Estrategias comerciales probadas por el tiempo

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Backtesting Backtesting Backtesting es el proceso de probar una estrategia comercial sobre datos históricos relevantes para asegurar su viabilidad antes de que el comerciante arriesgue cualquier capital real. Un comerciante puede simular el comercio de una estrategia durante un período de tiempo adecuado y analizar los resultados para los niveles de rentabilidad y riesgo. Si los resultados cumplen los criterios necesarios que son aceptables para el comerciante, la estrategia se puede implementar con cierto grado de confianza de que dará lugar a beneficios. Si los resultados son menos favorables, la estrategia puede ser modificada, ajustada y optimizada para lograr los resultados deseados, o puede ser completamente desechada. Una cantidad significativa del volumen negociado en el mercado financiero de hoy es hecho por los comerciantes que utilizan algún tipo de automatización de la computadora. Esto es especialmente cierto para las estrategias comerciales basadas en el análisis técnico. Backtesting es una parte integral del desarrollo de un sistema de comercio automatizado. Cuando se hace correctamente, backtesting puede ser una herramienta invaluable para tomar decisiones sobre si utilizar una estrategia comercial. El período de tiempo de muestra en el que se realiza un backtest es crítico. La duración del período de tiempo de muestreo debe ser lo suficientemente larga como para incluir períodos de condiciones de mercado variables, incluyendo tendencias de alza, tendencia a la baja y negociación de rango limitado. Realizar una prueba en un solo tipo de condición de mercado puede producir resultados únicos que pueden no funcionar bien en otras condiciones del mercado, lo que puede conducir a conclusiones falsas. El tamaño de la muestra en el número de oficios en los resultados de la prueba también es crucial. Si el número de muestras de oficios es demasiado pequeño, la prueba puede no ser estadísticamente significativa. Una muestra con demasiadas operaciones durante un período demasiado largo puede producir resultados optimizados en los que un número abrumador de operaciones ganadoras se unen en torno a una condición o tendencia específica del mercado que es favorable para la estrategia. Esto también puede causar un comerciante para sacar conclusiones engañosas. Mantenerlo real Un backtest debe reflejar la realidad en la medida de lo posible. Los costes de negociación que de otro modo podrían considerarse insignificantes para los comerciantes cuando se analizan individualmente pueden tener un impacto significativo cuando el coste agregado se calcula durante todo el período de prueba posterior. Estos costos incluyen las comisiones, los spreads y el deslizamiento, y podrían determinar la diferencia entre si una estrategia de negociación es rentable o no. La mayoría de los paquetes de software de backtesting incluyen métodos para contabilizar estos costos. Quizás la métrica más importante asociada con el backtesting es el nivel de robustez de la estrategia. Esto se logra comparando los resultados de una prueba posterior optimizada en un período de tiempo de muestra específico (denominado en la muestra) con los resultados de un backtest con la misma estrategia y ajustes en un período de tiempo de muestra diferente (denominado out- De la muestra). Si los resultados son igualmente rentables, entonces la estrategia puede ser considerada válida y robusta, y está lista para ser implementada en mercados en tiempo real. Si la estrategia fracasa en las comparaciones fuera de la muestra, entonces la estrategia necesita un mayor desarrollo, o debería ser abandonado por completo. Pruebe sus estrategias de negociación en estos sitios web No sería genial si pudiera idear una estrategia comercial, Datos de cinco meses, cinco años, lo que sea, y luego dejar que el sistema se ejecute en automático durante un tiempo - el comercio de papel para que pueda ver cómo funciona De hecho, el software le permite hacer lo que ha existido durante años. El problema es que los programas han sido tan torpe que sólo los programadores hardcore podrían usarlos. O bien - como hablé en una columna en marzo - el software fue encerrado en los backrooms de las empresas de inversión. Ahora el software de comercio analítico está comenzando a deslizarse hacia la Web. Si eso es bueno o no podemos lidiar en un momento. Pero el hecho es que, en este momento, puede registrarse en varios sitios web y probar el software de desarrollo de estrategia de unidad de forma gratuita. Por otra parte, al menos un corredor en línea planea hacer el comercio analítico una parte importante de su paquete de servicios. Robotrader En primer lugar, ¿qué son exactamente los programas analíticos y cómo funcionan? Muchos funcionan un poco como las pantallas de stock que escribí en junio. Para usarlos, primero diseñar una serie de reglas que usted piensa que deben regir su comercio. Un ejemplo podría ser: Comprar solamente acciones de compañías de componentes ópticos con un crecimiento de ganancias de dos dígitos, que actualmente están operando por debajo de su media móvil de 50 días. Im que usa solamente acción como ejemplo. Diferentes programas le permiten crear estrategias de negociación para futuros, opciones y monedas. En todos los casos, simplemente rellene los espacios en blanco, como en un cuestionario, indicando todos los criterios que desea utilizar. Una pantalla de acciones luego escupir una lista de las empresas que se ajustan a la factura. Pero los programas analíticos van un paso más allá. Ellos buscarán las compañías que cumplieron con sus criterios, por ejemplo, hace dos años. Luego, actuando como si hubieran comprado acciones de esas acciones hace dos años, seguirán el progreso de la inversión utilizando datos históricos del mercado. De esa manera, theyre capaz de probar si su estrategia le habría hecho rico o pobre. El término para esto es prueba posterior. Como paso siguiente, los programas analíticos clasificarán las existencias comerciales que cumplan sus criterios de selección. Esto se llama prueba directa. Y aquí otra vez, usted consigue una visión en curso de cómo su sistema trabaja bien. Por último, en el curso de su negociación en vivo, el mejor de estos programas de escaneo a través de terabytes de datos de mercado en tiempo real y le avisan cuando surge una oportunidad de negociación - como siempre, sobre la base de las reglas que ha definido. Esa es la gama de cosas que estos programas pueden hacer por usted. Un par de sitios web ahora ofrecen piezas de esta funcionalidad de forma gratuita. Por ejemplo, la pantalla de valores en CNBC le permite construir una búsqueda bastante compleja que trae una lista de empresas. Además, un buen gráfico aparece para mostrarle lo bien que su estrategia se habría realizado de mes a mes durante el año pasado. Otro sitio, Tradetrek. En realidad recoge las existencias para usted con su software analítico. Y de esa manera el sitio es similar a siXer. EquityTrader y StockConsultant. Todos estos sitios gratuitos utilizan software analítico para generar señales de compra y venta. Tradetrek difiere ligeramente en que incorpora una función de back-testing que le permite ver qué tan bien el software ha realizado en el pasado. Sólo tienes que elegir una fecha, haga clic en una de las recomendaciones de stock que apareció en esa fecha y luego haga clic en el día siguiente. Y usted ve si la recomendación de los programas habría hecho o perdido su dinero. (Sería bueno si más sitios web financieros eran esta próxima.) Tradetrek es gratuito si utiliza datos retrasados. Las suscripciones le dan acceso a datos en tiempo real y cuestan 25 por mes. AboveTrade va aún más lejos al permitir que idear y volver a probar las estrategias de negociación para las acciones individuales. Así que digamos que usted elige America Online (AOL). Dígale al programa cuánto de una ganancia desea cada vez que ingrese una posición larga. Digamos que le gustaría hacer 4 en cada comercio. Ahora heres donde AboveTrade consigue un dibujo animado poco. A continuación, elija entre un puñado de estrategias enlatadas. Cada uno tiene un nombre descriptivo, como el cauteloso Dr. Trend o el Agresivo Mayor Bullmaker. Entonces usted elige una calculadora analista de la industria que da un peso especial, por ejemplo, a las tasas de interés o el sector de su acción cae dentro, en este caso el sector de Internet. Presione el botón Ver resultados y verá lo bien que su estrategia para la acción podría haber trabajado en el curso de hasta dos años. Específicamente, un gráfico de la acción aparece mostrando los puntos de entrada y salida sugeridos para el período de prueba. Si su estrategia resulta ser un ganador, puede buscar paralelismos entre la forma en que las acciones registradas en el pasado y cómo se gráficos en la actualidad y luego el comercio en consecuencia. Idear incluso este tipo de estrategia simplificada puede llevar mucho tiempo. Los sistemas de comercio que construí sobre AboveTrade invariablemente regresaron mostrando ganancias negativas. Tal vez eso fue sólo mi suerte. Afortunadamente, AboveTrade tiene una característica que le muestra las estrategias ganadoras elegidas por otros miembros. Descubrí, por ejemplo, que una estrategia de miembros, denominada AOL y asha, me habría dado una ganancia de 104 en el último año hasta el miércoles (frente a un retorno de 12,5 si hubiese comprado y mantenido las acciones durante ese período). Esta característica me recuerda las recomendaciones de stock amateur que encuentras en sitios como ClearStation y iexchange. Excepto que en lugar de intercambiar recomendaciones de stock, la gente de AboveTrade puede intercambiar estrategias comerciales. Todo es muy divertido. Pero, como ya he dicho antes, AboveTrade parece más un juguete que una aplicación seria. Por un lado, no tengo ni idea de qué criterios específicos Agressive Major Bullmaker basa las decisiones comerciales. Para el caso, no apostaría a la casa en una estrategia escupida por la pantalla de acciones de CNBC o el motor de inventario de Tradetrek, o bien - no sin hacer mucho más diligencia propia. Cosas Serias Muchas compañías comercializan programas analíticos más serios en la Red. La revista Análisis Técnico de Stocks y Commodities (comerciantes) contiene lo que es probablemente la lista más completa disponible. El líder en esta categoría ha sido TradeStation desde Omega Research. TradeStation tiene su propio lenguaje de programación, así como una extensa lista de estrategias enlatadas para elegir. Los usuarios de los programas siempre han sido una subcultura muy unida, como propietarios de remolques de Airstream. Se reúnen en convenciones anuales y pertenecen a clubes de usuarios en todo el país. Y venden o intercambian activamente las estrategias comerciales que han ideado. Hasta hace poco, el conjunto completo de programas TradeStation le habría costado unos 5.000. Pero en algún momento de septiembre, Omega Research planea fusionarse con la correduría online de activos comerciantes OnlineTrading. Cuando eso sucede, TradeStation no será vendido como un paquete independiente. En lugar, será integrado con la plataforma de la ejecución de OnlineTradings, que toma una comisión por comercio y contiene ya las campanas y los silbatos que los daytraders buscan. La idea, por supuesto, es que usted puede programar en una estrategia de comercio con TradeStation, a continuación, volver a probar y probar a continuación. Y cuando estés listo para ir a vivir, sólo tienes que tirar del gatillo siempre que tu sistema detecte una oportunidad - un buen paquete. Y el cofundador de Omega Research, Ralph Cruz, cree que puede contar con la sólida base de clientes de TradeStations 45,000 para estar entre los primeros en migrar al nuevo servicio, que se llamará TradeStation. Se podría pensar en TradeStation como un competidor de CyBerCorp, dice Cruz. Una correduría daytrading popular, CyBerCorp tiene una plataforma de ejecución de nivel profesional que también incluye un programa analítico llamado CyBerQuant. CyBerQuant le permite realizar pruebas de inventario en tiempo real, pero no vuelve a probar los resultados. Así que las pruebas de espalda y otras sofisticadas herramientas de desarrollo de estrategias comerciales se convertirán en parte de cada arsenal de comerciantes activos. Cruz cree que dejarlo a una computadora para planificar y ejecutar sus operaciones requerirá mucha angustia e incertidumbre. Los comerciantes ahora están abrumados con información, dice. Pero en el fondo se dan cuenta de que en última instancia el mayor obstáculo para su propio éxito son sus propias emociones, específicamente el miedo y la codicia. TradeStation se basa en la premisa de que la mejor manera de tener éxito es aislar sus emociones de su toma de decisiones. Mark Ingebretsen es redactor en general con la revista Online Investor. Ha escrito para una amplia variedad de publicaciones empresariales y financieras. Actualmente no tiene posiciones en las acciones de las compañías mencionadas en esta columna. Aunque Ingebretsen no puede proporcionar asesoramiento o recomendaciones de inversión, le da la bienvenida a sus comentarios en mingebretsenonlineinvestor.Correlation: time-tested, estrategia de comercio muy exitosa Membership Revoked Unido Abril 2016 143 Posts En primer lugar me gustaría decir unas palabras sobre mí. He estado viendo la FF durante mucho tiempo y he encontrado una gran cantidad de inspiración y estrategias comerciales interesantes aquí que han llevado a mi comercio a un nivel completamente nuevo. Ahora, después de muchos años de comercio, he compilado el sistema de comercio completo y rentable que me gustaría compartir con otros lectores. Espero que este sistema agregue otra dimensión a su comercio ¿Qué es este sistema de comercio en el núcleo de este sistema son las correlaciones. Como todos ustedes saben, operamos en pares de divisas, es decir, dos monedas siempre están negociando entre sí, como el Euro frente al Dólar, por lo que estamos negociando EUR / USD. Si usted está negociando GBP / USD, entonces usted está negociando la libra esterlina contra el dólar de los EEUU. Si a continuación, abrir un comercio de compra en GBP / USD, que están especulando sobre el fortalecimiento de la libra británica y el debilitamiento del dólar de EE.UU. y viceversa. Sigamos adelante. La principal divisa es el dólar estadounidense, ya que alrededor de 85 de todas las transacciones en Forex implican el dólar estadounidense. Esto hace posible asumir que, por ejemplo, EUR / USD y GBP / USD crearán la mayor parte del tiempo movimientos similares porque el dólar de los EEUU tiene la mayoría de la energía en el mercado de la divisa. Por otro lado, por ejemplo, EUR / USD y USD / JPY deben siempre moverse en la dirección opuesta. Esto se debe a que cuando el dólar estadounidense se refuerza causará una disminución de EUR / USD, y el crecimiento de USD / JPY. Esto realmente está ocurriendo, pero no cada vez. El núcleo de este sistema es tal situación cuando vemos desviaciones y emergencias en dos monedas, las cuales deberían, basadas en los principios de los mercados financieros, moverse exactamente igual o completamente diferente. Este sistema de comercio por lo tanto, utiliza oportunidades únicas en el mercado financiero. En este sistema de comercio siempre comparamos diferentes mercados en un gráfico. Aquí puede descargar el indicador a la plataforma de negociación MT4, lo que le permite agregar otro mercado a un gráfico. Las divisas que deben moverse de la misma manera son: EUR / USD y GBP / USD EUR / USD y NZD / USD USD / CHF y USD / JPY AUD / USD y GBP / USD AUD / USD y EUR / USD Divisas que deben moverse La manera opuesta es: EUR / USD y USD / CHF GBP / USD y USD / JPY GBP / USD y USD / CHF AUD / USD y USD / CAD AUD / USD y USD / JPY Todo el punto es seguir viendo los indicadores anteriores Y detectar las situaciones en las que, por ejemplo, los pares de divisas EUR / USD y GBP / USD se moverán unos contra otros. O, por ejemplo, cuando GBP / USD y USD / JPY se muevan de la misma manera. Si ocurre tal situación, tenemos dos opciones: En primer lugar, podemos especular que el EUR / USD y el GBP / USD vuelven a la normalidad, es decir, que las tijeras extendidas entre estos pares se volverán a cerrar. En segundo lugar, si el EUR / USD sube y el GBP / USD hacia abajo, aumentará en gran medida el EUR / GBP. Por el contrario, cuando el EUR / USD disminuye y el GBP / USD sube, el EUR / GBP bajará fuertemente. La razón es simple: cuando el EUR / USD cae, significa que el Dólar se fortalece y el Euro se debilita, y cuando el GBP / USD sube, significa que la Libra Esterlina se está fortaleciendo, así que naturalmente EUR / GBP debe caer pesadamente. Por lo tanto, la segunda opción es comprar o vender una alternativa - es decir, pares de divisas sin el dólar de EE.UU. La siguiente tabla le mostrará los principios de los pares de divisas se mueve muy bien servido. Al observar la correlación entre varias monedas evitará abrir las mismas operaciones en los pares de divisas que se correlacionan entre sí. Estas operaciones aumentarían innecesariamente el riesgo. Si usted compraba EUR / USD y también GBP / USD, entonces la mayor parte del tiempo ambas operaciones terminarán en Stop-Loss o Beneficio-Objetivo, como si estuviera a COMPRAR EUR / USD y VENDER USD / JPY. Al mismo tiempo, gracias a las correlaciones obtendrá una buena visión de los movimientos globales en los mercados financieros. Simplemente configure su Stop-loss arriba o debajo del último swing por encima del máximo más notable o bajo el mínimo más notable del movimiento actual del mercado. A continuación, cerrar las ganancias ya sea por RRR (ratio de recompensa de riesgo) 1: 2 o cerrar operaciones en los beneficios cuando ambos pares de divisas volverá a la normalidad. En la parte superior de todo, si se agrega un buen sistema de gestión de dinero, todo esto creará un sistema de comercio muy robusto. En primer lugar me gustaría decir unas palabras sobre mí. He estado viendo el ff durante mucho tiempo y he encontrado una gran cantidad de inspiración y estrategias comerciales interesantes aquí que han tomado mi comercio a un nivel totalmente nuevo. Ahora, después de muchos años de comercio, ive compilado el sistema de comercio completo y rentable que me gustaría compartir con otros lectores. Espero que este sistema agregue otra dimensión a su comercio ¿Qué es este sistema de comercio en el núcleo de este sistema son las correlaciones. Como todos saben, el comercio de divisas forex pares. Hola qué sobre la comparación de la variación relativa del precio no de la variación del precio. HEY MAN USE Pclose - P anterior cerrar dividido por P anterior cerrar puede cambiar cerca por cualquier otra opción abierta, alta. Esto será más fácil de poner en un gráfico combinando múltiples pares y su comparable indicador que mostrará la variación de precios múltiples gráfico gráfico en el mismo gráfico será útil para encontrar el comportamiento común entre algunos pares en diferentes sesiones de un día de negociación de hecho Tomará decisiones sobre cada comportamiento que detectemos Oh, lo tengo. Lamentablemente, sólo tengo la versión ex4 y no sé cómo trabajar con el código mql4. Tal vez algún codificador aquí en FF podría probarlo. Agradable hilo Cooper. Si no te importa Id como compartir un indicador que acabo de hacer con respecto a la mesa que compartió en el primer post. Es como su indicador de correlación Fx. Pero trazarán un gráfico de líneas en lugar de velas para hacer el gráfico más limpio. Se representará automáticamente los dos pares de divisas relacionados con la cruz (con sus nombres y colores en la esquina superior izquierda). Por supuesto, no funcionará en otros pares de divisas (con USD). Cool - gracias por compartir Me gusta el indicador. Sin embargo, creo que es importante ver las velas ya que a menudo hay una diferencia en la forma de las velas, y es interesante ver esto. Tal vez un ajuste de color diferente del indicador que he publicado podría ser más celarer. Pero gracias por compartir Oh, lo conseguí. Lamentablemente, sólo tengo la versión ex4 y no sé cómo trabajar con el código mql4. Tal vez algún codificador aquí en FF podría probarlo. Hace un tiempo hice un trabajo sobre la Divergencia de Correlación en el Laboratorio de Robots (post209 (forexfactory / showthread.phpp7971234post7971234), post226 (forexfactory / showthread.phpp7972092post7972092), post233 (forexfactory / showthread.phpp7973527post7973527)). Tuve que hacerlo en MT5 para permitir la prueba de espalda de varios pares. Veo potencial, e intentaré hacer una versión MT4 para la prueba delantera cuando tengo algo de tiempo libre. Si la oportunidad no llama, construye una puerta. Hola Cooper, hice un trabajo de Divergencia de Correlación hace un tiempo en el Laboratorio de Robots (post209 (forexfactory / showthread.phpp7971234post7971234), post226 (forexfactory / showthread.phpp7972092post7972092), post233 (forexfactory / showthread.phpp7973527post7973527)). Tuve que hacerlo en MT5 para permitir la prueba de espalda de varios pares. Veo potencial, e intentaré hacer una versión MT4 para la prueba delantera cuando tengo algo de tiempo libre. Creo que estás a la derecha. Cool - que suena muy bien Estoy deseoso de ver la versión MT4 si fuera posible. Mientras tanto intentaré echar un vistazo a su trabajo sobre las correlaciones en el MT5. Gracias Agradable hilo Cooper. Si no te importa Id como compartir un indicador que acabo de hacer con respecto a la mesa que compartió en el primer post. Es como su indicador de correlación Fx. Pero trazarán un gráfico de líneas en lugar de velas para hacer el gráfico más limpio. Se representará automáticamente los dos pares de divisas relacionados con la cruz (con sus nombres y colores en la esquina superior izquierda). Por supuesto, no funcionará en otros pares de divisas (con USD). Me gusta la idea de este indicador, pero no puedo usarlo debido a mi corredor utilizando un sufijo Por supuesto - aquí es una buena. El GBP / USD cayó, pero EUR / USD todavía se mantuvo y se movió un poco. Significa un GBP débil y un EUR fuerte. Así que fui largo en EUR / GBP. Publicaré más ejemplos lo antes posible. 8203Gracias por tu respuesta. No tengo experiencia en este tipo de comercio de ahí mi siguiente pregunta. Entonces, no sería prudente colocar el EURGBP en la parte superior de las otras dos monedas (superposición) para tener una mejor vista También se puede indicar dónde se disparó el gatillo de su EURGBP largo Gracias por compartir. Nunca te rindas
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