FFT indicador forex

FFT indicador forex

Opciones Binarias   Santo   Grial   de la opinión
sistema de piloto automático   Forex   descarga gratuita
Plus500_forex_opinioni_su


Japanese_candlesticks_patterns Binary_options_buddy_3 0 Neteller corredores de opciones binarias Uzman forex ya existía erdinг§ Best_binary_option_brokers_australia_flag Mejor sistema operativo para el comercio de día

Transformación de Fourier Rápida - Extracción de Ciclos Ive corrió a través de este indicador de ciclo de FFT en el último par de semanas. Es muy interesante para decir lo menos. Me gustaría saber si alguien más tiene alguna experiencia con este tipo de análisis de ciclos. He conocido a Hurst, Clyde Lee y Brian Millard. El trabajo de Brian Millards está entre los mejores que he visto. Echa un vistazo a esta página si aún no has visto su trabajo: Brian Millard Lo único es que no estoy seguro del uso correcto de este indicador. He estado observando cómo funcionan estos ciclos durante semanas. A veces son spot-on, otras veces están fuera de sincronía. Y, creo que están fuera de sincronía debido a las noticias que provoca un cambio importante en la perspectiva de una moneda. Es como lanzar una piedra en un estanque. Las nuevas ondas hacen que las otras ondas cambien de fase. Sólo estaba jugando en esta mañana (en el trabajo.), Quería ver cómo reaccionarían estos indicadores de ciclo. Así que, después de las noticias, empecé a ver los precios. Im usando el 1M EURUSD porque mi cuenta es pequeña (FXCM), pero los ciclos todavía parecen funcionar. A partir de estas imágenes, el indicador ROJO es un compuesto de la mayor magnitud de 7 ciclos. Los otros colores son los 4 primeros ciclos. Después de las noticias, los precios golpearon el pivote diario. El compuesto y los ciclos individuales predijo un movimiento hacia abajo después de que el resorte de bobinado justo por debajo del pivote diaria en torno a 1,4320. Los ciclos de color verde claro y naranja están saliendo. El verde oscuro y aqua ya están en el camino hacia abajo. Así que me quedé corto justo antes del receso en 1.4312. Poniendo mi dinero real en la línea, hice un bajo riesgo agradable 45 pips para el día. Sí, creo que tiene el mismo indicador que yo. Esa es la plantilla predeterminada. He añadido un indicador de ruptura de canal de volatilidad (flechas azules y rojas) para ayudar con el tiempo (mindhero). Parecería que tomar las señales con la dirección del compuesto sería a nuestro favor. Sí, se vuelve a calcular las olas en cada barra. Pero me parece en la divisa, usted tiene que basarse en el flujo constante de noticias que afectan los precios. Si estábamos negociando acciones, las noticias no son tan rápidas, y una predicción de descenso puede ocurrir bien en el futuro (90 precisión a 100 días - por Millard). Es por eso que me encuentro pegando a los plazos más bajos, donde los ciclos son establecidos y rápidamente absorbido por las noticias. He estado intentando leer sobre FFT. Las matemáticas están por encima de mi cabeza. Me gusta SSA demasiado (demasiado caro para mí). Tiene un modo de predicción que me gusta, para extrapolar los ciclos hacia el futuro. Voy a tratar de hacer lo mismo con este indicador, pero sólo puede hacerlo con las olas. Intenté volver a crear el compuesto mediante la adición de los ciclos individuales (debería trabajar en teoría), pero no podía conseguir que funcione. La rutina FFT hace algo extra en la computación del compuesto que no conozco. Si sólo puedo extrapolar lo suficiente en el futuro al menos para proyectar un período en el que un punto de inflexión debería ocurrir sería el éxtasis. Pero actualmente, agregando algunas líneas de tendencia y usando un poco de reconocimiento de patrones, creo que tiene algo. Crodzilla: Ive corrió a través de este indicador de ciclo FFT en el último par de semanas. Es muy interesante para decir lo menos. Me gustaría saber si alguien más tiene alguna experiencia con este tipo de análisis de ciclos. He conocido a Hurst, Clyde Lee y Brian Millard. El trabajo de Brian Millards está entre los mejores que he visto. Echa un vistazo a esta página si aún no has visto su trabajo: Brian Millard Lo único es que no estoy seguro del uso correcto de este indicador. He estado observando cómo estos ciclos funcionan durante semanas. A veces son spot-on, otras veces están fuera de sincronía. Y, creo que están fuera de sincronía debido a las noticias que provoca un cambio importante en la perspectiva de una moneda. Es como lanzar una piedra en un estanque. Las nuevas ondas hacen que las otras ondas cambien de fase. Sólo estaba jugando en esta mañana (en el trabajo.), Quería ver cómo reaccionarían estos indicadores de ciclo. Así que, después de las noticias, empecé a ver los precios. Im usando el 1M EURUSD porque mi cuenta es pequeña (FXCM), pero los ciclos todavía parecen funcionar. A partir de estas imágenes, el indicador ROJO es un compuesto de la mayor magnitud de 7 ciclos. Los otros colores son los 4 primeros ciclos. Después de las noticias, los precios golpearon el pivote diario. El compuesto y los ciclos individuales predijo un movimiento hacia abajo después de que el resorte de bobinado justo por debajo del pivote diaria en torno a 1,4320. Los ciclos de color verde claro y naranja están saliendo. El verde oscuro y aqua ya están en el camino hacia abajo. Así que me quedé corto justo antes del receso en 1.4312. Poniendo mi dinero real en la línea, hice un bajo riesgo agradable 45 pips para el día. ¿Cuál es el nombre de este indicador? ¿Cómo obtenemos un pronóstico de 1 bar? De lo que leí sobre el trabajo de Brian Millards, utilizará el pronóstico de una barra y luego ejecutará la FFT de nuevo, que incluye el pronóstico. Y continuará haciendo eso por tantos bares como se desee en el futuro. También he visto en otro lugar que usted puede hacer un análisis de avance como desniveles para validar los ciclos de corriente y llegar a una probabilidad de ajuste para los ciclos futuros. Ojalá fuera un programador tan bueno como mi mente imagina lo que me gustaría lograr con FFT. La tecnología Wavelet me fascina. Las olas son una parte integral del universo, que por supuesto incluye los mercados. Supongo que no sé cómo utilizar todas las funciones del paquete FFTW. La matemática definitivamente me confunde. Soy un programador, pero las bases de datos personalizadas son mi especialidad, no programas basados ​​en matemáticas. Me gusta programar EAs e indicadores. Estoy seguro de que voy a seguir para analizar y llegar a una estrategia comercial utilizando FFT durante mucho tiempo por venir. Crodzilla: También he visto en otros lugares que usted puede hacer un análisis de avance, como desribed para validar los ciclos de corriente y llegar a una probabilidad de ajuste para los ciclos futuros. Bueno, no hay nada realmente que saber al respecto, solo esperas a que las olas estén en tu dirección, ya que las ondas senoidales oscilan en escala fija entre 3 puntos, las ondas polifónicas son la armonía del mercado así que cuando montas ondas polifónicas Sólo espera a que las olas estén en tu dirección, esperas tu onda como todo el mundo esperando su onda (señal, gatillo ...), y si realmente sigues los ciclos durante unos meses ya sabes el movimiento de las olas y Me refiero a las formaciones de olas, pero sí, estoy de acuerdo en que las noticias a veces la masa de las olas, el cambio de la longitud, invertir la fase y tal. Pero eso es normal para un mercado en movimiento. Me gusta intercambiar el mercado con ciclos y con el concepto Rainbow en un gráfico de 5min, el Rainbow está actuando como un analizador de espectrografía, la compresión ma es la dinámica de los niveles de SR que produce el mercado al moverse en las dimensiones. Esos días estoy trabajando en encontrar la velocidad del mercado que me dará una lectura mucho más clara. Crodzilla: La tecnología Wavelet me fascina. Las olas son una parte integral del universo, que por supuesto incluye los mercados. No solo tu . Y estoy de acuerdo, no sólo que las ondas son parte integral del universo, si usted sabe leer esas ondas y quiero decir: el comportamiento de las ondas en el espacio-tiempo, las reflexiones y mucho más. Youll sea OK Aquí todo debe ser instalado: Prasxz, no va - ningún archivo de Windows dll Únete a nosotros descargar MetaTrader 5 Copyright 2000-2016, MQL5 Ltd.Fourier Analysis Junio ​​2005 Estado: Miembro 24 Puestos Cualquier físico experimental le diría que el La herramienta número uno para analizar una señal eléctrica es una Transformada Rápida de Fourier (FFT). Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el concepto, una FFT puede tomar una señal en el dominio del tiempo y separarla en un dominio de frecuencia. Dado que las señales eléctricas son muy similares a los datos de precios (oscilan y theyre lleno de ruido), me preguntaba si alguien ha tratado de analizar los datos de precios utilizando fourier análisis. En un tema separado, también hay un montón de técnicas de reducción de ruido en la física experimental, como el dithering, y la adición de ruido blanco a una señal (en este caso, el movimiento de los precios). ¿Alguien ha intentado alguna de estas técnicas? Junio ​​de 2005 Estado: Happy Forum Member 1.152 Publicaciones El análisis de Transformada de Fourier sólo puede aplicarse a funciones periódicas. Una función peridica se define como una función que se repite cada cierto período de tiempo. Esto por supuesto no es aplicable a la acción del precio de ningún instrumento financiero conocido, simplemente porque la acción del precio no se repite igualmente durante ciertos períodos de tiempo. Por lo tanto, desde el punto de vista teórico, la transformación de Fourier puede usarse para analizar la acción de los precios de las monedas o cualquier otro instrumento financiero. Sin embargo, creo que se puede manejar para aplicar el análisis de la transformada fourier, pero a las porciones de las acciones de precios. Permítanme explicar esto un poco. Si se considera la acción del precio de un determinado par de divisas, debe reducirse en el que cada pieza debe confinarse dentro de un cierto límite conocido. Por ejemplo, cortar la acción del precio del EUR / USD durante 2 días basado en el gráfico de 1 hora siempre que el precio durante estos 2 días oscilara entre 1.1900 y 1.2000 por ejemplo. A continuación, aplicar un promedio móvil de suavizado para los datos extraídos, y luego obtener la función de tiempo de la media móvil, y después de aplicar la transformada de Fourier para la función de tiempo de la media móvil. El paso de la media móvil es importante, ya que será muy difícil obtener la función de tiempo de los datos de precios en sí. Se puede hacer mediante el ajuste de curvas, pero es un problema muy difícil y que consume mucho tiempo. Ni siquiera sé si hay algún software por ahí que hacer la curva de ajuste para los datos insertados o no. Cuando se aplica la Transformada de Fourier, se obtiene otra función de tiempo que consiste en sólo Sines y / o Cosenos. La función contendrá un número infinito de términos. El primer término se llama el componente fundamental, y el resto se llaman los armónicos. Eso es lo que la función de Transformada de Fourier se llama al analizar la corriente eléctrica alterna o cualquier otra forma de onda. El componente fundamental es usualmente el componente más efectivo, teniendo en cuenta el 3º, 5º amplificador los 7º componentes. Por lo general, todos los armónicos de orden superior se descuidan debido a su efecto mínimo. Por supuesto, no sé cuál será el análisis de la acción del precio de las monedas resultará pulg Ahora la verdadera cuestión es: ¿Cómo puede esto mejorar el comercio y la especulación Si está analizando los datos más recientes, esto puede ser una herramienta muy útil Para proyectar objetivos de precios así como para definir la tendencia del mercado. Basta con insertar el tiempo futuro requerido en la función de tiempo de Fourier, calcular los componentes fundamentales, 3º, 5º y 7º, y obtendrá un precio. Este precio en relación con lo que el precio es ahora le dará una idea sobre el próximo movimiento del mercado. ¿Por qué esto no funcionará como se esperaba 1- No creo que esto va a funcionar como se esperaba, sólo porque el par no se mueve en ciclos completamente idénticos. Esta desviación resultará en errores en las proyecciones de Transformada de Fourier. 2- El mercado está tendiendo durante 60-70 del tiempo. Estos períodos de tendencia no pueden ser analizados usando el Análisis de Transformada de Fourier. 3- El Transofrm de Fourier fue creado para analizar el comportamiento de ondas, señales eléctricas y corriente eléctrica. Estos fenómenos son completamente naturales y se mueven sin ningún tipo de emociones. Por otro lado, las monedas y cualquier mercado financiero está siendo afectado por muchas cosas, y las emociones impulsan los mercados a veces, por lo que no puede haber una fórmula fija para el mercado, es por eso que los sistemas comerciales que solían trabajar en el pasado no funcionan En el futuro, porque las personas cambian, pero las olas y la electricidad no cambian su actitud porque no les gusta la forma de su vida, por ejemplo, o debido a ataques terroristas. Cualquier físico experimental le diría que la herramienta número uno para analizar una señal eléctrica es una Transformada Rápida de Fourier (FFT). Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el concepto, una FFT puede tomar una señal en el dominio del tiempo y separarla en un dominio de frecuencia. Dado que las señales eléctricas son muy similares a los datos de precios (oscilan y theyre lleno de ruido), me preguntaba si alguien ha tratado de analizar los datos de precios utilizando fourier análisis. En un tema separado, también hay un montón de técnicas de reducción de ruido en la física experimental, como el dithering, y la adición de ruido blanco a una señal (en este caso, el movimiento de los precios). ¿Alguien ha intentado cualquiera de estas técnicas? Mark Jurik ha traído un fondo sustancial de procesamiento de señal de su carrera militar desarrollando algoritmos de seguimiento de misiles y otras técnicas de filtrado de ruido a los datos de procesamiento de precios / tiempo para los mercados financieros. Actualmente construye los mejores algoritmos de suavizado que he visto en la industria financiera. Considerando que la mayoría de los indicadores se retrasan más agrega características de suavizado Juriks no sufren los mismos problemas. Muy listo realmente y usted no tiene que pasar mucho de su tiempo que reinventa la rueda. También hace referencia a otros notables como Kauffman. También Ehlers aplicó una gran cantidad de técnicas de procesamiento de sonido utilizadas en el filtrado de sonido en amplificadores a su trabajo y utiliza una gran cantidad de jerga de procesamiento de sonido como metáforas para filtrar el ruido del mercado. Gracias Narafa por la extensa explicación de la FFT. Esa fue una explicación mucho más completa de lo que probé. Realmente insnt demasiado difícil de escribir un algoritmo para hacer una FFT en un conjunto de datos (creo que es el punto entero de la parte quotfastquot de FFT). De hecho, microsoft excel ya tiene una función FFT integrada en su toolpack de análisis. Y Mathematica y Matlab también pueden hacer FFTs. Por lo tanto, la única parte de tiempo intensivo de esto sería introducir datos en una hoja de cálculo o archivo de texto de algún tipo. En cualquier caso, probablemente tenga razón. La realización de una FFT en los datos de precios puede no producir ningún armónico fuerte. Los datos de precios probablemente no son tan repetitivos como creo que es. Pero, todavía creo que podría probarlo para ver si hace yeild algo interesante. Este hilo es muy antiguo, pero creo que vale la pena volver a subir. En concreto, me preguntaba si alguien había intentado hacer análisis espectral en tiempo real en los mercados. Si no sabes a qué me refiero, heres una imagen de una FFT en tiempo real aplicada al sonido: El color (black-gtpurple-gtblue-gtgreen-gtred) implica la fuerza de cada componente de frecuencia durante la ventana de muestra dada. Cualquier persona intentó esto Si no, puede ser interesante intentar en los datos de la señal. Quizás el mercado silba cierta nota antes de que sea probable invertir. Extrapolador de Fourier pronosticado por el método de Fourier El extrapolador de Fourier es un extrapolador dinámico basado en las transformadas de Fourier. El indicador muestra el movimiento de precios proyectado basado en el cálculo consistente de las ondas de Fourier. Este indicador se refiere al tipo de superación, que se basa en el lado derecho de la línea de gráfico (por defecto: naranja) que muestra el supuesto movimiento de precios en el futuro. La hipótesis que sirvió de base para la creación de este indicador es la siguiente: Si hay tres ondas con el mismo período de consecutivas, existe una alta probabilidad de ocurrencia del número de onda 4. Características del indicador de extrapolador de Fourier El algoritmo de cálculo para El indicador: Serie de ventana construida en la que el borde derecho de la fija (cambio de parámetros), y el borde izquierdo de la constante reducido (parámetro T) con un período de 1 bar Indicaciones del espectro de amplitud se hacen en cada ventana En la identificación claramente Formó el número armónico 3, se extiende para el período de 1 al futuro Para una predicción más exacta de la construcción, todos los armónicos encontrados se suman El indicador se calcula sólo cuando se agrega en el gráfico, vale la pena proteger de nuevos tics y barras Para una predicción más precisa de la ventana de inicio de gran necesidad (ajuste T), pero se necesitará un cálculo largo Ajustes del extrapolador de Fourier: T - el tamaño de una ventana, para iniciar el desplazamiento de búsqueda en relación con la previsión de cero barra para mostrar Las previsiones históricas en el gráfico muestran la dinámica de equilibrio de juego para un comercio imaginario por alerta de pronóstico - muestran períodos de armónicos (sonidos de una alarma), que forman el pronóstico (por defecto: falso) Al aumentar el parámetro T a unos pocos miles, De la lectura del extrapolador de Fourier se vuelve más exacta, pero su cálculo va mucho más tiempo que el cálculo del valor predeterminado (1000). Para evaluar el indicador en el historial, se cambia el cambio de ajuste de la necesidad a cualquier número positivo distinto de cero, pero en este caso desaparecen las propiedades del indicador proyectado La característica principal del extrapolador de Fourier es que él multidivisa (adecuado para cualquier par de divisas). Aunque este indicador está diseñado para scalping (M1, M5), también puede ser utilizado para el comercio intradía. Para el comercio a medio y largo plazo, este indicador, lamentablemente, no es adecuado ya que requiere un seguimiento constante de la situación en el mercado. Por defecto, Fourier Ekstrapolator configurado para scalping. En los archivos FourierExtrapolator.rar: Descargar Gratis Fourier Ekstrapolator Por favor espere, preparamos su enlace
Binary_options_daily_picks_winners
Nadex_5_minute_binary_options_with_fibonacci