivados. Proporciona una metodología realworld para gestionar portfolios que contienen cualquier seguridad no lineal. El único libro sobre riesgo de derivados escrito por un experto en trato con formación teórica, remodela la teoría de opciones para ajustarse al entorno de los practicantes. Como una mayor proporción de la exposición de mercado no puede ser apropiadamente capturada por modelos matemáticos, el arbitraje de la opción Nassim Taleb cubre únicamente los riesgos de los modelos onmodel y offmodel. El autor discute, en inglés llano, cuestiones vitales, incluyendo: La opción generalizada, que abarca todos los instrumentos con recompensa convexa, incluyendo un bono potencial de comerciantes. Las técnicas para el comercio de opciones exóticas, incluyendo opciones binarias, barreras, multiasistencia y asiáticas, así como métodos para tener en cuenta las arrugas de las distribuciones reales, no acampanadas. La dinámica del mercado vista desde el punto de vista de los profesionales, incluyendo los agujeros de liquidez, seguro de cartera, squeezes, fattails, superficie de volatilidad, GARCH, evolución de curva, replicación de opción estática, inestabilidad de correlación, ParetoLevy, cambios de régimen, autocorrelación de cambios de precios y graves fallas en el Valueat método del riesgo. Nuevas herramientas para detectar riesgos, como análisis de momentos más altos, exposición topográfica y técnicas no paramétricas. La dependencia de la trayectoria de todas las opciones hedged dinámicamente. Hedging dinámico está repleto de herramientas útiles, anécdotas de mercado, reglas de gestión de riesgos de ataglance que destilan años de conocimiento del mercado, y definiciones importantes. El libro contiene módulos en los que la matemática fundamental de los derivados, como el movimiento browniano, el lema de Itos, la paradoja numeraire, el cambio de medida de Girsanov y la solución de FeynmanKac se presentan en lenguaje intuitivo. Dynamic Hedging es un fabricante de referencias indispensables y definitivos, académicos, estudiantes de finanzas, gestores de riesgos y reguladores. El libro definitivo sobre las opciones de comercio y gestión de riesgos Si el precio es una ciencia y la cobertura es un arte, Taleb es avirtuoso. Bruno Dupire, Director de Intercambios y Opciones de Investigación, Paribas Capital Markets Este no es sólo el mejor libro sobre cómo las opciones de comercio, es el único libro. Stan Jonas, director general de FIMATSocietyGARCH Hedging dinámico supera la brecha entre lo que los mejores traders saben y lo que los mejores académicos pueden probar. WilliamMargrabe, Presidente, The William Margrabe Group, Inc. El trabajo más completo, perspicaz e intuitivo sobre el tema. Es instrumental tanto para principiantes como para experimentados. Un tour de force Ese raro hallazgo, un libro de gran valor práctico y teórico. Taleb supera con éxito la brecha entre el mundo académico y el mundo real. Interesante, provocativo, bien escrito. Para muchos inversores, una intensa, de 24 horas al día, 1,5 billones de montañas rusas de un mercado representa un peligro para los lectores de la divisa de Forex Revolución. La palabra es oportunidad. - Michael J. Panzner, vicepresidente de Rabo Securities USA, Inc. y autor de Las Nuevas Leyes de la Selva del Mercado de Valores El autor posee una capacidad infrecuente de describir un mercado difícil y cambiante rápidamente como si lo vea a través de los ojos de un principiante. Un libro muy útil para cualquier persona que no pudo haber estado prestando la atención estos últimos cinco años como el mercado se reinventó. --Brentin C. Elam, director, Northcoast Asset Management, LLC Intercambio de moneda extranjera - Forex - es hoy 1 nueva oportunidad de inversión. Las revoluciones en tecnología, regulación y globalización han hecho que el comercio de Forex sea accesible para todos los inversores activos. Sólo falta una cosa: Una guía clara y objetiva para los usuarios de Forex. Ahora está aquí - y está en sus manos. 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