Estrategias comerciales a corto plazo que trabajan con Larry Connors y Cesar Álvarez

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Estrategias de comercio a corto plazo que funcionan Las estrategias de comercio a corto plazo que trabajan por Larry Connors y Cesar Alvarez La volatilidad del mercado ha estado en niveles récord en los últimos meses, dejando a cada comerciante e inversor a hacer la misma pregunta: ¿Estoy preparado para manejar las condiciones del mercado En Larry Connors, CEO y fundador de TradingMarkets, estrategias de comercio a corto plazo que trabajan, él discute 16 estrategias simples cruciales para el éxito de cualquier comerciante o inversionista. Estas estrategias han sido a la vez probadas hasta 1995, pero también han sido comercializadas por Larry y su equipo en múltiples condiciones de mercado. Este es el libro debe tener para cualquier persona que intenta mejorar su comercio en cualquier condición del mercado. Youll ver estrategias y métodos que youve probablemente nunca antes visto, todos los cuales están respaldados estadísticamente por más de un decenio de investigación. El único mejor oscilador para los comerciantes ¿Sabe cuál es el mejor oscilador para su comercio En el capítulo 9 usted aprenderá el oscilador que Larry cree que es el más cercano a ser el santo grial de los osciladores. Y el youll ver los resultados de la prueba cuando se aplica a más de 77.000 operaciones desde 1995 Cómo hacer que su comercio Bordes aún más grande En las páginas 39-48, Larry le enseñará la técnica simple para ayudar a que sus bordes diario de operaciones aún mayor. Aprenda a comerciar adecuadamente los ETFs Larry le enseña algunas de sus mejores estrategias para negociar ETFs populares como los SPYs, QQQQs y muchos de los ETFs más activos. Los profesionales están acudiendo a ETFs y ahora youll tienen en su posesión estadísticamente apoyado ETF estrategias youll ser capaz de aplicar durante los próximos años. Cómo utilizar el VIX ¿Utiliza el VIX para medir el tiempo de sus operaciones? Usted aprenderá numerosas formas de utilizar el VIX, muchos de los cuales han sido más de 70 correctos que se remontan a más de una década. Larry lo ha hecho de nuevo. Él ofrece un manual perspicaz de métodos prácticos, útiles y atemporales para obtener ganancias en el mercado. Tony Saliba, CEO de BNY ConvergEx LiquidPoint Perfilado en Market Wizards El Mind Trading es tan mentalmente difícil como cualquier profesión en el mundo. Ahora aprender de un experto de clase mundial, que Larry entrevistó en el entrenamiento psicológico extremo y lo que se necesita para tener éxito no sólo en el comercio, sino en todos los ámbitos de la vida. Editorial: TradingMarkets 1st Edition (1 de noviembre de 2008) Disponibilidad. En existencia - Generalmente se envía el siguiente día laborable. Estrategias comerciales a corto plazo que funcionan Descripción Revisión Larry Connors tiene años de experiencia comercial y una vez más ha puesto esa experiencia en el papel con este libro. Sólo tenía unas pocas páginas cuando su mensaje llegó a casa. Como resultado, ya he mejorado mis métodos para ser mejor en lo que hago. --Michael Kahn, CMT, columnista para Barrons en línea, Editor, Quick hace Pro boletín Corto Plazo Estrategias de negociación que el trabajo es un libro que vale la pena leer si usted es un operador a corto plazo. Es simple y se basa en la investigación probada respetable. Sólo puede agregar dinero a su patrimonio neto. --Victor Sperandeo, CEO y Presidente de Alfa Financial Technologies LLC perfilada en los asistentes New Market Youll guardar este libro en su mesa de operaciones en todo momento porque las estrategias cuantificados presentados tienen una muy alta probabilidad de éxito. --Kevin Haggerty, el ex jefe de transacciones de Fidelity Capital Markets --Kevin Haggerty, el ex jefe de transacciones de Fidelity Capital Markets Corto Plazo Estrategias de negociación que el trabajo es un libro que vale la pena leer si usted es un operador a corto plazo. Es simple y se basa en la investigación probada respetable. Sólo puede agregar dinero a su patrimonio neto. --Victor Sperandeo, CEO y Presidente de Alfa Financial Technologies LLC perfilada en los asistentes New Market Youll guardar este libro en su mesa de operaciones en todo momento porque las estrategias cuantificados presentados tienen una muy alta probabilidad de éxito. --Kevin Haggerty, el ex jefe de transacciones de Fidelity Capital Markets --Kevin Haggerty, el ex jefe de transacciones de los mercados de capital Fidelity Producto Descripción volatilidad del mercado ha estado en niveles récord en los últimos meses, dejando a todos los comerciantes y los inversores a hacer la misma pregunta: En Larry Connors, CEO y fundador de TradingMarkets, estrategias a corto plazo que trabajan, él discute 16 estrategias simples cruciales para el éxito de cualquier comerciante o inversionista. Estas estrategias han sido a la vez probadas hasta 2008, pero también han sido negociadas por Larry y su equipo en múltiples condiciones de mercado. Este es el libro debe tener para cualquier persona que intenta mejorar su comercio en cualquier condición del mercado. Youll ver estrategias y métodos que youve probablemente nunca antes visto, todos los cuales están respaldados estadísticamente por más de un decenio de investigación. El único mejor oscilador para los comerciantes ¿Sabe cuál es el mejor oscilador para su comercio En el capítulo 9 usted aprenderá el oscilador que Larry cree que es el más cercano a ser el santo grial de los osciladores. Y el youll ver los resultados de la prueba cuando se aplica a más de 77.000 operaciones desde 1995 Cómo hacer que su comercio Bordes aún más grande En las páginas 39-48, Larry le enseñará la técnica simple para ayudar a que sus bordes diario de operaciones aún mayor. Aprenda a comerciar adecuadamente los ETFs Larry le enseña algunas de sus mejores estrategias para negociar ETFs populares como los SPYs, QQQQs y muchos de los ETFs más activos. Los profesionales están acudiendo a ETFs y ahora youll tienen en su posesión estadísticamente apoyado ETF estrategias youll ser capaz de aplicar durante los próximos años. Cómo utilizar el VIX ¿Utiliza el VIX para medir el tiempo de sus operaciones? Usted aprenderá numerosas formas de utilizar el VIX, muchos de los cuales han sido más de 70 correctos que se remontan a más de una década. Lo que Larry ha hecho de nuevo. Tony Saliba, CEO de BNY ConvergEx LiquidPoint Perfilado en Market Wizards El Mind Trading es tan mentalmente difícil como cualquier profesión en el mundo. Ahora aprender de un experto de clase mundial, que Larry entrevistó en el entrenamiento psicológico extremo y lo que se necesita para tener éxito no sólo en el comercio, sino en todos los ámbitos de la vida. Aprenda cómo mejorar sus resultados de comercio mediante la compra de estrategias de comercio a corto plazo que funcionan hoy Acerca del autor Larry Connors, CEO y fundador de TradingMarkets El Sr. Connors tiene más de 26 años de experiencia trabajando en la industria de los mercados financieros. Comenzó su carrera en 1982 en Merrill Lynch y más tarde se trasladó a convertirse en un Vicepresidente con Donaldson, Lufkin, Jenrette. Además de su papel como CEO de The Connors Group, Connors sirve como Socio Gerente de Connors Capital, una empresa privada de investigación de inversiones y mercados financieros. El Sr. Connors ha sido el autor de libros más vendidos sobre estrategias de mercado y negociación de volatilidad, incluyendo cómo funcionan los mercados, Street Smarts (con Linda Raschke) y secretos de inversión de un gestor de fondos de cobertura. Street Smarts ha sido recientemente seleccionado por el Análisis Técnico de la revista Stocks and Commodities como uno de los clásicos para el comercio de libros escritos en el siglo pasado. Sus libros han sido traducidos al alemán, al italiano y al japonés. Las opiniones e ideas de Connors han sido presentadas o citadas en: Wall Street Journal, New York Times, Barrons, Bloomberg TV Radio, Dow Jones Newswire, Yahoo Finance, E-Trade Financial Daily, Futures Magazine, Análisis Técnico de Acciones y Productos Básicos , y otros. El Sr. Connors ha sido un orador destacado en una serie de importantes conferencias de inversiones durante la última década. Cesar Alvarez es Director de Investigación de Connors Research LLC. Anteriormente, el Sr. Alvarez era un diseñador senior de Excel, ayudando a Microsoft a crear y construir Excel. Durante los últimos 8 años Cesar ha sido un investigador profesional del mercado. El Sr. Alvarez ha estado a la vanguardia de la investigación bursátil, habiendo desarrollado una serie de sistemas comerciales exitosos que ahora utilizan numerosos inversores y gestores de fondos en Estados Unidos e internacionalmente. También es coautor de estrategias de comercio a corto plazo que funcionan. César asistió a la Universidad de California, Berkeley, donde recibió sus Licenciaturas de Ciencias en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en 1989 y su Maestría en Ciencias de la Computación en 1990. Acerca de este elementoOct. 10, 2016 5:00 am 4 comments Views: 11014 It8217s Tiempo para mirar a otro sistema de comercio simple que se puede encontrar en el libro, Estrategias de comercio a corto plazo que trabajan por Larry Connors y Cesar Álvarez. En este artículo vamos a ver la estrategia de Double 7. Esta es una estrategia simple que se puede aplicar a los principales índices del mercado como DIA, DOW y QQQ. También puede aplicarse a los mercados de futuros. Las reglas de este sistema son muy simples. El instrumento debe estar por encima de su media móvil de 200 días. Si el instrumento cierra a un mínimo de 7 días 8211 comprar. Si una posición larga está abierta y el instrumento se cierra en un máximo de 7 días 8211 venden. El sistema de comercio sigue dos conceptos básicos sobre los que hemos hablado mucho en este sitio web. A saber, cuando el comercio de los principales índices del mercado, como el SampP, una estrategia eficaz es comprar pullbacks en un importante hasta la tendencia. Este sistema hace precisamente eso. La principal tendencia ascendente se define por el precio por encima de la media móvil de 200 días. Un pull-back se define como un cierre por debajo de la más baja-baja en los últimos siete días. Una vez que se introduce un comercio, simplemente buscamos un nuevo máximo de siete días para salir. Super simple. A continuación se muestra un ejemplo de algunas operaciones en el SampP Cash Index. Haga clic en la imagen para ampliarla. Mirando las reglas de negociación, usted también notará que es un sistema solo largo. Más adelante en este artículo también invertiré las reglas y la probaré en el lado corto. Pero por ahora, vamos a ver el rendimiento para el sistema de sólo larga duración. En este punto I8217m va a probarlo en el índice de efectivo SampP (SPX.X para TradeStation). A menos que se indique lo contrario, todas las pruebas realizadas en este artículo se basarán en las siguientes suposiciones: Tamaño inicial de la cuenta de 100.000. El número de acciones negociadas se basará en la estimación de la volatilidad y el riesgo de no más de 2.000 por comercio. La volatilidad se estima con un cálculo ATR de cinco veces 20 días. Esto se hace para normalizar la cantidad de riesgo por comercio. La PampL no se acumula al patrimonio inicial. No hay deducciones por comisiones y resbalones. No hay paradas. Aquí está la fórmula de tamaño de posición utilizada: Acciones 2.000 por comercio / 5 ATR (20) BigPointValue) Esto parece muy prometedor. Tenga en cuenta que el sistema no tiene paradas. Es el 7-Día optimizado Let8217s mirar a cambiar el período de 7 días de retro-revisión por dos razones. En primer lugar, me gustaría ver si el valor predeterminado siete está optimizado. En segundo lugar, me gustaría saber si se utilizan otros valores cercanos, si el sistema permanecería viable. En resumen, me gustaría probar la robustez del período de retroceso. Por ejemplo, si cambiamos el valor bajo de 7 días a seis, no quiero ver la curva de equidad de system8217s cambiar drásticamente. Del mismo modo, si aumentamos el valor bajo de 7 días a ocho, no quiero ver un cambio drástico en los resultados. Los valores vecinos alrededor de los siete aún deben producir resultados positivos. De hecho, sería genial ver que el sistema sigue siendo rentable en una amplia gama de valores. Utilizaré la función de optimización TradeStation8217s para optimizar el periodo de retroceso sobre los valores 2-20 en incrementos de uno. Tenga en cuenta que este único valor de entrada controla dos períodos de revisión. El primero es el look-back de entrada y el segundo es el look-back de salida. A medida que se define el sistema de comercio, ambas variables usan el mismo valor. Los resultados de la prueba se muestran en el gráfico siguiente. Puede hacer clic en la imagen para ver una vista más grande. El eje x contiene el período de retroceso mientras que el eje y contiene los sistemas de negociación PampL total. Esto se ve muy bien. Cualquier valor que elija produce resultados positivos. Cada cambio en el período de revisión tampoco cambia drásticamente de los valores vecinos. El valor predeterminado de siete está cerca del pico, que es seis, pero no es el número más óptimo. También es importante tener en cuenta que usaremos el valor por defecto de siete para otros instrumentos también y es altamente improbable que el gráfico de barras para esos instrumentos se vea exactamente como lo que tenemos aquí. En cualquier caso, creo que esto aporta mucha confianza al período de retroceso. El sistema se ve optimizado Al igual que hicimos para el período de retroceso para nuestro activador de entrada, let8217s realizan el mismo tipo de prueba en el período de revisión del régimen. Una vez más, utilizaré la función de optimización de TradeStation8217s para optimizar el período de retroceso sobre los valores 20-200 en incrementos de diez. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico. Puede hacer clic en la imagen para ver una vista más grande. El eje x contiene el período de retroceso mientras que el eje y contiene el retorno total del sistema de negociación. Esto se ve muy bien también. Todos los valores producen retornos positivos. En general, cuanto más largo es el período de retroceso, más beneficios genera el sistema. Aunque no estudié los números más allá de los 200, me siento seguro de que no se optimizará un período de 200 años. Tomando estas dos pruebas, podemos confiar en que este sistema no parece estar optimizado y robusto, dada una amplia variedad de valores de entrada. Going Short El sistema original es un sistema solo largo. Let8217s tratar de utilizar las normas actuales para corto el mercado. Podemos hacer esto simplemente invirtiendo las reglas. En otras palabras, vamos a modificar el filtro de régimen para abrir sólo las operaciones cuando el precio está por debajo de la media móvil de 200 días. Las operaciones se abrirán cuando el precio haga un nuevo máximo de 7 días y cierre cuando hagan un nuevo mínimo de 7 días. El instrumento debe estar por debajo de su promedio móvil de 200 días. Si el instrumento cierra a un máximo de 7 días 8211 vender corto. Si una posición está abierta y el instrumento cierra a un mínimo de 7 días 8211 comprar a cubrir. Creé un sistema de comercio por separado para estudiar sólo el lado corto. Los resultados del sistema se pueden ver en el gráfico de equidad abajo. Esto no es tan grande. La mayoría de las veces la curva de equidad está por debajo de la línea cero. It8217s agitado y feo. Es evidente que la psicología del mercado durante un mercado de oso es diferente que simplemente una imagen especular de aquellos encontrados en un mercado alcista. Uno pensaría cortocircuitos nuevos máximos en un oso es una buena idea, y tal vez lo es, pero este sistema no tiene éxito en la captura de ganancias. Tomando una suposición salvaje simplemente de la experiencia pasada, he encontrado que saliendo rápidamente durante mercados de oso tiende a trabajar mejor que en mercados de toro. Por lo tanto, tal vez una modificación de las reglas de salida sólo para mantener un comercio hasta el primer día rentable o sólo mantener durante un máximo de tres días puede producir resultados significativamente mejores. Sin embargo, estas modificaciones son mejor dejar para otro día. Para probar más lejos nuestra idea del cortocircuito, let8217s ahora mira probar una gama de períodos del look-back apenas como hicimos durante nuestro mercado alcista. Si nuestro concepto de cortocircuito es verdaderamente defectuoso, esperaría ver no mucha mejora en la modificación de nuestro período del look-back. De hecho, ya que mi salvaje suposición es que tenemos que salir rápidamente para seguir siendo rentable, esperaría ver mayores pérdidas a medida que continuamos aumentando nuestro período de retroceso. Del mismo modo, esperaría ver un mayor beneficio a medida que acortar nuestro período de retroceso. Optimizaré el período de retroceso sobre los valores 2-20 en incrementos de uno. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico. Puede hacer clic en la imagen para ver una vista más grande. Justo como esperaba. En general, cuanto más corto sea el período de retroceso, más rentable será. Sin embargo, ya que este es nuestro primer vistazo a la Estrategia de Doble Siete, no quiero complicarla más por la introducción de un componente de cortocircuito. We8217ll lo mantendrá sencillo por ahora y aplicará nuestra estrategia de sólo largo plazo a varios ETFs importantes del mercado. Estrategia de Double Seven Confiando en que las reglas de negociación de sólo largo plazo son robustas y parecen tener potencial, let8217s ahora prueba este sistema en varios ETFs importantes. Let8217s prueba, SPY, QQQ, DIA, y IWM. Para esta prueba vamos a utilizar todos los mismos supuestos de negociación y posicionamiento de tamaño como lo hicimos arriba excepto por las siguientes modificaciones. 100.000 cuentas iniciales Riesgo 2 del patrimonio de la cuenta por comercio PampL no se reinvierte Conclusión La Estrategia Doble Siete produce resultados positivos a través de los cuatro ETFs principales del mercado que probamos. ¿Es este sistema negociable con dinero real como es Probablemente no. Recuerde, no hay paradas. Sin embargo, esto parece ser un gran comienzo para un sistema viable. Me imagino que si algunos de los mayores comercios perdedores podrían ser eliminados por algún tipo de método de parada, este sistema podría ser viable con dinero real. Obtenga las descargas del libro 14 de enero de 2013 12:46 Gracias por compartir su código. Como un aficionado a largo plazo de Connors I8217m siempre interesado en ver sus cosas. Alentar la forma en que la estrategia se ha comportado últimamente, ya que muchas estrategias parecen fallar después de la publicación. Una pérdida de stop de 1800 o 2000 funciona bastante bien en el SPY, pero un período de cinco años plana por desgracia hace que esta estrategia difícil de vivir. 4 de febrero de 2013 8:42 am Trate de ejecutar el código en el período SPX de 1980 hasta 1993, el gráfico de rendimiento no se ve tan good8230 9 de febrero 2013 11:31 am Yo don8217t tienen tradestation, así que modificó una hoja de cálculo que he Para probar su modelo. He probado desde 5/22 / 08-2 / 8/13 (como that8217s lo que mis otros modelos de fechas fueron). Hice una prueba muy básica comprando justo en el cierre cuando el Double7 dijo, pero didn8217t utilizar cualquier ATR. Todas las operaciones utilizan todo el capital de la cuenta, por lo que las ganancias se agravan y acabo de comprar / vender el índice SampP500 (tan similar a SPY). Los resultados son a continuación, junto con buy / hold, y what8217s interesante es si usted toma 2008 buy / hold es mejor para la mayoría de los años. Me pregunto si un modelo simple de compra / espera y sólo salir del mercado si SampP500 está por debajo de la media móvil de 200 días es tan bueno. También tenga en cuenta que si disminuye el promedio móvil los resultados son bastante mejores para Double7. El MA de 200 días tiene una ganancia total de 34,98, un MA de 100 días tiene 43,59 y un MA de 30 días obtiene 62,75. Doble7 821282128212821282128211 2008 8211 0,00 2009 8211 10,62 2010 8211 1,28 2011 8211 -2,96 2012 8211 19,32 2013 8211 4,06 Comprar / Mantener 8212821282128212 2008 8211 -35,22 2009 8211 23,45 2010 8211 12,78 2011 8211 0,00 2012 8211 13,41 2013 8211 6,43 11 de febrero de 2013 8: 15:00 Gracias por hacer las pruebas. Comprar y mantener a menudo puede hacer mejor con una gran cantidad de modelos debido a la tendencia al alza del mercado. Pero usted tiene que sufrir a través de algunas reducciones significativas. Comprar por encima de una SMA de 200 días y vender a continuación es algo que no he visto específicamente, pero este artículo, La Cruz de la Muerte 8211 Lo que usted necesita saber. Se acerca Construir sistemas comerciales rentables
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