Forex probador mt4 ea

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MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Para sacar el máximo provecho de su asesor experto, tendrá que optimizar y volver a probar su estrategia utilizando MetaTraders Strategy Tester. Mientras que las pruebas directas en una cuenta de demostración son esenciales, backtesting le permite simular el comercio durante un largo período de tiempo en cuestión de minutos. Y con la función de optimización, puede averiguar cuáles son las configuraciones que mejor se han realizado durante un período de gráfico histórico seleccionado. Hay un debate considerable sobre la precisión del probador de estrategia de MetaTraders. En el mejor de los casos, backtesting ofrece sólo una aproximación cercana de cómo las operaciones serían ejecutadas en tiempo real. Pero es la única herramienta disponible para probar rápidamente cualquier estrategia en una amplia gama de situaciones comerciales, y una que usted debe aprender a utilizar bien. Abra el probador de estrategia en MetaTrader haciendo clic en el botón correspondiente de la barra de herramientas o seleccionando Strategy Tester en el menú Ver. Antes de realizar el backtesting o la optimización, es importante asegurarse de que los datos de su historial sean completos y precisos, especialmente si está usando Every tick como su modelo de prueba. Si ve errores de gráfico no coincidentes en su diario o si la calidad de su modelo es inferior a 90, sus datos de historial son insuficientes para generar marcas exactas. Abra el Centro de historial en el menú Herramientas o presione F2 en el teclado. Haga doble clic en el par de gráficos de la columna izquierda que va a realizar el backtest. A continuación se muestra una lista de períodos de tiempo. Comience haciendo doble clic en 1 Minuto (M1) para cargar los datos del historial para ese período. El backtester utiliza datos M1 para generar ticks, por lo que es importante que sus datos M1 estén completos. Desde el Centro de historiales, puede descargar o importar datos para usar en el backtesting. Su corredor proporcionará automáticamente algunos datos recientes, pero puede que no sea suficiente para un backtest más largo. Además, los datos descargables gratuitos de MetaTrader (accesibles a través del botón Descargar) no siempre están completos y pueden contener grandes brechas. Puede descargar los datos M1 gratuitos de forextester / data / datasources.html. Primero, seleccione el período M1 para el símbolo de la lista en el lado izquierdo. Haga clic en el botón Importar y, a continuación, haga clic en Examinar en el cuadro de diálogo Importar para seleccionar el archivo de datos M1 que acaba de descargar. Presione Aceptar para importar los datos, puede tomar varios minutos. Ahora tiene varios años de datos M1 para ese símbolo. Para hacer uso de estos datos en plazos más altos, tendrá que utilizar el script periodconverter que viene con MetaTrader. Abra una ventana de gráfico y establezca en M1. Arrastre y suelte el script periodconverter de la ventana Navegador en el gráfico y establezca la configuración ExtPeriodMultiplier en el número de minutos para convertir. Para M15, utilice 15 para H1, use 60 para H4, use 240, y así sucesivamente. Repita este proceso para todos los símbolos / períodos en los que va a probar. Una vez que tenga suficientes datos históricos, puede comenzar a probar. El vídeo a continuación muestra el proceso de importación y conversión de los datos M1: Optimización La función de optimización de MetaTrader 4 le permite probar miles de combinaciones de configuración de asesor experto para encontrar la configuración más rentable para el gráfico, período y rango de fechas seleccionados. Las estrategias basadas en indicadores tendrán que ser optimizadas para obtener la máxima rentabilidad. Sin embargo, casi todos los EAs se beneficiarán de la optimización, incluso aquellos que comercian con datos de ticks, siempre y cuando tengan datos completos de M1 (ver arriba). Si bien el optimizador devolverá los ajustes más rentables para el intervalo de fechas seleccionado, esto no garantiza que estos ajustes sean rentables en el futuro. Las condiciones del mercado cambian con frecuencia, por lo que es importante re-optimizar regularmente su asesor experto para obtener los mejores resultados. Para optimizar su asesor experto, primero selecciónelo en el cuadro desplegable Asesor experto. Seleccione el par de divisas del cuadro Símbolo y período de gráfico del cuadro Período. Para Modelo. Youll generalmente desea seleccionar Open Prices Only, a menos que esté optimizando un EA que se ejecuta en tick datos. En ese caso, seleccione Todas las garrapatas. Marque la opción Usar fecha y seleccione un rango de fechas para optimizar. Por último, asegúrese de que la optimización está marcada. Haga clic en el botón Propiedades expertas para abrir la configuración de su asesor experto. Bajo la pestaña Entradas es donde ingresará el rango de valores para optimizar. La columna de inicio será el valor más bajo para una configuración determinada, mientras que la columna de detención será la más alta. La columna Step es la cantidad que el optimizador pasará de la configuración Start a Stop. En la imagen de arriba estamos optimizando los ajustes de SL, TS y TP para un asesor experto. El valor de inicio es 20, el paso es 20 y el punto de parada es 200. El optimizador comprobará cada combinación de valores de 20, 40, 60 y así sucesivamente hasta 200. Utilice un valor de inicio, paso y parada apropiado para El ajuste que está optimizando. Los valores pares (5, 10, etc.) son buenos. La casilla de verificación a la izquierda debe seleccionarse para que la configuración se optimice. Cualquier configuración que no esté marcada utilizará el número en la columna Valor al optimizar. Bajo la pestaña Pruebas, puede ajustar el Depósito Inicial a algo un poco más realista. Deje los otros ajustes en sus valores predeterminados. Cuando esté listo para comenzar a optimizar, pulse el botón Inicio en la parte inferior derecha de la ventana del Probador de estrategias. Según el período, el intervalo de fechas, el modelo de prueba y el número de ajustes que se van a optimizar puede tomar de unos minutos a varias horas. Si está tomando demasiado tiempo, considere la posibilidad de acortar el intervalo de fechas, optimizar menos ajustes o usar un valor de paso más grande. Una vez finalizada la optimización, abra la ficha Resultados de optimización y haga doble clic en la columna Beneficio para ordenar los resultados. Haga doble clic en cualquiera de los resultados para cargarlo en el probador. Vuelva a pulsar el botón Inicio para volver a probar con los ajustes seleccionados. Backtesting Por ahora, debe ser obvio cómo funciona el backtester. Seleccione su asesor experto. Símbolo. Período y Modelo. Marque la casilla Usar fecha y seleccione un intervalo de fechas. Seleccione el modo visual sólo si desea un paso a paso visual del backtesting. Deje sin optimizar la optimización. Pulse el botón Propiedades expertas e introduzca su configuración en la columna Valor en la pestaña Entradas. También puede cargar o guardar configuraciones usando los botones en la parte inferior derecha. Las columnas Start, Step y Stop se ignoran, al igual que las casillas de verificación. Cierre el cuadro de diálogo Propiedades del experto y pulse Iniciar para comenzar las pruebas. Tomará de unos segundos a varios minutos, dependiendo de la configuración. Una vez finalizada la prueba, abra la pestaña Informe en la parte inferior para ver sus resultados. Algunas estadísticas para tomar nota de: Total de beneficio neto - El beneficio bruto menos la pérdida bruta. Factor de ganancia - La relación entre la utilidad bruta y la pérdida bruta. Mayor es mejor, cualquier cosa por encima de 1,5 es bueno. Drawdown absoluto - La reducción de su depósito inicial. Las altas cargas aumentan la probabilidad de que su cuenta se apague. Operaciones con ganancias: su porcentaje general de ganancias. Modelado de la calidad - Sólo es importante si el modelo de prueba es Every Tick. Si es así, debe estar en 90. Si no, siga las instrucciones anteriores para actualizar su historial con datos exactos de M1. La pestaña de resultados en la parte inferior del probador de estrategia le dará los detalles sobre las órdenes abiertas y cerradas, incluyendo la parada de arrastrar, tomar ganancias y detener la pérdida. Haga clic en el botón Abrir gráfico para obtener una representación visual de sus resultados. Cuando pruebe su nueva EA, examine éstos de cerca para asegurarse de que su estrategia está funcionando como estaba previsto. Análisis de avance Mientras que el backtesting y la optimización pueden darle una buena idea de cómo va a operar su EA, tendrá que hacer pruebas más extensas para asegurarse de que su sistema de comercio es realmente rentable. La mejor manera de lograr esto es mediante un proceso llamado análisis progresivo. El análisis de avance consiste simplemente en múltiples ciclos de optimización y backtesting y analiza los resultados de las pruebas durante un largo período. Nuestro artículo sobre análisis de avance explica el proceso con más detalle. Nuestro Walk Forward Analyzer para MetaTrader le permite realizar WFA de forma rápida y fácil.MT4 EA - probador de estrategia - resultados de prueba de errores inexacta He estado probando mi nueva EA en MT4. Los resultados que los resultados de backtest producen en el probador de estrategia son espeluznantes backtest usando la marca quotEvery (basada en todos los marcos de tiempo disponibles con interpolación fractal de cada tick) modelo quot - que se supone que es el modelo más preciso para backtesting dentro de MT4. En el gráfico, al pasar por encima de los mercados azules del mercado rojo y amarillo, podemos ver que MT4 deduce automáticamente el spread de cada par (por ejemplo, cable 3 pips, GBPCHF 7 pips en alpari) del precio abierto de la vela de un comercio (De una manera aproximada - a veces parece ser 1-2 pips o-), que no es un gran problema, ya que esto puede suceder con el corredor de todos modos, cuando se negocia en vivo. Sin embargo, los resultados producidos dentro de la pestaña de resultados son a menudo muy imprecisos que le da los precios de entrada y salida después de que se había deducido spread. Pero los números no se suman por ejemplo. Comprar (1 porción) GBP / CHF 2.3938. Cierre en 2.4093. Ganancia 1323.40. (El beneficio debe ser 155pips 1550) Parece obtener un bastante alto de la forma de cálculo de ganancias equivocado - algunos a su favor, amp algunos no a su favor. Pero la línea de fondo debe ser seguramente que los números de P / L backtest no se puede confiar en MT4 - derecho ¿Cuál es su experiencia personal con respecto a este tema - la precisión de MT4 resultados backtest Ingresó Nov 2005 Estatus: EURUSD Quant FREAK 3,198 Posts A few things. En primer lugar, el quotTest en todos los tics e interpolar a valores más cercanos es tan bueno como los datos que ha almacenado en su base de datos MT4. Cada período de tiempo se almacena por separado. Si no tiene muchos datos de M1 (1 minuto) en su base de datos, sus resultados se desactivarán sustancialmente. MT4 NO deduce los diferenciales de los resultados, ni aplica las primas de renovación diarias. Usted necesita leer el pegajoso sobre backtesting para la información más detallada. Hola, al negociar gbp / chf sus beneficios están en chf que se cambia automáticamente a usd si su cuenta está en dólares. 1550 la utilidad / la tarifa usd / chf del cambio es igual a 13. beneficio en dólares. Lo mismo es cierto para cada cruz. Este es realmente el más básico para los principiantes. Antes de intentar encontrar el holygrail en el comercio automático, los principiantes, por favor, aprender los conceptos básicos del juego. Sin ofender. No hay ningún problema en hacer la pregunta, el foro se hace por eso, pero por favor no reclamar en voz alta sobre quotMT4 backtest imprecisiones porque la gente puede leer el título y obtener ideas equivocadas. Sólo pregunte antes de saltar a conclusiones. No hay ningún problema en hacer la pregunta, el foro se hace para eso, pero por favor no reclamar en voz alta sobre quotMT4 backtest imprecisiones porque la gente puede leer el título y obtener ideas equivocadas. Sólo pregunte antes de saltar a conclusiones. De hecho he hecho algunos backtesting en GBPUSD esta mañana y los resultados en el probador parecen exactos, por lo que debe haber sido un problema con la conversión GBPCHF. En el gráfico, al pasar por encima de los mercados azules del mercado rojo y amarillo, podemos ver que MT4 deduce automáticamente el spread de cada par (por ejemplo, cable 3 pips, GBPCHF 7 pips en alpari) del precio abierto de la vela de un comercio (De una manera aproximada - a veces parece ser 1-2 pips o-), que no es un gran problema, ya que esto puede suceder con el corredor de todos modos, cuando se negocia en vivo. Lo que quería decir es que permite decir con GBPPHF alparis propagación es de 7 pips. Si consigo una señal larga en la abertura de la nueva barra, en 2.4460, el marcador comercial del backtest en la carta está demostrando que conseguí llenado en 2.4467. Es consistentemente mostrando esta diferencia de 7 pip entre el abrir de la barra (precio de oferta) y mi precio de llenado. Por lo tanto, parece ser la contabilidad de la propagación de 7 pip en operaciones largas (es decir, 7 pip diferencia entre oferta y precio de venta). Lo mismo ocurre en GBPUSD pero con un 3 pip en lugar de un spread de 7 pip. Obviamente en operaciones cortas / stopandreverse, usted está vendiendo, así que llénese o muy clode al precio de la oferta del gráfico. ¿Está diciendo que esto es sólo una coincidencia, y esto no es en realidad MT4 contabilidad de la propagación Si es así, ¿por qué está mostrando esta diferencia consistente quotpip spread sizequot en el precio de la barra abierta en, y el precio de mi largo comercio se llenó En Fecha de registro Nov 2005 Estatus: EURUSD Quant FREAK 3,198 Puestos Puede ser hardcoded en la EA. Puede configurar el TP y SL para contabilizar una propagación, pero el precio no siempre afectará a esos valores. (En otras palabras, no es una buena práctica.) Se ha producido un problema con la compilación 207, probador genera garrapatas que están lejos fuera de los bares, a veces hasta 26pips de distancia. Ver imágenes adjuntas. Utilizo el modelo tick-by-tick, 90 calidad de modelado. El probador original funciona en TF diario. Probador produce resultados execllent pero esto es todo lejos de lo real. ¿Alguien ha experimentado el mismo problema? Se unió a febrero de 2007 Estado: Miembro 201 Puestos Puede ser hardcoded en la EA. Puede configurar el TP y SL para contabilizar una propagación, pero el precio no siempre afectará a esos valores. (En otras palabras, no es buena práctica.) Así que si la compra, por ejemplo. 7 pips (el número de pips específico para el par de divisas en cuestión) por encima de la vela abierta, como he descrito, no es alparis MT4 teniendo en cuenta la propagación dentro del backtest, y es sólo una coincidencia (parece una gran coincidencia a Me), y permite decir que la propagación no se contabilizan en mi ea, ¿dónde puedo hacer concesiones para / establecer la propagación? Sí, vi comportamiento similar cuando cargué la historia a la plataforma MT4 del corredor Que utiliza tiempo diferente, como la historia de Alpari cargado a la plataforma IBFX sin conversión de tiempo. Utilizo la misma cuenta de prueba para probar durante aproximadamente un año y no cargué datos históricos del centro de historia durante mucho tiempo ya que a menudo 8220Recalculate8221 datos, por lo que se descarga automáticamente. Tener una mirada adjunta tester resultados que están lejos de ser verdad Que puede suceder si las citas que han cargado de la historia no son los mismos que en vivo. Me sucedió así: en una cuenta, hago una prueba basada en datos históricos. Entonces cambié la cuenta una ejecución otra prueba, después todavía utiliza los datos anteriores incluso si los datos para la otra cuenta son diferentes (no sé si mi explicación es clara) De todos modos para conseguir librado de eso generalmente usted solamente necesita marcar la Box quotRecalculatequot y luego ejecutar la prueba. Sí, vi comportamiento similar cuando cargué la historia a la plataforma MT4 del corredor que utiliza tiempo diferente, como la historia de Alpari cargada a la plataforma IBFX sin conversión de tiempo. Utilizo la misma cuenta de prueba para probar durante aproximadamente un año y no cargué datos históricos del centro de historia durante mucho tiempo ya que a menudo Recalcular datos, por lo que se descarga automáticamente. Tener un aspecto adjunto tester resultados que están lejos de ser verdad Yo no pasé tiempo para mirar demasiado en los detalles en la declaración, pero creo que es el problema clásico que no tenemos datos de tick e incluso si usted tiene 90 calidad de modelado, MT4 Las citastimatequot las señales dentro de la vela M1. Y si usted tiene un scalping EA que es sensible a 1 o 2 ticks, entonces obtendrá resultados equivocados. Personalmente, para no caer en esta trampa utilizo las siguientes soluciones: - no scalping EAs con pips pocos objetivos - utilizar los valores de apertura / cierre de las velas (con 90 calidad que tiene un valor fiable cada minuto) y activar sus entradas De acuerdo con estos puntos y no las estimaciones MT4. No sé lo que se entiende exactamente por quotdeductquot la propagación e incluso si la propagación no se deduce después de que por supuesto se tiene en cuenta de lo contrario MT4 será Totallly inútil. Aceptar, volver a lo básico. Usted compra en preguntar y vender en la oferta (la diferencia es la extensión) Tan jimbil, cuando usted ve 2.4460 en su carta es la oferta, y si usted compra, usted compra en la pregunta que es 2.4467 (normal si la extensión es 7) . Así MT4 probador tener en cuenta la propagación. (Nada hardcoded en la EA) esto es exactamente lo que sucede, y como usted dice, es MT4 teniendo en cuenta la propagación. Ojalá los miembros de FF verifican sus hechos antes de responder a una pregunta / consulta, ya que en este caso yo tenía razón. Tdion estaba equivocado y estaba diciendo que era yo quien estaba equivocado. Revise sus hechos antes de intentar ayudar / ofrecer consejos por favor. No pasé tiempo para mirar demasiado en los detalles en la declaración, pero creo que es el problema clásico que no tenemos datos de garrapatas e incluso si usted tiene 90 calidad de modelado, MT4 se quotestimatequot las garrapatas dentro de la vela M1. Y si usted tiene un scalping EA que es sensible a 1 o 2 ticks, entonces obtendrá resultados equivocados. Personalmente, para no caer en esta trampa utilizo las siguientes soluciones: - no scalping EAs con pips pocos objetivos - utilizar los valores de apertura / cierre de las velas (con 90 calidad que tiene un valor fiable cada minuto) y activar sus entradas De acuerdo con estos puntos y no las estimaciones MT4. Gracias, tus pensamientos que son absolutamente correctos, los tomaré en cuenta para los desarrollos futuros. Pero me parece que el problema del probador actual puede estar relacionado con errores internos. Por favor, vea la imagen a continuación para entender cómo se negocia: Mejor tercero probador de estrategia para MetaTrader 4 Se unió Jun 2014 Estatus: Miembro 167 Puestos ¿Alguien puede dar algunos consejos sobre las opciones disponibles para el uso de una aplicación de terceros para probar / (Mt4) Metatrader 4 se limita a la operación de un solo núcleo de 32 bits, que es basura para la función de optimización en el probador de estrategia. Metatrader 5 ejecuta múltiples núcleos de 64 bits, por lo que manivelas a través de optimizaciones. Me encanta mt5 pero. Encuentro mt4 mucho más fácil de desarrollar en que mt5 y puedo obtener acceso a mejores spreads ejecución de amplificador en mt4. He hecho la búsqueda google obvia, pero nada realmente atrajo (me desinteresado cuando un producto comercial utiliza signos en su sitio web). Así que cualquier persona puede ofrecer cualquier consejo o experiencia que puedan tener por favor ¿Qué es todo acerca de su todo sobre el dinero. Registrado Jun 2014 Estado: Miembro 167 Mensajes Nadie está interesado en este tema Realmente veo hilos en todo tipo de tonterías, pero cuando se trata de soluciones de pruebas robustas, nadie está interesado. Puedo ver por qué 90 de ustedes fracasan. De todos modos, si alguien se tropieza un día con esto. Onlinestrategytester / - se ve muy bien que ya tienen todos los datos (pero ¿cuál es la calidad de los datos tick), sin embargo no soy un fan de subir mi ea a internet forexsb / wiki / fsbpro / start - Parece ser un Montón de cosas que realmente no necesito, pero al menos hace optimizaciones. No menciona velocidad, etc. Se requiere más investigación. Strategyquant / eaanalyzer / - Esto se ve como basura. Todo lo que hace es analizar su archivo backtest completado. Esto es inútil. Forexcontrolcenter / - Igual que arriba, todo lo que hace es importar sus declaraciones de Metatrader. Más basura. Newsite.asirikuy / - Esto se ve muy bien. Sin embargo, cobran una cuota mensual de la que no soy fan (la suscripción cuesta 292 USD por el primer año y luego 161 USD por cada año después). Voy a pagar feliz por la calidad, pero quiero que el software en mi máquina. En general, bastante decepcionante a primera vista. Ningún sitio web hizo mención sobre cómo se manejan los datos de tick o el uso de la CPU. Voy a seguir buscando, pero estoy pensando que podría ser de nuevo a MT5 ¿Qué es todo acerca de su todo sobre el dinero. Im no ventilador de backtest, pero yo tenía backtest acitivy entonces, incluso que consumen mis horas de negociación. ¿Alguna vez has intentado con ellos, tickstory /. Un solo par de datos tick en veces en gigabytes. Mi único problema es que la especificación del PC no podría manejar los datos que se convertían ya menudo se bloqueaban. Así, siempre se puede intentar diferentes ajustes con datos de prueba, pero los datos reales es el mercado actual. BT propósito son sólo para comprobar si nuestra lógica e funciona de acuerdo con el plan de comercio, resultado siempre varían desde el proceso de FT. Gastar más con adelante. Su EA debe tener en cuenta el deslizamiento y rechazar los oficios con deslizamiento excesivo por lo que no puede culpar a la descarga de datos de garrapatas por el problema. En cuanto a Tickstory, nunca he tenido ningún problema con la conversión de datos. Después de haber probado la mayoría de los programas mencionados en Post 2, mis pensamientos son que MT4 en sí está bien para volver a probar. Apenas no utilice el downloader de la historia de MT4. Si solo desea 90 pruebas de fiabilidad, utilice SQ Tick Data Downloader que parece ser más rápido que Tickstory. Utilice quotConfigurequot para exportar los datos de tick a CSV y marque las casillas para crear datos de series de tiempo CSV y luego importe en MT4. Si desea una precisión de 99.9, tendrá que usar Tickstory para hacer la importación de garrapatas en MT4 y asegúrese de ejecutar su MT4 desde Tickdata. Puede hacer referencia a los datos de tick de SQ de Tickstory. Basta con cambiar el nombre de los archivos al formato Dukascopy. Para averiguar el formato, solo haz una pequeña descarga con Tickstory y mira el nombre del archivo. Es el formato Dukascopy. Lamentablemente SQ tick nombre de archivo de datos tiene su propio formato. En resumen, MT4 en sí es el mejor ya que es gratuito y fiable. Lo que no es fiable es que los datos son proporcionados por MT4 historia de descarga. Por lo tanto, descargue sus propios datos utilizando un programa de terceros como SQ Tick Data Downloader o Tickstory. Nadie está interesado en este tema Realmente veo hilos en todo tipo de tonterías, pero cuando se trata de soluciones de pruebas robustas, nadie está interesado. Parece que sólo unos pocos comerciantes realmente se preocupan por backtesting confiable. Creo que el problema es que el proceso de backtesting es difícil de hacer correctamente y lleva tiempo estudiar y dominar. Es difícil programar EA correctamente. El backtestter de MT es lento y el resultado de backtest para un experto no es bueno en la mayoría de los casos. Se necesita una cantidad realmente buena de tiempo para hacer un experto lógicamente correcto con un buen rendimiento de backtest y estadísticas. Es por eso que la mayoría de los comerciantes se rindieron en el proceso y empezar a jugar. Sí Sí. El comercio sin un backtest correcto es GAMBLING. Desafortunadamente no hay una solución fácil e impecable. Im forex profesional y luchando con ese problema durante los últimos diez años. Parecía que la única manera de mí era desarrollar mi propio motor de backtetsing. Actualmente estoy haciendo una serie de videos sobre la creación de expertos asesores. Puedes encontrarlo en ese canal: youtube / playlistlis. WldbCHs10pT3qP La serie va a cubrir todo el viaje de establecer y probar un entorno comercial, hacer ajustes adecuados, la recopilación de datos, backtesting y análisis de estrategias forex, la preparación de asesores expertos y, finalmente, iniciar un verdadero comercio. Puedo decir que tengo una buena experiencia en el campo de backtesting y puedo discutir todos los temas sobre el proceso. Apenas no utilice el downloader de la historia de MT4. Si solo desea 90 pruebas de fiabilidad, utilice SQ Tick Data Downloader que parece ser más rápido que Tickstory. Estimado DaveC, al importar Tick Data a MetaTrader realmente aumenta el número de calidad de quotModelling, pero esta es la única meta que usted alcanza. No mejora su oportunidad de ganar dinero en el comercio en vivo. ¿Sabes por qué? La razón es muy simple - los datos de tick descargados con SQ Tick Data Downloader o Tickstory vienen de DuqasCopy, pero no ofrecen MT trading. La dinámica de datos es diferente, no se puede pensar que el backest realizado en datos formados por Ducas es confiable para su corredor. Hola Innate, ¿probó esta herramienta que le gustaba (probador de Forex inteligente) Se utiliza tick-by-tick datos. Las citas que necesita descargar de TrueFX - archivos mensuales .csv. El único problema es que los archivos son realmente grandes para MS Excel para abrirlos en su totalidad - si desea ver o editar los datos, es necesario utilizar otro software. También puede descargar una pequeña utilidad desde allí para cortar un archivo de un mes en trozos más pequeños, si es necesario. Personalmente, no backtest en más de una semana de datos. Por cierto, en mi opinión, trueFX se ve muy bien. Cotizaciones negociables. Hola, lo siento, no he investigado mucho más que antes. Decidí que la única manera adelante (para mí) era subir a mt5 y utilizar el probador de la estrategia en eso. En consecuencia, no he mirado hacia atrás en mt4 y molestado con la molestia de descarga de datos de garrapatas, etc, etc Todavía apoyo plenamente la idea de que correctamente realizado backtesting es esencial. Si nada más reduce el tiempo de desarrollo de eas. Lo que es todo acerca de su todo sobre el dinero. ¿Estás probando datos de tick reales? Recuerdo que MT4 toma barras M1 e interpola ticks de eso, lo que hace que los datos sean artificiales - demasiado quotsmoothquot. Gracias No, no estoy usando datos de tick reales. En mt5 el probador usa los puntos de ohlc y recrea la historia. Todavía uso el modo de cada tic para aumentar la exactitud. He comprobado cruzado esto antes con los datos verdaderos de la señal y los resultados eran muy muy similares. Suficiente para que yo no se preocupe por perseguir los datos de la garrapata real. IMHO fue tomar demasiado de mi tiempo de adquisición y carga de los datos de garrapatas en lugar de sólo pruebas y desarrollo. Mi estrategia no depende mucho de detalles minuciosos y el probador de mt5s me da suficiente confianza de que estoy desarrollando mi estrategia en la dirección correcta. Tenga cuidado con la calidad de los datos de tick que hay. A menos que usted está cosechando usted mismo, muy probablemente no será el cuadro completo. Por ejemplo, si abre el archivo csv creado desde TickStory sólo hay un puñado de ticks por cada minuto. Este no es el caso real. En su lugar habría cientos o miles de garrapatas cada minuto, dependiendo del tiempo y el instrumento financiero. Mt4 vs mt5 codificación es muy similar hoy en día. Estoy contento de haber hecho el cambio. Lo que es todo acerca de su todo sobre el dinero. He estado teniendo problema con mi backtesting hasta que resolví el problema de alguna manera. Ahora, backtest en cada ticks 70 más rápido como hago con los precios abiertos. ¿Qué más necesito? Tengo datos de diferentes fuentes. Tickstory y StrategyQuant. Pero, después de ver este truefx también le daré un ir, para asegurarse de que mi estrategia funciona mejor en todo el entorno antes de publicarlo a él público. Buen hilo aquí. Hey allí, contento a aquí usted está teniendo mejor éxito con su prueba ¿Puede usted por favor decirnos qué es usted hizo para hacer el probador posterior funcionar 70 más rápido Gracias. Lo que es todo acerca de su todo sobre el dinero. ¿Es alguien capaz de dar algunos consejos sobre las opciones disponibles para el uso de una aplicación de terceros para probar / optimizar un EA (mt4) Metatrader 4 se limita a la operación de un solo núcleo de 32 bits, que es basura para la función de optimización en el probador de estrategia. Metatrader 5 ejecuta múltiples núcleos de 64 bits, por lo que manivelas a través de optimizaciones. Me encanta mt5 pero. Encuentro mt4 mucho más fácil de desarrollar en que mt5 y puedo obtener acceso a mejores spreads ejecución de amplificador en mt4. He hecho la búsqueda obvia de google, pero nada realmente atrajo (me desinteresado cuando un comercio.Mira en la plataforma cTrader cAlgo, tienen una zona de pruebas bastante bueno.Que tops MT backtester seguro, y es gratis con la cuenta de Pepperstone. (IsTesting ()) ObjectsDeleteAll () Si no está depurando o verificando algunos códigos, es necesario borrar todos los códigos de la línea OrderSend () Yo uso esto también en mis códigos: if (IsTesting) Print (quotThis es necesario mientras que Demoing o Trading Live, no es necesario herequot) Y, en todos mis objetos Dibujo también, hago esto: if (IsTesting) ObjectCreate (quotTradingAlonequot, OBJPROPHLINE , 0, Time0, Ask50Point) En comentarios también, hago lo mismo si (IsTesting) if (IsTesting) Comentario (quotNeeded In Demo. Esto es realmente útil, gracias
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