Estrategias de negociación de opciones

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Una guía de estrategias de negociación de opciones para principiantes Las opciones son contratos de derivados condicionales que permiten a los compradores de los contratos a.k.a los titulares de opciones, para comprar o vender un valor a un precio elegido. Los compradores de opciones se cobran una cantidad llamada prima por los vendedores por tal derecho. En caso de que los precios de mercado sean desfavorables para los titulares de opciones, dejarán que la opción caduque sin valor y asegurando así que las pérdidas no sean superiores a la prima. En contraste, los vendedores de opción, los escritores opción a.k.a asumir un mayor riesgo que los compradores de la opción, por lo que exigen esta prima. (Lea más sobre: ​​Opciones básicas). Las opciones se dividen en opciones de compra y venta. Una opción de compra es donde el comprador del contrato adquiere el derecho de comprar el activo subyacente en el futuro a un precio predeterminado, denominado precio de ejercicio o precio de ejercicio. Una opción de venta es donde el comprador adquiere el derecho de vender el activo subyacente en el futuro al precio predeterminado. ¿Por qué opciones comerciales en lugar de un activo directo? Hay algunas ventajas a las opciones comerciales. El Chicago Board of Option Exchange (CBOE) es el mayor intercambio de este tipo en el mundo, ofreciendo opciones sobre una amplia variedad de acciones e índices individuales. (Vea: Los vendedores de opciones tienen un límite de negociación). Los comerciantes pueden construir estrategias de opciones que van desde las simples, por lo general con una sola opción, hasta las más complejas que implican múltiples posiciones de opción simultáneas. Las siguientes son estrategias de opciones básicas para principiantes. (Véase también: 10 estrategias de opciones para saber). Compra de llamadas de larga duración Esta es la posición preferida de los comerciantes que son: Bullish en un stock o índice en particular y no quieren arriesgar su capital en caso de movimiento hacia abajo. Deseando tomar ganancias apalancadas en el mercado bajista. Las opciones son instrumentos apalancados que permiten a los comerciantes para amplificar el beneficio por el riesgo de cantidades más pequeñas de lo que de otro modo sería necesario si el activo subyacente se negoció por sí mismo. Las opciones estándar sobre una sola acción es equivalente en tamaño a 100 acciones. Mediante las opciones de negociación, los inversores pueden aprovechar las opciones de apalancamiento. Supongamos que un comerciante quiere invertir alrededor de 5000 en Apple (AAPL), operando alrededor de 127 por acción. Con esta cantidad él / ella puede comprar 39 acciones para 4953. Suponga entonces que el precio de las acciones aumenta alrededor de 10 a 140 en los próximos dos meses. Haciendo caso omiso de las tasas de corretaje, comisión o transacción, la cartera de comerciantes se elevará a 5448, dejando al comerciante un rendimiento neto en dólares de 448 o alrededor de 10 en el capital invertido. Dado el presupuesto de inversión de los comerciantes disponibles él / ella puede comprar 9 opciones para 4,997.65. El tamaño de un contrato es de 100 acciones de Apple, por lo que el comerciante está haciendo efectivamente un acuerdo de 900 acciones de Apple. Según el escenario anterior, si el precio aumenta a 140 al vencimiento el 15 de mayo de 2015, el pago de los comerciantes de la posición de la opción será como sigue: El beneficio neto de la posición será 11.700 4.997,65 6,795 o un 135 retorno sobre el capital invertido, Un rendimiento mucho mayor en comparación con la negociación del activo subyacente directamente. Riesgo de la estrategia: La pérdida potencial de los operadores de una llamada larga se limita a la prima pagada. El beneficio potencial es ilimitado, lo que significa que la recompensa aumentará tanto como el precio del activo subyacente aumenta. (Obtenga más información en: Gestión del riesgo con opciones Estrategias: Largo y corto plazo y Posiciones de venta). Esta es la posición preferida de los comerciantes que son: Bearish en un rendimiento subyacente, pero no quieren asumir el riesgo de movimiento adverso en una estrategia de venta corta. Deseando aprovecharse de la posición apalancada. Si un comerciante es bajista en el mercado, puede vender a corto un activo como Microsoft (MSFT), por ejemplo. Sin embargo, la compra de una opción de venta en las acciones puede ser una estrategia alternativa. Una opción de venta permitirá al comerciante beneficiarse de la posición si el precio de la acción cae. Si por otro lado el precio no aumenta, el comerciante puede dejar que la opción vence sin valor perder sólo la prima. (Para obtener más información, consulte: Ciclos de vencimiento de las opciones de compra). Riesgo de la estrategia: La pérdida potencial se limita a la prima pagada por la opción (costo de la opción multiplicada por el tamaño del contrato). Puesto que la función de pago de la put larga se define como max (precio de ejercicio - precio de la acción - 0), el beneficio máximo de la posición es limitado, ya que el precio de la acción no puede caer por debajo de cero. Esta es la posición preferida de los comerciantes que: No esperan ningún cambio o un ligero aumento en el precio subyacente. ¿Quieres limitar el potencial al alza a cambio de una protección limitada a la baja. La estrategia de llamadas cubiertas implica una posición corta en una opción de compra y una posición larga en el activo subyacente. La posición larga asegura que el escritor de la llamada corta entregará el precio subyacente si el comerciante largo ejerce la opción. Con un fuera de la opción de la llamada del dinero, un comerciante recolecta una pequeña cantidad de la prima, también permitiendo el potencial ascendente limitado. (Leer más en: Comprensión de las opciones de dinero). La prima acumulada cubre las posibles pérdidas negativas en cierta medida. En general, la estrategia reproduce sintéticamente la opción de venta corta, como se ilustra en el gráfico siguiente. Supongamos que el 20 de marzo de 2015, un comerciante utiliza 39.000 para comprar 1000 acciones de BP (BP) a 39 por acción y simultáneamente escribe una opción de compra de 45 al costo de 0,35, con vencimiento el 10 de junio. El resultado neto de esta estrategia es un flujo de salida de 38.650 (0.351.000 391.000) y, por lo tanto, el gasto total de inversión se reduce por la prima de 350 cobrados de la opción de opción de compra de corto plazo. La estrategia en este ejemplo implica que el comerciante no espera que el precio se mueva por encima de 45 o significativamente por debajo de 39 en los próximos tres meses. Las pérdidas en la cartera de acciones hasta 350 (en caso de que el precio disminuya a 38,65) serán compensadas por la prima recibida de la posición de opción, por lo tanto, se proporcionará una protección limitada a la baja. (Para obtener más información, consulte: Reducir las opciones de riesgo con llamadas cubiertas). Riesgo de la estrategia: Si el precio de la acción sube más de 45 al vencimiento, se ejercerá la opción de compra y el comerciante tendrá que entregar la cartera de acciones, perdiéndola por completo. Si el precio de la acción cae significativamente por debajo de 39, p. 30, la opción vence sin valor, pero la cartera de acciones también perderá un valor significativo significativamente una pequeña compensación igual al importe de la prima. Esta posición sería preferida por los comerciantes que poseen el activo subyacente y quieren protección a la baja. La estrategia implica una posición larga en el activo subyacente y también una posición de opción put larga. (Para la lectura relacionada, vea: Una estrategia de negociación alternativa de opciones de compra cubiertas). Una estrategia alternativa sería vender el activo subyacente, pero el comerciante puede no querer liquidar la cartera. Tal vez porque espera ganancias de capital elevadas a largo plazo y por lo tanto busca protección a corto plazo. Si el precio subyacente aumenta al vencimiento. La opción vence sin valor y el comerciante pierde la prima pero todavía tiene el beneficio del precio subyacente subyacente que él está sosteniendo. Por otra parte, si el precio subyacente disminuye, la posición de la cartera de los comerciantes pierde valor, pero esta pérdida está en gran medida cubierta por la ganancia de la posición de opción de venta que se ejerce en las circunstancias dadas. Por lo tanto, la posición protectora puede ser efectivamente considerada como una estrategia de seguros. El comerciante puede establecer el precio de ejercicio por debajo del precio actual para reducir el pago de la prima a expensas de la disminución de la protección a la baja. Esto se puede considerar como un seguro deducible. Supongamos, por ejemplo, que un inversor compra 1000 acciones de Coca-Cola (KO) a un precio de 40 y quiere proteger la inversión de movimientos adversos de precios durante los próximos tres meses. Las siguientes opciones de venta están disponibles: 15 de junio de 2015 Opciones La tabla implica que el costo de la protección aumenta con el nivel de la misma. Por ejemplo, si el comerciante quiere proteger la cartera de inversiones contra cualquier caída en el precio, puede comprar 10 opciones de venta a un precio de ejercicio de 40. En otras palabras, puede comprar una opción de dinero que es muy costoso. El comerciante terminará pagando 4,250 por esta opción. Sin embargo, si el comerciante está dispuesto a tolerar algún nivel de riesgo a la baja. Él puede elegir menos costoso de las opciones de dinero como un 35 poner. En este caso, el costo de la opción será mucho menor, sólo 2.250. Riesgo de la estrategia: Si el precio del subyacente cae, la pérdida potencial de la estrategia global está limitada por la diferencia entre el precio inicial de la acción y el precio de ejercicio más la prima pagada por la opción. En el ejemplo anterior, al precio de ejercicio de 35, la pérdida se limita a 7,25 (40-352,25). Mientras tanto, la pérdida potencial de la estrategia que implica en las opciones de dinero se limitará a la prima de la opción. Las opciones ofrecen estrategias alternativas para que los inversores se beneficien de la negociación de valores subyacentes. Theres una variedad de estrategias que implican diferentes combinaciones de opciones, activos subyacentes y otros derivados. Estrategias básicas para los principiantes son la compra de llamadas, la compra de poner, la venta de llamadas cubiertas y la compra de protección poner, mientras que otras estrategias que implican opciones requerirían más sofisticados conocimientos y habilidades en derivados. Hay ventajas a las opciones de negociación en lugar de los activos subyacentes, como la protección a la baja y el rendimiento apalancado, pero también hay desventajas como el requisito de pago de prima por adelantado. Suscríbete a Noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisis Gracias por registrarte en Investopedia Insights - Noticias para usar. ¿Quieres aprender a invertir? 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Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. 1. Llamada cubierta Además de comprar una opción de llamada desnuda, también puede participar en una llamada cubierta básica o comprar-escribir estrategia. En esta estrategia, compraría los activos de forma directa y simultáneamente escribiría (o vendería) una opción de compra en esos mismos activos. Su volumen de activos propiedad debe ser equivalente al número de activos subyacentes a la opción de compra. Los inversores suelen utilizar esta posición cuando tienen una posición a corto plazo y una opinión neutral sobre los activos, y buscan generar beneficios adicionales (a través de la recepción de la prima de la llamada), o proteger contra una posible disminución en el valor de los activos subyacentes. (Para más información, lea las Estrategias de Llamadas Cubiertas para un Mercado Que Cae). 2. Casado Poner En una estrategia casada, un inversionista que compra (o posee actualmente) un activo particular (como acciones), compra simultáneamente una opción de venta para un Número equivalente de acciones. Los inversores utilizarán esta estrategia cuando son alcistas sobre el precio de los activos y desean protegerse contra posibles pérdidas a corto plazo. Esta estrategia esencialmente funciona como una póliza de seguro, y establece un piso si el precio de los activos se hunde dramáticamente. (Para más información sobre el uso de esta estrategia, vea Married Puts: A Protective Relationship). 3. Alcance de Bull Call En una estrategia de spread de call de toro, un inversionista comprará simultáneamente opciones de compra a un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de llamadas a un Mayor precio de ejercicio. Ambas opciones de compra tendrán el mismo mes de vencimiento y el activo subyacente. Este tipo de estrategia de difusión vertical se utiliza a menudo cuando un inversor es alcista y espera un aumento moderado en el precio del activo subyacente. (Para obtener más información, lea los Estiramientos de Crédito de Toros Verticales y Oso). 4. La Diferencia de Oso Poner La estrategia de Difusión de Oso es otra forma de propagación vertical. En esta estrategia, el inversor adquirirá simultáneamente opciones de venta como un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de puts a un menor precio de ejercicio. Ambas opciones serían para el mismo activo subyacente y tendrían la misma fecha de vencimiento. Este método se utiliza cuando el operador es bajista y espera que el precio de los activos subyacentes disminuya. Ofrece ganancias limitadas y pérdidas limitadas. (Para más información sobre esta estrategia, lea Bear Spreads: Una alternativa rugiente a la venta corta.) 5. Collar protector Una estrategia de collar protector se realiza mediante la compra de una opción de venta fuera del dinero y la escritura de un fuera de la - opción de compra de dinero al mismo tiempo, para el mismo activo subyacente (como acciones). Esta estrategia suele ser utilizada por los inversores después de una posición larga en una acción ha experimentado ganancias sustanciales. De esta manera, los inversores pueden obtener ganancias sin vender sus acciones. (Para más información sobre estos tipos de estrategias, vea Dont Forget Your Collar de protección y Colocación de collares para trabajar.) 6. Long Straddle Una estrategia de opciones de largo straddle es cuando un inversor compra tanto una opción de compra y venta con el mismo precio de ejercicio, subyacente Y fecha de vencimiento simultáneamente. Un inversionista usará a menudo esta estrategia cuando él o ella cree que el precio del activo subyacente se moverá sigificantly, pero es inseguro de qué dirección tomará el movimiento. Esta estrategia permite al inversor mantener ganancias ilimitadas, mientras que la pérdida se limita al costo de ambos contratos de opciones. 7. Strangle largo En una estrategia de opciones de estrangulamiento largo, el inversor compra una opción de compra y venta con el mismo vencimiento y el activo subyacente, pero con diferentes precios de ejercicio. El precio de ejercicio put estará por lo general por debajo del precio de ejercicio de la opción de compra, y ambas opciones estarán fuera del dinero. Un inversor que utiliza esta estrategia cree que el precio de los activos subyacentes experimentará un gran movimiento, pero no está seguro de qué dirección tomará el movimiento. Las pérdidas se limitan a los costos de ambas opciones. Los estranguladores suelen ser menos costosos que los straddles porque las opciones se compran con el dinero. (Para obtener más información, consulte Obtener un fuerte sostenimiento en el beneficio con estrangulamientos.) 8. Mariposa propagación Todas las estrategias hasta este punto han requerido una combinación de dos posiciones diferentes o contratos. En una mariposa estrategia de opciones de difusión, un inversor combinará una estrategia de difusión de toros y una estrategia de propagación de oso, y utilizar tres diferentes precios de ejercicio. Por ejemplo, un tipo de propagación de mariposa consiste en comprar una opción de compra al precio de ejercicio más bajo (más alto), al mismo tiempo que vende dos opciones de compra (put) a un precio de ejercicio más alto (más bajo) y una última llamada (put) A un precio de ejercicio aún más alto (menor). (Para más información sobre esta estrategia, lea Cómo establecer las trampas de ganancias con mariposas.) 9. Cóndor de hierro Una estrategia aún más interesante es el cóndor de ron. En esta estrategia, el inversor tiene simultáneamente una posición larga y corta en dos estrategias de estrangulación diferentes. El cóndor de hierro es una estrategia bastante compleja que definitivamente requiere tiempo para aprender y practicar para dominar. (Le recomendamos que lea más sobre esta estrategia en Take Flight With An Iron Condor.) Debería acudir a Iron Condors y probar la estrategia para usted (sin riesgo) en el simulador Investopedia.) 10. Iron Butterfly La estrategia de opciones finales que demostraremos Aquí está la mariposa de hierro. En esta estrategia, un inversor combinará un largo o corto caballo con la compra o venta simultánea de un estrangulamiento. Aunque es similar a una propagación de mariposa, esta estrategia difiere porque utiliza tanto llamadas como puestas, en contraposición a una u otra. Las ganancias y pérdidas están limitadas dentro de un rango específico, dependiendo de los precios de ejercicio de las opciones utilizadas. Los inversores suelen utilizar opciones fuera del dinero en un esfuerzo por reducir costos y limitar el riesgo. Nada de lo contenido en esta publicación pretende constituir asesoría legal, fiscal, de valores o de inversión, ni una opinión sobre la conveniencia de cualquier inversión, ni una solicitud de ningún tipo. La información general contenida en esta publicación no debe actuar sin obtener asesoramiento legal, fiscal y de inversión específico de un profesional con licencia. Artículos relacionados Una comprensión profunda del riesgo es esencial en el comercio de opciones. También lo es conocer los factores que afectan el precio de la opción. Opciones ofrecen estrategias alternativas para que los inversores se beneficien de la negociación de valores subyacentes, siempre que el principiante entiende. Opciones Binarias Estrategias - Patrocinado por Nadex Debido a su carácter de todo o nada, las opciones binarias ofrecen a los comerciantes una gran manera de negociar en la dirección de un activo O el mercado en general. Y lo que hace intrigantes las opciones binarias, además de sus perfiles de riesgo / recompensa directos y riesgo definido, es que pueden usarse para estrategias más cortas debido a los vencimientos horarios, diarios o semanales de los contratos. Para un comercio puramente direccional, utilice el binario US 500 como ejemplo. Este es un contrato que ofrece Nadex, que es un derivado del futuro de E-Mini SampP 500 y que expira a un cálculo de Nadex de las últimas 25 operaciones de futuros justo antes de la expiración del contrato. Si usted creía que el futuro de E-Mini SampP 500 se dirigía a nuevos máximos después de negociar a través de un nivel de resistencia, podría comprar el binario 500 de EE.UU. para capitalizar su opinión de mercado. Por otro lado, si usted creía que el E-mini SampP 500 futuro no alcanzaría un objetivo de nivel de precio determinado que podría vender las huelgas binarias por encima de su objetivo de precio en la misma opción binaria exacta. Para este ejemplo de comercio direccional, vamos a asumir lo siguiente: Subyacente E-Mini SampP 500 futuro actualmente se cotiza en 1873.75 Asumir vista alcista en el E-Mini SampP 500 futuros con 1877.75 objetivo de precio al final del día de negociación La hora actual es 1:20 pm EST El contrato diario expira a las 4:15 pm EST (2 horas y 55 minutos restantes) Mirando una captura de pantalla de la plataforma Nadex, hay cuatro diferentes precios de ejercicio que tienen mercados activos que están por debajo de su precio objetivo de 1877.75 que expira al final del día de negociación de hoy. Cada huelga tendrá su propio perfil de riesgo / recompensa único en relación con el precio de mercado subyacente y el precio de ejercicio binario. Compra de la Opción Binaria al Precio de la Oferta: US 500 (Marzo) gt 1866 - Costo 97 / Beneficio Potencial 3 / Rendimiento 3.1 A la Expiración US 500 (Marzo) g 1869 - Costo 87 / Beneficio Potencial 13 / Retorno 14.9 Al Vencimiento US 500 ( Mar) gt 1872 - Costo 68,50 / Beneficio potencial 31,50 / Retorno 46,0 A la expiración US 500 (marzo) gt 1875 - Costo 43 / Beneficio potencial 57 / Retorno 132,6 A la expiración Supongamos que usted decide comprar los EE.UU. 500 (Mar) gt 1872 por 68,50 . Todos los contratos de opciones binarias se establecen a 0 o 100 al vencimiento y es importante recordar que una opción binaria debe ser sólo 0,01 en el dinero para que expire a los 100. Así que esencialmente, su US 500 (Mar) gt 1872 contrato necesita Para expirar sobre 1872 para que usted reciba el pago máximo de 100 / contrato. Si el binario expiró en la huelga de 1872 o menos, su pérdida máxima sería su costo / contrato inicial de 68.50. En este ejemplo, aunque el movimiento alcista no fuera tan fuerte como se esperaba, siempre y cuando el mercado subyacente se mantenga por encima de 1872 al vencimiento, el contrato se liquidará en 100. Recuerde que todos los ejemplos anteriores no incluyen comisiones de cambio. Otro punto importante a recordar es que de ninguna manera se compromete a mantener su posición hasta la expiración al negociar opciones binarias. Usted puede tomar su beneficio o recortar las pérdidas temprano en cualquier momento antes de la expiración si desea salir de su comercio. Las opciones binarias también pueden utilizarse como un vehículo para negociar la volatilidad del mercado subyacente con una exposición limitada, mientras que el comercio en el mercado abierto en condiciones volátiles puede ser muy arriesgado. Con opciones binarias, usted puede comprar o vender la dirección del mercado con las huelgas que están fuera del dinero. Es decir, un coste inicial más barato. Si el mercado subyacente va más arriba como usted había anticipado y termina encima de la huelga si usted era un COMPRADOR o en o debajo de la huelga si usted era el VENDEDOR. Entonces el contrato está valorado en 100 por contrato. (Nota: al negociar el mercado abierto no hay límite a su potencial de ganancias, pero la opción binaria ofrece una forma cómoda de participar en el mercado con riesgo limitado y potencial de retorno positivo si se termina en el dinero.) Volatilidad baja / mercado plano Si usted Creen que el mercado se mantendrá plano y el comercio de lado, podría intercambiar binarios que están en el dinero. Estos binarios tendrán un coste inicial más alto que es proporcionalmente más caro y un retorno más bajo debido a la estructura de pago cerrada al vencimiento. Mientras el mercado se mantenga plano, el binario ya está en el dinero, por lo que desea tiempo para volar como el contrato será de 100 / contrato a la expiración. Por ejemplo, si pagó 80 por la posición binaria (mayor costo proporcional de 100), entonces su beneficio neto. Sin incluir las tasas de cambio, sería de 20 al vencimiento. Los operadores pueden aprovechar las opciones binarias a través de numerosas estrategias en el intercambio de Nadex. Nadex es un mercado estadounidense totalmente regulado que ofrece contratos sobre pares de divisas (como EUR / USD y USD / JPY), índices de acciones (como US 500, Wall Street 30 y FTSE 100), energía (petróleo crudo y gas natural) , Los metales (como el oro y la plata), los agrícolas (como el maíz y la soja) y los eventos (como las solicitudes de desempleo y las decisiones de la Reserva Federal). Los futuros, las opciones y los swaps conllevan riesgos y pueden no ser adecuados para todos los inversores.
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