Estrategias de negociación de opciones cuantitativas

Estrategias de negociación de opciones cuantitativas

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El comercio cuantitativo El comercio cuantitativo consiste en estrategias comerciales basadas en análisis cuantitativo. Que se basan en cálculos matemáticos y crujidos numéricos para identificar oportunidades comerciales. Como el comercio cuantitativo es generalmente utilizado por las instituciones financieras y los fondos de cobertura. Las transacciones suelen ser grandes en tamaño y puede implicar la compra y venta de cientos de miles de acciones y otros valores. Sin embargo, el comercio cuantitativo es cada vez más comúnmente utilizado por los inversores individuales. DESCANSO Cuantitativo El precio y el volumen son dos de los insumos de datos más comunes utilizados en el análisis cuantitativo como los principales insumos de los modelos matemáticos. Las técnicas de comercio cuantitativas incluyen el comercio de alta frecuencia. Trading algorítmico y arbitraje estadístico. Estas técnicas son rápidas y típicamente tienen horizontes de inversión a corto plazo. Muchos comerciantes cuantitativos están más familiarizados con las herramientas cuantitativas, como los promedios móviles y los osciladores. Comprensión del comercio cuantitativo Los comerciantes cuantitativos aprovechan la tecnología moderna, las matemáticas y la disponibilidad de bases de datos completas para tomar decisiones comerciales racionales. Los comerciantes cuantitativos toman una técnica comercial y crean un modelo de la misma utilizando matemáticas, y luego desarrollan un programa informático que aplica el modelo a los datos históricos del mercado. A continuación, el modelo se prueba de nuevo y se optimiza. Si se logran resultados favorables, el sistema se implementa en mercados en tiempo real con capital real. La forma en que la función de los modelos de comercio cuantitativos puede describirse mejor utilizando una analogía. Considere un informe meteorológico en el que el meteorólogo pronostica una probabilidad de 90 de lluvia mientras el sol brilla. El meteorólogo obtiene esta conclusión contraintuitiva recolectando y analizando los datos climáticos de los sensores en toda la zona. Un análisis cuantitativo computarizado revela patrones específicos en los datos. Cuando estos patrones se comparan con los mismos patrones revelados en los datos climáticos históricos (backtesting), y 90 de cada 100 veces el resultado es lluvia, entonces el meteorólogo puede sacar la conclusión con confianza, de ahí el pronóstico 90. Los comerciantes cuantitativos aplican este mismo proceso al mercado financiero para tomar decisiones comerciales. Ventajas y desventajas de la negociación cuantitativa El objetivo de la negociación es calcular la probabilidad óptima de ejecutar un comercio rentable. Un comerciante típico puede efectivamente monitorear, analizar y tomar decisiones comerciales sobre un número limitado de valores antes de que la cantidad de datos entrantes sobrecoge el proceso de toma de decisiones. El uso de técnicas comerciales cuantitativas ilumina este límite utilizando computadoras para automatizar las decisiones de monitoreo, análisis y negociación. Superar la emoción es uno de los problemas más generalizados con el comercio. Sea el miedo o la avaricia, cuando el comercio, la emoción sirve sólo para ahogar el pensamiento racional, que por lo general conduce a las pérdidas. Las computadoras y las matemáticas no poseen emociones, por lo que el comercio cuantitativo elimina este problema. El comercio cuantitativo tiene sus problemas. Los mercados financieros son algunas de las entidades más dinámicas que existen. Por lo tanto, los modelos comerciales cuantitativos deben ser tan dinámicos para tener éxito consistente. Muchos comerciantes cuantitativos desarrollan modelos que son temporalmente rentables para la condición de mercado para la que fueron desarrollados, pero finalmente fracasan cuando cambian las condiciones del mercado. Menú principal Estrategias de negociación cuantitativa Trades basadas en eventos corporativos anticipados, como la fusión anticipada o la actividad de toma de posesión Declaración de bancarrota También se llama arbitraje de riesgo. Negociación de valor relativo versus negociación direccional La mayoría de los enfoques de negociación / inversión de fondos de cobertura cuantitativos se clasifican en una de dos categorías: las que utilizan estrategias de valor relativo y aquellas cuyas estrategias se caracterizarían como direccionales. Ambas estrategias utilizan en gran medida modelos informáticos y software estadístico. Las estrategias de Valor Relativo tratan de capitalizar relaciones de precios predecibles (a menudo relaciones de media revertir) entre múltiples activos (por ejemplo, la relación entre los rendimientos a corto plazo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los rendimientos de bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo o la relación implícita Volatilidad en dos contratos de opciones diferentes). Las estrategias direccionales, por su parte, suelen basarse en tendencias u otros caminos basados ​​en patrones que sugieren un impulso ascendente o descendente para un valor o conjunto de valores (por ejemplo, las apuestas de que los rendimientos de bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo aumentarán o que la volatilidad implícita será disminución). Estrategias de Valor Relativo Ejemplos comunes de estrategias de Valor Relativo incluyen colocar apuestas relativas (es decir, comprar un activo y vender otro) en activos cuyos precios están estrechamente vinculados: Valores gubernamentales de dos países diferentes Valores gubernamentales de dos diferentes longitudes hasta el vencimiento El diferencial de volatilidad implícita entre dos derivados Los precios de las acciones frente a los precios de los bonos para un emisor de bonos corporativos Los diferenciales de rendimiento de los bonos corporativos frente a los diferenciales de Credit Default Swap (CDS) La lista de posibles estrategias de valor relativo es muy larga. Hay tres muy importantes y comúnmente utilizados estrategias de valor relativo a ser conscientes de, sin embargo: Arbitraje estadístico: el comercio de una tendencia de la media revertir los valores de cestas similares de activos sobre la base de relaciones comerciales históricas. Una forma común de Arbitraje Estadístico, o Stat Arb, la negociación, se conoce como negociación Neutral de Equity Market. En esta estrategia, se seleccionan dos canastas de acciones (una canasta larga y una canasta corta), con el objetivo de que los pesos relativos de las dos cestas salgan del fondo con cero exposición neta a diversos factores de riesgo (industria, geografía, sector, etc.). .) Stat Arb también podría implicar el comercio de un índice frente a un ETF similar, o un índice frente a un stock de una sola compañía. Arbitraje Convertible: compra de emisiones de bonos convertibles por una empresa y simultáneamente venta de acciones comunes de la misma compañía, con la idea de que si la acción de una determinada empresa disminuye, el beneficio de la posición corta compensará más que cualquier pérdida en la obligación convertible , Dado el valor de los bonos convertibles como un instrumento de renta fija. Del mismo modo, en cualquier movimiento al alza del precio de las acciones comunes, el fondo puede beneficiarse de la conversión de sus obligaciones convertibles en acciones, vendiéndolas a valor de mercado por un monto que exceda cualquier pérdida en su posición corta. Arbitraje de renta fija: negociación de valores de renta fija en mercados de bonos desarrollados para explotar las anomalías relativas a las tasas de interés percibidas. Las posiciones de Arbitraje de Ingreso Fijo pueden usar bonos del gobierno, swaps de tasas de interés y futuros de tasas de interés. Un ejemplo popular de este estilo de negociación en el arbitraje de renta fija es el comercio de base, en el cual uno vende (compra) futuros del Tesoro, y compra (vende) una cantidad correspondiente del bono entregable potencial. Aquí, uno está tomando una opinión sobre la diferencia entre el precio al contado de un bono y el precio del contrato de futuros ajustado (factor de conversión del precio de futuros) y la negociación de los pares de activos en consecuencia. Estrategias direccionales Las estrategias de negociación direccional, por su parte, suelen basarse en los seguimientos de tendencias u otros caminos basados ​​en patrones que sugieren un impulso ascendente o descendente para un precio de seguridad. El comercio direccional incorporará a menudo algún aspecto del Análisis Técnico o del gráfico. Esto implica predecir la dirección de los precios a través del estudio de datos de mercado de precios y precios pasados. La dirección que se negocia puede ser la de un activo en sí (impulso en los precios de las acciones, por ejemplo, o el tipo de cambio euro / dólar estadounidense) o un factor que afecta directamente al propio precio del activo (por ejemplo, volatilidad implícita para opciones o tasas de interés Para bonos del gobierno). El comercio técnico también puede comprender el uso de promedios móviles, bandas alrededor de la desviación estándar histórica de los precios, los niveles de soporte y resistencia y las tasas de cambio. Normalmente, los indicadores técnicos no constituirían la única base para una estrategia de inversión cuantitativa de hedge funds Quant Hedge Funds emplea muchos factores adicionales por encima de la información histórica de precios y volúmenes. En otras palabras, los fondos de cobertura cuantitativos que emplean estrategias de negociación direccional generalmente tienen estrategias cuantitativas generales que son mucho más sofisticadas que el análisis técnico general. Esto no es para sugerir que los comerciantes de día puede no ser capaz de beneficiarse de la analisis tecnica al contrario, muchas estrategias de negociacion basadas en el impulso puede ser rentable. Por lo tanto, para los propósitos de este módulo de capacitación, las referencias a las estrategias de negociación de Quant Hedge Fund no incluirán únicamente estrategias basadas en Análisis Técnico. Otras estrategias cuantitativas Otros enfoques comerciales cuantitativos que no se clasifican fácilmente como estrategias de valor relativo o estrategias direccionales incluyen: Negociación de alta frecuencia. Donde los comerciantes intentan aprovechar las discrepancias de precios entre múltiples plataformas con muchas operaciones a lo largo del día. Las estrategias de Managed Volatility utilizan futuros y contratos a plazo para centrarse en generar retornos LIBOR-plus bajos, pero estables, incrementando o disminuyendo dinámicamente el número de contratos. Las volatilidades subyacentes de las acciones, los bonos y otros mercados cambian. Las estrategias de volatilidad administrada han ganado popularidad en los últimos años debido a la reciente inestabilidad de los mercados de acciones y bonos. Las operaciones de SIGs se extienden a través de los mercados de Norteamérica, Europa y Asia, donde comercializamos esencialmente todos los productos financieros y clases de activos de la lista. La experiencia de SIG en el comercio, junto con la investigación cuantitativa, la tecnología innovadora y la investigación fundamental, nos posiciona como líderes en el mercado global. Derivados SIG es reconocido a nivel mundial como un participante líder en el mercado de derivados, con experiencia probada en precios de opciones, dinámicas comerciales, estructura de mercado y gestión de riesgos. Compensamos capital y ofrecemos liquidez en casi todos los mercados de opciones cotizadas, incluyendo mercados de commodities, energía, capital, fondos negociados en bolsa (ETF), índices y futuros. Nuestros comerciantes, quants y desarrolladores trabajan como equipos para desarrollar estrategias de negociación algorítmica que nos dan una ventaja competitiva. Commodities SIG es un participante activo en los mercados de opciones y futuros en todos los principales productos básicos, incluyendo metales, petróleo y productos relacionados, gas natural y productos agrícolas. Energía Nuestro equipo de Energía participa activamente en una amplia gama de productos, con un enfoque principal en la electricidad, el gas natural, el clima y las opciones de energía. La comprensión fundamental fuerte de la predicción del tiempo y las características de la oferta y la demanda nos dan una ventaja competitiva en el mercado. Equities SIG es un participante activo en los mercados de acciones y ETF en todo el mundo. Negociamos acciones individuales a través del uso de nuestras estrategias de trading algorítmicas patentadas, y proporcionamos amplia cobertura de todos los ETFs principales. Bonds SIG mantiene una cartera diversificada de productos de renta fija activamente negociados, incluyendo bonos corporativos y convertibles, credit default swaps y ETFs de renta fija. Estas operaciones se combinan con otras coberturas de tipos de interés para mantener una cartera de bajo riesgo que captura las ineficiencias del mercado. Divisas Como participante de mercado en los mercados de divisas, SIG negocia activamente opciones en spot, futuros y ETFs.
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