Entender la divergencia de convergencia media móvil

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Aprendizaje en el MACD Aprender a comerciar en la dirección del impulso a corto plazo puede ser una tarea difícil en el mejor de los casos, pero es exponencialmente más difícil cuando uno es inconsciente de las herramientas apropiadas que pueden ayudar. Este artículo se centrará en el indicador más popular utilizado en el análisis técnico. El promedio móvil de convergencia divergencia (MACD). Gerald Appel desarrolló este indicador en la década de 1960, y aunque su nombre suena muy complicado, su muy simple de usar. Siga leyendo para aprender cómo puede empezar a buscar formas de incorporar esta poderosa herramienta en su estrategia comercial. Conocimiento de antecedentes La popularidad del MACD se debe en gran parte a su capacidad para ayudar a detectar rápidamente el aumento de impulso a corto plazo. Sin embargo, antes de saltar en el funcionamiento interno del MACD, es importante entender completamente la relación entre una media móvil a corto plazo ya largo plazo. Como se puede ver en la tabla de abajo, muchos comerciantes verán una media móvil a corto plazo (línea azul) para cruzarse por encima de un promedio móvil a largo plazo (línea roja) y usar esto para señalar un creciente impulso ascendente. Este crossover alcista sugiere que el precio ha estado aumentando recientemente a un ritmo más rápido que en el pasado, por lo que es una señal de compra técnica común. A la inversa, se utiliza un promedio móvil a corto plazo que cruza por debajo de un promedio a más largo plazo para ilustrar que el precio de los activos ha estado bajando a un ritmo más rápido y que puede ser un buen momento para vender. El indicador Observe cómo los promedios móviles se alejan unos de otros en la figura 1 a medida que aumenta la fuerza del momento. El MACD fue diseñado para beneficiarse de esta divergencia analizando la diferencia entre los dos promedios móviles exponenciales. Específicamente, el valor de la media móvil a largo plazo se resta del promedio a corto plazo y el resultado se representa en un gráfico. Los períodos utilizados para calcular el MACD pueden personalizarse fácilmente para adaptarse a cualquier estrategia, pero los comerciantes suelen confiar en la configuración predeterminada de períodos de 12 y 26 días. Un valor MACD positivo, creado cuando el promedio a corto plazo está por encima del promedio a más largo plazo, se utiliza para señalar el incremento del impulso ascendente. Este valor también se puede utilizar para sugerir que los comerciantes pueden querer abstenerse de tomar posiciones cortas hasta que una señal sugiere que es apropiado. Por otro lado, la caída de los valores MACD negativos sugieren que la tendencia a la baja se está haciendo más fuerte, y que no puede ser el mejor momento para comprar. Señales de transacción Se ha convertido en estándar para trazar una media móvil independiente junto con el MACD, que se utiliza para crear una señal clara de movimiento momentum. Una línea de señal. También conocida como la línea de disparo. Se crea tomando una media móvil de nueve periodos del MACD. Esto se encuentra trazado junto con el indicador en el gráfico. Como se puede ver en la Figura 2, las señales de transacción se generan cuando la línea MACD (la línea continua) cruza a través de la línea de señal (media móvil exponencial de nueve periodos (EMA) - línea azul punteada). La señal alcista básica (signo de compra) ocurre cuando la línea MACD (la línea continua) cruza por encima de la línea de señal (la línea punteada) y la señal bajista básica (signo de venta) se genera cuando el MACD cruza por debajo de la línea de señal. Los comerciantes que tratan de beneficiarse de los cruces alcista MACD que se producen cuando el indicador es inferior a cero debe ser consciente de que están tratando de beneficiarse de un cambio en la dirección del momento, mientras que los promedios móviles siguen sugiriendo que el valor podría experimentar una venta a corto plazo -apagado. Este cruce alcista puede a menudo predecir correctamente la reversión en la tendencia como se muestra en la Figura 2, pero a menudo se considera más arriesgado que si el MACD estuviera por encima de cero. Otra señal común que muchos comerciantes miran para ocurre cuando el indicador viaja en la dirección opuesta del activo, conocida como divergencia. Este concepto requiere más estudio y es utilizado con frecuencia por comerciantes experimentados. La línea central Como se mencionó anteriormente, el indicador MACD se calcula tomando la diferencia entre una media móvil a corto plazo (EMA de 12 días) y una media móvil a más largo plazo (EMA de 26 días). Dada esta construcción, el valor del indicador MACD debe ser igual a cero cada vez que las dos medias móviles se cruzan entre sí. Como se puede ver en la Figura 3, una cruz a través de la línea cero es un método muy simple que se puede utilizar para identificar la dirección de la tendencia y los puntos clave cuando se está construyendo el momento. Ventajas En los ejemplos anteriores, las diversas señales generadas por este indicador se interpretan fácilmente y pueden incorporarse rápidamente a cualquier estrategia de negociación a corto plazo. En el nivel más básico, el indicador MACD es una herramienta muy útil que puede ayudar a los comerciantes a garantizar que la dirección a corto plazo está trabajando a su favor. Inconvenientes La mayor desventaja de usar este indicador para generar señales de transacción es que un comerciante puede obtener whipsawed dentro y fuera de una posición varias veces antes de ser capaz de capturar un fuerte cambio en el impulso. Como puede ver en el gráfico, el aspecto de retraso de este indicador puede generar varias señales de transacción durante un movimiento prolongado, y esto puede causar que el comerciante realice varias ganancias poco impresionantes o incluso pequeñas pérdidas durante el rally. Los comerciantes deben ser conscientes de que el efecto whipsaw puede ser severo en los mercados de tendencias y de gama limitada, porque los movimientos relativamente pequeños pueden hacer que el indicador cambie de dirección rápidamente. El gran número de señales falsas puede dar lugar a un comerciante que toma muchas pérdidas. Cuando se incluyen las comisiones en la ecuación, esta estrategia puede llegar a ser muy costosa. Otro inconveniente MACD es su incapacidad para hacer comparaciones entre diferentes valores. Debido a que el MACD es el valor en dólares entre los dos promedios móviles, la lectura de acciones de precio diferente ofrece poca información cuando se comparan varios activos entre sí. En un intento de solucionar este problema, muchos analistas técnicos utilizarán el oscilador de precio porcentual. Que se calcula de una manera similar como el MACD. Pero analiza la diferencia de porcentaje entre las medias móviles en lugar de la cantidad en dólares. Conclusión El indicador MACD es la herramienta más popular en el análisis técnico, ya que da a los comerciantes la capacidad de identificar rápida y fácilmente la dirección de la tendencia a corto plazo. Las claras señales de transacción ayudan a minimizar la subjetividad involucrada en el comercio, y los cruces sobre la línea de señal hacen que sea fácil para los comerciantes para asegurarse de que están negociando en la dirección de impulso. Muy pocos indicadores en el análisis técnico han demostrado ser más confiables que el MACD, y este indicador relativamente simple puede ser rápidamente incorporado en cualquier estrategia de negociación a corto plazo.MACD (Moving Average Convergence / Divergence Oscillator) MACD (Moving Average Convergence / Divergence Oscillator ) Introducción Desarrollado por Gerald Appel a finales de los años setenta, el oscilador de Convergencia / Divergencia de Media Móvil (MACD) es uno de los indicadores de impulso más simples y efectivos disponibles. El MACD convierte dos indicadores de tendencias siguientes, medias móviles. En un oscilador de momento restando la media móvil más larga de la media móvil más corta. Como resultado, el MACD ofrece lo mejor de ambos mundos: seguimiento de tendencias e impulso. El MACD fluctúa por encima y por debajo de la línea cero cuando las medias móviles convergen, cruzan y divergen. Los operadores pueden buscar crossovers de línea de señal, crossovers de línea central y divergencias para generar señales. Debido a que el MACD es ilimitado, no es particularmente útil para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Nota: MACD se puede pronunciar como Mac-Dee o M-A-C-D. A continuación se muestra un gráfico de ejemplo con el indicador MACD en el panel inferior: Cálculo La Línea MACD es el promedio móvil exponencial (EMA) de 12 días menos el EMA de 26 días. Los precios de cierre se utilizan para estos promedios móviles. Se representa un EMA de 9 días de la Línea MACD con el indicador para actuar como una línea de señal e identificar vueltas. El histograma MACD representa la diferencia entre MACD y su EMA de 9 días, la línea de señal. El histograma es positivo cuando la línea MACD está por encima de su línea de señal y negativa cuando la línea MACD está por debajo de su línea de señal. Los valores de 12, 26 y 9 son el ajuste típico usado con el MACD, sin embargo otros valores pueden ser substituidos dependiendo de su estilo de negociación y metas. Interpretación Como su nombre lo indica, el MACD tiene que ver con la convergencia y la divergencia de los dos promedios móviles. La convergencia ocurre cuando los promedios móviles se mueven uno hacia el otro. La divergencia se produce cuando los promedios móviles se alejan unos de otros. El promedio móvil más corto (12 días) es más rápido y responsable de la mayoría de los movimientos del MACD. El promedio móvil más largo (26 días) es más lento y menos reactivo a las variaciones de precios en el valor subyacente. La línea MACD oscila por encima y por debajo de la línea cero, que también se conoce como la línea central. Estos cruces señalan que la EMA de 12 días ha cruzado la EMA de 26 días. La dirección, por supuesto, depende de la dirección de la media móvil cruzada. MACD positivo indica que la EMA de 12 días está por encima de la EMA de 26 días. Los valores positivos aumentan a medida que la EMA más corta diverge más de la EMA más larga. Esto significa que el impulso alcista está aumentando. Los valores MACD negativos indican que la EMA de 12 días está por debajo de la EMA de 26 días. Los valores negativos aumentan a medida que la EMA más corta diverge más abajo de la EMA más larga. Esto significa que el impulso descendente está aumentando. En el ejemplo anterior, el área amarilla muestra la Línea MACD en territorio negativo cuando la EMA de 12 días se negocia por debajo de la EMA de 26 días. La cruz inicial ocurrió a finales de septiembre (flecha negra) y el MACD se movió más lejos en el territorio negativo como el EMA de 12 días divergido más lejos de la EMA de 26 días. El área naranja resalta un período de valores MACD positivos, que es cuando la EMA de 12 días estaba por encima de la EMA de 26 días. Observe que la Línea MACD permaneció por debajo de 1 durante este período (línea punteada roja). Esto significa que la distancia entre el EMA de 12 días y EMA de 26 días fue menor de 1 punto, lo cual no es una gran diferencia. Crossovers de línea de señal Los crossovers de línea de señal son las señales MACD más comunes. La línea de señal es un EMA de 9 días de la Línea MACD. Como una media móvil del indicador, que arrastra el MACD y hace que sea más fácil de detectar MACD vueltas. Un cruce alcista ocurre cuando el MACD aparece y cruza por encima de la línea de señal. Un crossover bajista ocurre cuando el MACD da vuelta abajo y cruza debajo de la línea de señal. Crossovers puede durar unos días o unas pocas semanas, todo depende de la fuerza del movimiento. La debida diligencia es necesaria antes de confiar en estas señales comunes. Los crossovers de la línea de señal en extremos positivos o negativos deben ser vistos con precaución. Aunque el MACD no tiene límites superiores e inferiores, los chartists pueden estimar extremos históricos con una valoración visual simple. Se necesita un fuerte movimiento en la seguridad subyacente para impulsar el impulso a un extremo. A pesar de que el movimiento puede continuar, el impulso es probable que se desacelere y esto suele producir un cruce de la línea de señal en las extremidades. La volatilidad en el valor subyacente también puede aumentar el número de crossovers. La siguiente tabla muestra IBM con su EMA de 12 días (verde), EMA de 26 días (rojo) y el MACD de 12,26,9 en la ventana del indicador. Había ocho crossovers de línea de señal en seis meses: cuatro arriba y cuatro abajo. Había algunas buenas señales y algunas malas señales. El área amarilla resalta un período cuando la Línea MACD subió por encima de 2 para alcanzar un extremo positivo. Hubo dos cruces de línea de señal bajista en abril y mayo, pero IBM siguió tendiendo más alto. A pesar de que el impulso ascendente se desaceleró después de la oleada, el impulso alcista fue aún más fuerte que el momento de baja en abril-mayo. El tercer cruce bajista de la línea de señal en mayo dio como resultado una buena señal. Crossovers de línea central Los crossovers de línea de centro son las señales MACD más comunes. Un cruce de la línea central alcista ocurre cuando la línea de MACD se mueve sobre la línea cero para dar vuelta positivo. Esto ocurre cuando la EMA de 12 días de la garantía subyacente se mueve por encima de la EMA de 26 días. Un cruce de la línea central bajista ocurre cuando el MACD se mueve debajo de la línea cero para dar vuelta negativo. Esto sucede cuando la EMA de 12 días se mueve por debajo de la EMA de 26 días. Los crossovers de la línea central pueden durar unos días o unos meses. Todo depende de la fuerza de la tendencia. El MACD seguirá siendo positivo siempre y cuando haya una tendencia alcista sostenida. El MACD permanecerá negativo cuando hay una tendencia bajista sostenida. El siguiente gráfico muestra Pulte Homes (PHM) con al menos cuatro cruces de línea central en nueve meses. Las señales resultantes funcionaron bien porque surgieron fuertes tendencias con estos crossovers de línea central. A continuación se muestra un gráfico de Cummins Inc (CMI) con siete crossovers de línea central en cinco meses. En contraste con Pulte Homes, estas señales habrían resultado en numerosos whipsaws porque las fuertes tendencias no se materializaron después de los crossovers. El siguiente gráfico muestra 3M (MMM) con un cruce de línea central alcista a finales de marzo de 2009 y un cruce de línea central bajista a principios de febrero de 2010. Esta señal duró 10 meses. En otras palabras, la EMA de 12 días estuvo por encima de la EMA de 26 días por 10 meses. Esta fue una tendencia fuerte. Divergencias Las divergencias se forman cuando el MACD diverge de la acción del precio del valor subyacente. Una divergencia alcista se forma cuando una seguridad registra una baja más baja y el MACD forma un nivel más bajo. La menor baja en la seguridad afirma la actual tendencia a la baja, pero la mayor baja en el MACD muestra menos momento negativo. A pesar de un menor impulso a la baja, el impulso a la baja todavía está superando el impulso al alza mientras el MACD permanezca en territorio negativo. La desaceleración del impulso descendente a veces puede presagiar una inversión de tendencia o un aumento considerable. El siguiente gráfico muestra Google (GOOG) con una divergencia alcista en octubre-noviembre de 2008. En primer lugar, observe que estamos utilizando los precios de cierre para identificar la divergencia. Los promedios móviles MACD039s se basan en los precios de cierre y debemos considerar los precios de cierre en la seguridad también. En segundo lugar, tenga en cuenta que hubo bajas de reacción clara (cuencos) ya que tanto Google como su línea MACD rebotaron en octubre y finales de noviembre. En tercer lugar, notar que el MACD formó un nivel más bajo, ya que Google formó una menor baja en noviembre. El MACD apareció con una divergencia alcista con un crossover de línea de señal a principios de diciembre. Google confirmó una reversión con la ruptura de la resistencia. Una divergencia bajista se forma cuando una seguridad registra una alta más alta y la línea de MACD forma una cola más baja. La mayor alta en la seguridad es normal para una tendencia alcista, pero el menor nivel en el MACD muestra menos impulso al alza. A pesar de que el impulso al alza puede ser menor, el impulso al alza todavía está superando el impulso a la baja, siempre y cuando el MACD es positivo. El impulso ascendente de la disminución puede a veces presagiar una inversión de la tendencia o una declinación considerable. A continuación vemos Gamestop (GME) con una gran divergencia bajista de agosto a octubre. La acción forjó un alto más arriba de 28, pero la línea de MACD cayó brevemente de su colmo anterior y formó un colmo más bajo. El subsiguiente cruce de línea de señal y ruptura de soporte en el MACD fueron bajistas. En el cuadro de precios, observe cómo el soporte roto se convirtió en resistencia en el rebote de retroceso en noviembre (línea roja punteada). Este retroceso siempre una segunda oportunidad para vender o vender a corto. Las divergencias deben tomarse con precaución. Las divergencias bajistas son comunes en una fuerte tendencia alcista, mientras que las divergencias alcistas ocurren con frecuencia en una fuerte tendencia a la baja. Sí, lo leiste bien. Las tendencias ascendentes a menudo comienzan con un fuerte avance que produce un aumento en el impulso al alza (MACD). A pesar de que la tendencia alcista continúa, sigue a un ritmo más lento que hace que el MACD a disminuir de sus máximos. El impulso al alza puede no ser tan fuerte, pero el impulso al alza todavía está superando el impulso descendente mientras la Línea MACD esté por encima de cero. Lo contrario ocurre al comienzo de una fuerte tendencia a la baja. El siguiente gráfico muestra el SampP 500 ETF (SPY) con cuatro divergencias bajistas de agosto a noviembre de 2009. A pesar de un menor impulso al alza, la ETF continuó más alto debido a la tendencia alcista fue fuerte. Observe cómo SPY continuó su serie de máximos más altos y bajos más altos. Recuerde, el impulso al alza es más fuerte que el momento negativo, siempre y cuando su MACD es positivo. Su MACD (momentum) puede haber sido menos positivo (fuerte) a medida que el avance se extendió, pero todavía era en gran medida positivo. Conclusiones El indicador MACD es especial porque reúne impulso y tendencia en un solo indicador. Esta mezcla única de tendencia e impulso puede aplicarse a gráficos diarios, semanales o mensuales. El ajuste estándar para MACD es la diferencia entre los EMAs de 12 y 26 periodos. Los cartistas que buscan más sensibilidad pueden intentar una media móvil más corta a corto plazo y una media móvil a largo plazo más larga. MACD (5, 35, 5) es más sensible que MACD (12, 26, 9) y podría ser más adecuado para los gráficos semanales. Los cartistas que buscan menos sensibilidad pueden considerar alargar los promedios móviles. Un MACD menos sensible todavía oscilará por encima o por debajo de cero, pero los cruces de línea central y los cruces de línea de señal serán menos frecuentes. El MACD no es particularmente bueno para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. A pesar de que es posible identificar niveles que históricamente son sobrecomprados o sobrevendidos, el MACD no tiene ningún límite superior o inferior para unir su movimiento. Durante los movimientos bruscos, el MACD puede continuar exagerando más allá de sus extremos históricos. Por último, recuerde que la Línea MACD se calcula utilizando la diferencia real entre dos promedios móviles. Esto significa que los valores de MACD dependen del precio del valor subyacente. Los valores de MACD para 20 valores pueden variar de -1,5 a 1,5, mientras que los valores de MACD para un 100 pueden variar de -10 a 10. No es posible comparar valores de MACD para un grupo de valores con precios variables. Si desea comparar las lecturas de momentum, debe utilizar el Oscilador de Porcentaje de Precios (PPO). En lugar del MACD. Agregar el indicador MACD a SharpCharts El MACD puede establecerse como un indicador arriba, debajo o detrás del gráfico de precios de security039s. Colocar el MACD detrás de la trama de precios hace que sea fácil comparar los movimientos de movimiento con los movimientos de precios. Una vez seleccionado el indicador en el menú desplegable, aparece el ajuste de parámetro predeterminado: (12,26,9). Estos parámetros se pueden ajustar para aumentar la sensibilidad o disminuir la sensibilidad. El histograma MACD aparece con el indicador o puede agregarse como un indicador separado. Ajustando la línea de señal a 1, (12,26,1), se eliminará el histograma MACD y la línea de señal. Se puede agregar una línea de señal independiente, sin el histograma, seleccionando Exp Mov Avg en el menú Opciones avanzadas de superposiciones. Haga clic aquí para ver una tabla en vivo del indicador MACD. Uso del MACD con las exploraciones de StockCharts Aquí están algunas exploraciones de la muestra que los miembros de StockCharts pueden utilizar para explorar para varias señales de MACD: MACD Bullish Señal Línea Cruz. Esta exploración revela acciones que se están negociando por encima de su promedio móvil de 200 días y tienen una línea de señal alcista cruzada en el MACD. También tenga en cuenta que MACD se requiere para ser negativo para asegurar esta recuperación se produce después de un pullback. Esta exploración sólo se entiende como un arrancador para un mayor refinamiento. MACD línea de señal bajista Cruz. Esta exploración revela las existencias que están negociando por debajo de su media móvil de 200 días y tienen una línea de señal bajista cruzada en MACD. También tenga en cuenta que MACD es necesario para ser positivo para asegurar que este descenso se produce después de un rebote. Esta exploración sólo se entiende como un arrancador para un mayor refinamiento. Estudio Adicional: Desde el creador, este libro ofrece un amplio estudio del uso e interpretación del MACD. MACD La divergencia de convergencia media móvil (MACD) es un indicador de tendencia que sigue a la tendencia que muestra la relación entre dos promedios móviles de los precios. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial de 26 días (EMA) de la EMA de 12 días. Una EMA de nueve días del MACD, llamada la línea de la señal, se traza entonces encima del MACD, funcionando como disparador para las señales de la compra y de la venta. VIDEO Carga del reproductor. Dividendo de Convergencia de Media Móvil - MACD Existen tres métodos comunes para interpretar el MACD: 1. Crossovers - Como se muestra en la tabla anterior, cuando el MACD cae por debajo de la línea de señal, es una señal bajista, lo que indica que puede Es hora de vender. Por el contrario, cuando el MACD se eleva por encima de la línea de señal, el indicador da una señal alcista, lo que sugiere que el precio del activo es probable que experimente un impulso al alza. Muchos comerciantes esperan una cruz confirmada por encima de la línea de señal antes de entrar en una posición para evitar conseguir conseguir faked hacia fuera o entrar en una posición demasiado temprano, según lo demostrado por la primera flecha. 2. Divergencia - Cuando el precio de la garantía diverge del MACD. Señala el final de la tendencia actual. 3. Aumento dramático - Cuando el MACD se eleva dramáticamente - es decir, el promedio móvil más corto se aleja de la media móvil a más largo plazo - es una señal de que la seguridad está sobrecomprado y pronto volverá a niveles normales. Los operadores también observan un movimiento por encima o por debajo de la línea cero porque esto indica la posición del promedio a corto plazo en relación con el promedio a largo plazo. Cuando el MACD está por encima de cero, el promedio a corto plazo está por encima del promedio a largo plazo, lo que indica un impulso ascendente. Lo contrario es cierto cuando el MACD está por debajo de cero. Como se puede ver en el gráfico anterior, la línea cero a menudo actúa como un área de apoyo y resistencia para el indicador. ¿Está interesado en utilizar el MACD para sus operaciones? Consulte nuestro propio Primer En El MACD y Spotting Trend Reversals Con MACD para más información
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