Cómo calcular el promedio móvil de 52 semanas

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Promedio móvil - MA BREAKING DOWN Promedio móvil - MA Como ejemplo de SMA, considere una garantía con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días promediaría los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el retraso. Así, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y de más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por inversores y comerciantes, con rupturas por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales comerciales importantes. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí solas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El momento de la baja se confirma con un cruce bajista, que se produce cuando un MA a corto plazo cruza por debajo de un plazo más largo MA.Net New 52-Week Highs Net New 52-Week Highs Introducción Net New 52-Week Highs es un indicador de ancho simple encontrado Restando nuevos mínimos de nuevos máximos. Nuevos mínimos es el número de acciones que registran nuevos mínimos de 52 semanas. Los nuevos máximos son el número de acciones que hacen nuevos máximos de 52 semanas. Este indicador proporciona una puntuación inmediata para la fuerza interna o debilidad en el mercado. Hay más nuevos máximos cuando el indicador es positivo, lo que favorece a los toros. Hay más nuevos mínimos cuando el indicador es negativo, lo que favorece a los osos. Los cartistas pueden analizar las fluctuaciones diarias o aplicar un promedio móvil para crear un oscilador que serpentea por encima y por debajo de la línea cero. Net New Highs también se puede usar como la Línea AD al crear una Línea Alta-Baja basada en los Niveles Neta acumulativos. Cálculo Net New Highs es suficientemente sencillo para que no se requiera ninguna explicación. La Línea Alta-Baja, o Niveles Neutrales Acumulados, es un poco más complicada, pero todavía bastante fácil de entender. El valor real depende del punto de partida del cálculo. La Línea Alta-Baja tiene que comenzar en alguna parte, por lo que el primer cálculo es simplemente Nuevo Neto Nuevo para el primer período. El valor siguiente para la Línea Alta-Baja es el valor anterior más el valor actual para los Niveles Neto Nuevos. Y así continúa. Piense en ello como un total de Net New Highs. El ejemplo anterior muestra el cálculo para 25 días a partir del 22 de abril de 2010. El primer valor es simplemente Nuevo Neto Nuevo para ese día (288). El segundo valor es más alto porque los máximos netos nuevos para el 23 de abril fueron positivos (341). La Línea Alta-Baja para el 23 de abril 288 341 (629) y su valor aumentó hasta que los Nuevos Altas Netas se volvieron negativos el 5 de mayo (-13). A pesar de que el valor real de la línea de alta y baja sería diferente si comenzamos un año antes, la forma de la línea sería exactamente la misma. Simplemente sube y baja a medida que suben y bajan nuevos máximos netos. La forma y dirección de la Línea Alta-Baja es importante, no el valor real. Interpretación En general, un índice bursátil se considera fuerte (alcista) cuando Net New Highs es positivo, lo que significa que los nuevos máximos superan nuevos mínimos. Por el contrario, un índice bursátil se considera débil (bajista) cuando los Niveles Neto Nuevos son negativos, lo que significa que los nuevos mínimos superan los nuevos máximos. El grado de bullishness o bearishness depende del nivel de nuevos altos netos. Este valor también depende del número de acciones en el índice. El Nasdaq y NYSE suelen estar en fuerte tendencia alcista cuando Net New Highs está constantemente por encima de 100. Por el contrario, las fuertes tendencias bajistas generalmente prevalecen cuando Net New Highs es consistentemente inferior a -100. El factor de Lag Nuevos máximos y nuevos mínimos a menudo retrasan el índice subyacente en los puntos de inflexión importantes. En otras palabras, el mercado cambiará de dirección de uno a tres meses antes de que haya un cambio significativo en nuevos máximos y nuevos mínimos. Piénsalo. Se tarda al menos 52 semanas para forjar una nueva alta o una nueva baja. Por lo tanto, se requiere un movimiento extendido para que una acción registre un hito de 52 semanas. Hay un montón de nuevos máximos después de un avance extendido, al igual que hay un montón de nuevos mínimos después de una prolongada disminución. Los nuevos máximos se secan cuando un índice bursátil se corrige tras un avance prolongado. Algunos nuevos mínimos pueden surgir durante una corrección, pero se necesita un declive prolongado para generar un aumento serio en nuevos mínimos. Del mismo modo, nuevos mínimos se secan cuando un índice bursátil rebota después de un declive prolongado. Algunos nuevos máximos pueden surgir durante este rebote, pero se necesita un avance prolongado para generar un aumento serio en nuevos máximos. Los máximos netos reales versus los netos también pueden mostrarse como un porcentaje del total de emisiones negociadas. Los usuarios de SharpCharts pueden hacer esto con un gráfico de proporciones. Simplemente ingrese NYHL: NYTOT en el cuadro de símbolos. El primer símbolo es Net New Highs para el índice (NYHL) y el segundo símbolo es el total de emisiones para el índice (NYTOT). Mediante el uso de porcentajes, podemos comparar el porcentaje de New New Highs para el NYSE, Nasdaq, Amex y otros índices. Esto puede determinar el índice con la mayor o menor fuerza subyacente. El gráfico anterior muestra NYSE Net New Highs (NYHL) como un porcentaje de NYSE Total Issues (NYTOT) utilizando el gráfico de relación (NYHL: NYTOT) y Nasdaq Net New Highs como porcentaje de las emisiones totales de Nasdaq (NAHL: NATOT). Sobre una base porcentual, Nasdaq Net New Highs cayó por debajo de -5 en mayo, junio y julio, pero NYSE Net New Highs no, y posteriormente se mantuvo un poco mejor. Definición de la tendencia global Se pueden utilizar nuevos máximos netos para definir la tendencia general. Como se señaló anteriormente, los toros tienen el borde cuando los máximos nevos son positivos y los osos tienen la ventaja cuando los máximos neto nuevos son negativos. El gráfico 2 a continuación muestra el NY Composite (NYA) con NYSE Net New Highs (NYHL) en 2009. Hay cuatro períodos distintos aquí: fuerte tendencia a la baja, recuperación, fortalecimiento y fuerte tendencia alcista. El NY Composite pasó de una fuerte tendencia a la baja a una fuerte tendencia alcista bastante rápido, pero Net New Highs no se ajustó casi tan rápido. En primer lugar, Net New Highs fueron decididamente negativos de enero a principios de marzo como la tendencia a la baja se extendió. Don039t olvidar que el NY Composite se había estado moviendo más bajo durante 2008 y estaba en una tendencia bajista bien establecida. El NY Composite llegó a fondo a principios de marzo y se movió bruscamente más alto hasta principios de junio. A pesar de este fuerte avance, Net New Highs no aumentó significativamente. Esta es la naturaleza rezagada del indicador. Los máximos nevos no aumentaron hasta mediados de julio y no superaron los 100 hasta agosto. Moving Average Smoothing Net New Highs puede ser suavizado con un promedio móvil para reducir crossovers de línea central y whipsaws. El siguiente gráfico muestra el TSX Venture Composite (CDNX) con nuevos máximos netos para el índice (CDHL). El indicador (CDHL) es invisible y la línea azul es una SMA de 10 días de Net New Highs. Las líneas de puntos verdes muestran cruces en territorio positivo y las líneas rojas punteadas muestran cruces en territorio negativo. Hubo algunas señales bastante buenas y un whipsaw en octubre de 2007, justo antes de un pico significativo. Observe también cómo la SMA de 10 días de Net New Highs encontró resistencia en la línea cero tres veces en el primer semestre de 2008 (flechas azules). El TSX Venture Composite (CDNX) llegó al fondo a finales de 2008, pero la SMA de 10 días de Net New Highs no se volvió positiva hasta mediados de mayo de 2009. Línea acumulativa La línea de alto-bajo se puede usar como AD Line o AD Línea de Volumen. Los máximos nuevos netos no son tan volátiles como los avances netos ni el volumen neto de avance, por lo que la línea alta-baja no fluctúa tanto como la línea AD o la línea de volumen AD. Los cartistas también pueden aplicar otra media móvil para identificar los aumentos y las recesiones en la Línea Alta-Baja. La siguiente tabla muestra el Nasdaq con la Línea Alta-Baja en rojo y una SMA de 10 días del indicador en azul. El gráfico de precios del Nasdaq se superpone como un gráfico de barras para una comparación fácil. La Línea Alta-Baja sube siempre que se mantenga por encima de la SMA de 10 días (línea azul). El mercado muestra fortaleza cuando nuevos máximos superan constantemente los mínimos nuevos. Un movimiento por debajo de la SMA de 10 días significa que la Línea Alta-Baja está cayendo y que los nuevos mínimos están superando los nuevos máximos, lo que muestra debilidad subyacente en el índice. La gráfica anterior muestra descensos en rojo y subidas en verde. También notar que una gran divergencia bajista se formó de julio a octubre. La Línea Alta-Baja formó una cota más baja, ya que el Nasdaq formó una alta más alta. Nuevos máximos no mantuvieron el ritmo con el Nasdaq en el máximo de octubre y esto mostró una debilidad subyacente. El siguiente gráfico muestra la línea Nasdaq High-Low con su SMA de 10 días y el gráfico de barras Nasdaq detrás. El indicador pasó de la tendencia bajista a la tendencia alcista en 2009. Observe cómo el Nasdaq llegó al fondo a principios de marzo, pero la Línea Alta-Baja no apareció hasta abril, un mes después. Por otra parte, notar que la línea de alta-baja no acelerar más alto hasta mediados de julio, cuatro meses en el avance. Conclusiones Net New Highs es una valiosa herramienta que puede usarse para definir la tendencia general e identificar reversiones significativas de las tendencias. Suavizar el indicador con un SMA de 10 días reduce los movimientos insignificantes para centrarse en la tendencia general. El índice subyacente favorece a los toros cuando la línea suavizada Net New Highs es positiva y los osos cuando son negativos. Armado con esta información, los chartists pueden definir un sesgo comercial cuando miran otros indicadores y aspectos del análisis técnico. Un índice con un sesgo alcista justificaría una preferencia por señales o señales alcistas en la dirección de la tendencia más alta. Por el contrario, un índice con un sesgo bajista justificaría una preferencia por las señales bajistas. Los usuarios de SharpCharts SharpCharts pueden representar los nuevos aumentos netos e indicadores relacionados para seis índices: el Amex, el Nasdaq, el NYSE, el TSX Compuesto, el TSX Venture Composite y el Nasdaq-NYSE combinados. A continuación se proporciona un ejemplo de símbolo. Este primer ejemplo muestra el NY Composite en la ventana principal con Net New Highs en la primera ventana del indicador. La segunda ventana de indicador oculta Net New Highs eligiendo invisible como el tipo de gráfico. Esto pone el foco en la SMA de 10 días de los nuevos máximos netos. Estos son los pasos para crear el gráfico anterior. Introduzca el símbolo de índice en el cuadro de símbolo en la parte superior izquierda. Ir a los indicadores y seleccionar el precio. Introduzca el símbolo de Net New Highs en el cuadro de parámetros. Seleccione arriba, abajo o detrás para la posición del diagrama del indicador. Seleccione el histograma para el estilo. Haga clic en Actualizar para ver los resultados. Se puede añadir una segunda ventana de indicador seleccionando el precio bajo indicador y repitiendo estos pasos. Un indicador se puede hacer invisible mediante el uso de las opciones de estilo. Se puede agregar un promedio móvil eligiendo opciones avanzadas y seleccionando una superposición. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Gráficos acumulativos Los máximos neumáticos acumulados se pueden mostrar con los siguientes pasos. Introduzca el símbolo (NAHL) y seleccione acumulativo para el estilo de trazado. Asegúrese de que la escala de registro no esté seleccionada. Seleccione el precio como indicador e ingrese NYA en el cuadro de parámetros. Haga clic en Actualizar para ver los resultados iniciales. Se puede agregar una media móvil de 1 día para mostrar una línea más gruesa (sólida) para la línea de máximos netos acumulativos. Se puede añadir una media móvil de 10 días para identificar fácilmente las vueltas en el indicador (superposiciones). El índice subyacente (NY Composite (NYA)) se puede colocar detrás, por encima o por debajo de la parcela principal (posición). Ejemplos de símbolos Los usuarios de StockCharts pueden encontrar una lista de símbolos para Net New Highs utilizando el catálogo de símbolos. Simplemente busque altos y bajos (sin las comillas). La siguiente imagen muestra una lista de símbolos. Los cartistas también pueden usar los indicadores de porcentaje alto-bajo para crear histogramas, línea de alto-bajo e indicadores basados ​​en nuevos máximos netos. Alto-Bajo Porcentaje es Nuevo Neto Nuevo dividido por el total de emisiones para el índice particular o ETF. Haga clic aquí para obtener una lista actualizada. Promedio de promedios - Simple y exponencial Promedios móviles - Simple y exponencial Introducción Medias móviles suavizar los datos de precios para formar un indicador de tendencia siguiente. No predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección actual con un retraso. Los promedios móviles se retrasan porque están basados ​​en precios pasados. A pesar de este retraso, las medias móviles ayudan a suavizar la acción de los precios y filtran el ruido. También forman los bloques de construcción de muchos otros indicadores técnicos y superposiciones, como Bollinger Bands. MACD y el oscilador de McClellan. Los dos tipos más populares de promedios móviles son el promedio móvil simple (SMA) y el promedio móvil exponencial (EMA). Estos promedios móviles pueden usarse para identificar la dirección de la tendencia o definir niveles potenciales de soporte y resistencia. Aquí hay un gráfico con un SMA y un EMA en él: Cálculo del promedio móvil simple Un promedio móvil simple se forma computando el precio medio de un título sobre un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en los precios de cierre. Una media móvil simple de 5 días es la suma de cinco días de los precios de cierre dividida por cinco. Como su nombre lo indica, un promedio móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se eliminan a medida que vienen disponibles nuevos datos. Esto hace que el promedio se mueva a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un promedio móvil de 5 días que evoluciona en tres días. El primer día de la media móvil simplemente cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil desciende el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa cayendo el primer punto de datos (12) y añadiendo el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente de 11 a 17 en un total de siete días. Observe que la media móvil también aumenta de 13 a 15 durante un período de cálculo de tres días. También observe que cada valor promedio móvil es justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el primer día es igual a 13 y el último precio es 15. Los precios de los cuatro días anteriores fueron más bajos y esto hace que el promedio móvil se retrasa. Cálculo del promedio móvil exponencial Los promedios móviles exponenciales reducen el retraso aplicando más peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de periodos de la media móvil. Hay tres pasos para calcular una media móvil exponencial. En primer lugar, calcular el promedio móvil simple. Un promedio móvil exponencial (EMA) tiene que comenzar en alguna parte así que una media móvil simple se utiliza como EMA anterior del período anterior en el primer cálculo. Segundo, calcule el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, calcular la media móvil exponencial. La siguiente fórmula es para un EMA de 10 días. Una media móvil exponencial de 10 períodos aplica una ponderación de 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también puede ser llamado un EMA 18.18. Una EMA de 20 periodos aplica una ponderación de 9.52 al precio más reciente (2 / (201) .0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación disminuye a la mitad cada vez que el período de media móvil se duplica. Si desea un porcentaje específico para un EMA, puede usar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego ingresar ese valor como el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de una media móvil sencilla de 10 días y un valor de 10- Promedio móvil exponencial para Intel. Los promedios móviles simples son directos y requieren poca explicación. El promedio de 10 días se mueve simplemente mientras que nuevos precios están disponibles y los viejos precios caen apagado. El promedio móvil exponencial comienza con el valor de la media móvil simple (22,22) en el primer cálculo. Después del primer cálculo, la fórmula normal se hace cargo. Debido a que un EMA comienza con un promedio móvil simple, su verdadero valor no se realizará hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor del gráfico debido al corto período de revisión. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 períodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple ha tenido 20 períodos para disipar. StockCharts se remonta al menos 250 períodos (por lo general mucho más) para sus cálculos de modo que los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado completamente. El factor de Lag Cuanto más largo es el promedio móvil, más el retraso. Una media móvil exponencial de 10 días abrazará los precios de cerca y se convertirá poco después de que los precios giren. Los promedios móviles cortos son como los veleros, ágiles y rápidos de cambiar. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene muchos datos pasados ​​que lo ralentizan. Los promedios móviles más largos son como los petroleros oceánicos - letárgicos y lentos para cambiar. Se necesita un movimiento de precios más grande y más largo para una media móvil de 100 días para cambiar el rumbo. La tabla de arriba muestra el SampP 500 ETF con una EMA de 10 días siguiendo de cerca los precios y una molienda SMA de 100 días más alta. Incluso con la disminución de enero-febrero, la SMA de 100 días mantuvo el curso y no rechazó. La SMA de 50 días se sitúa entre los promedios móviles de 10 y 100 días cuando se trata del factor de retraso. Simples versus promedios móviles exponenciales Aunque hay claras diferencias entre promedios móviles simples y promedios móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. Los promedios móviles exponenciales tienen menos retraso y, por lo tanto, son más sensibles a los precios recientes y las recientes variaciones de precios. Los promedios móviles exponenciales se convertirán antes de promedios móviles simples. Los promedios móviles simples, por otro lado, representan un verdadero promedio de precios para todo el período de tiempo. Como tales, los promedios móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. La preferencia media móvil depende de los objetivos, el estilo analítico y el horizonte temporal. Los cartistas deben experimentar con ambos tipos de promedios móviles, así como diferentes plazos para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con la SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Ambos culminaron a finales de enero, pero la disminución en la EMA fue más nítida que la disminución de la SMA. La EMA apareció a mediados de febrero, pero la SMA continuó baja hasta finales de marzo. Tenga en cuenta que la SMA apareció más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud del promedio móvil depende de los objetivos analíticos. Promedios cortos móviles (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias a corto plazo y el comercio. Los cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optarían por promedios móviles más largos que podrían extenderse de 20 a 60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes móviles son más populares que otras. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, esto es claramente una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular para la tendencia a mediano plazo. Muchos cartistas utilizan los promedios móviles de 50 días y 200 días juntos. A corto plazo, una media móvil de 10 días fue bastante popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente agregó los números y movió el punto decimal. Identificación de tendencias Las mismas señales pueden generarse utilizando promedios móviles simples o exponenciales. Como se mencionó anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación utilizarán promedios móviles simples y exponenciales. El término media móvil se aplica tanto a promedios móviles simples como exponenciales. La dirección de la media móvil transmite información importante sobre los precios. Una media móvil en ascenso muestra que los precios están aumentando. Una media móvil decreciente indica que los precios, en promedio, están cayendo. El aumento de la media móvil a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Una caída del promedio móvil a largo plazo refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con una media móvil exponencial de 150 días. Este ejemplo muestra cuán bien funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. La EMA de 150 días rechazó en noviembre de 2007 y otra vez en enero de 2008. Observe que tomó una declinación 15 para invertir la dirección de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identifican reversiones de tendencias a medida que ocurren (en el mejor de los casos) o después de que ocurren (en el peor). MMM continuó más bajo en marzo de 2009 y luego subió 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, MMM continuó más alto en los próximos 12 meses. Los promedios móviles trabajan brillantemente en fuertes tendencias. Crossovers dobles Dos medias móviles se pueden usar juntas para generar señales de cruce. En Análisis Técnico de los Mercados Financieros. John Murphy llama a esto el método de crossover doble. Los crossovers dobles implican una media móvil relativamente corta y una media móvil relativamente larga. Como con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco de tiempo para el sistema. Un sistema que utilice un EMA de 5 días y un EMA de 35 días se consideraría a corto plazo. Un sistema que utilizara un SMA de 50 días y un SMA de 200 días se consideraría de mediano plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza por encima del promedio móvil más largo. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un crossover bajista ocurre cuando el promedio móvil más corto cruza debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como una cruz muerta. Los cruces de media móvil producen señales relativamente tardías. Después de todo, el sistema emplea dos indicadores retardados. Cuanto más largo sea el promedio móvil, mayor será el desfase en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se apodera. Sin embargo, un sistema de crossover de media móvil producirá muchos whipsaws en ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método triple crossover que implica tres promedios móviles. De nuevo, se genera una señal cuando la media móvil más corta cruza las dos medias móviles más largas. Un simple sistema de crossover triple puede implicar promedios móviles de 5 días, 10 días y 20 días. La tabla anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (línea punteada verde) y EMA de 50 días (línea roja). La línea negra es el cierre diario. El uso de un crossover promedio móvil habría dado lugar a tres whipsaws antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho ya que los 10 días retrocedieron a mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) ocurrió cerca de finales de noviembre los niveles de precios, dando lugar a otro whipsaw. Esta cruz bajista no duró mucho ya que la EMA de 10 días retrocedió por encima de los 50 días unos días después (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal prefiguró un movimiento fuerte mientras que la acción avanzó sobre 20. Hay dos takeaways aquí. Primero, los crossovers son propensos al whipsaw. Se puede aplicar un filtro de precio o tiempo para ayudar a prevenir las sierras. Los operadores pueden requerir que el crossover dure 3 días antes de actuar o requiera que el EMA de 10 días se mueva por encima / por debajo del EMA de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos crossovers. MACD (10, 50, 1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativo durante una cruz muerta. El oscilador de precio porcentual (PPO) se puede utilizar de la misma manera para mostrar diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirá con los promedios móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con EMA de 50 días, EMA de 200 días y MACD (50.200,1). Hubo cuatro crossovers de media móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros resultaron en whipsaws o malos oficios. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto crossover como ORCL avanzó a mediados de los 20s. Una vez más, los crossovers medios móviles funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en ausencia de una tendencia. Crossovers de precios Los promedios móviles también pueden usarse para generar señales con crossovers de precios simples. Una señal alcista se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Se genera una señal bajista cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. Los crossovers de precios se pueden combinar para comerciar dentro de la tendencia más grande. La media móvil más larga establece el tono para la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya están por encima de la media móvil más larga. Esto estaría negociando en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los cartistas sólo se centrarán en las señales cuando el precio se mueve por encima de la media móvil de 50 días. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería a tal señal, pero tales cruces bajistas serían ignorados porque la tendencia más grande es hacia arriba. Una cruz bajista simplemente sugeriría un retroceso dentro de una mayor tendencia alcista. Un retroceso por encima de la media móvil de 50 días señalaría una subida de los precios y la continuación de la mayor tendencia alcista. El siguiente gráfico muestra Emerson Electric (EMR) con la EMA de 50 días y EMA de 200 días. La acción se movió por encima y se mantuvo por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Hubo bajadas por debajo de los 50 días EMA a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente por encima de la EMA de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la mayor tendencia alcista. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar los cruces de precios por encima o por debajo de la EMA de 50 días. El EMA de 1 día es igual al precio de cierre. El MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima del EMA de 50 días y negativo cuando el cierre está por debajo del EMA de 50 días. Soporte y Resistencia Los promedios móviles también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y resistencia en una tendencia bajista. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca del promedio móvil de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. De hecho, el promedio móvil de 200 días puede ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico de arriba muestra el NY Composite con el promedio móvil simple de 200 días desde mediados de 2004 hasta finales de 2008. Los 200 días de apoyo brindado numerosas veces durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con una ruptura de apoyo superior doble, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia alrededor de 9500. No espere soporte exacto y niveles de resistencia de promedios móviles, especialmente medias móviles más largas. Los mercados son impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, las medias móviles se pueden utilizar para identificar las zonas de apoyo o resistencia. Conclusiones Las ventajas de utilizar promedios móviles deben sopesarse frente a las desventajas. Los promedios móviles son tendencia que sigue, o rezagada, los indicadores que serán siempre un paso detrás. Esto no es necesariamente una cosa mala. Después de todo, la tendencia es su amigo y es mejor el comercio en la dirección de la tendencia. Medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en rangos comerciales, lo que hace que los promedios móviles sean ineficaces. Una vez en una tendencia, los promedios móviles le mantendrá en, pero también dar señales tardías. Don039t esperan vender en la parte superior y comprar en la parte inferior utilizando promedios móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, las medias móviles no deben usarse por sí solas, sino en conjunto con otras herramientas complementarias. Los cartistas pueden usar promedios móviles para definir la tendencia general y luego usar RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de promedios móviles a los gráficos de StockCharts Los promedios móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el workbench de SharpCharts. Utilizando el menú desplegable Superposiciones, los usuarios pueden elegir un promedio móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Se puede agregar un parámetro opcional para especificar el campo de precio que se debe utilizar en los cálculos: O para el Abierto, H para el Alto, L para el Bajo y C para el Cierre. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Se puede agregar otro parámetro opcional para cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) oa la derecha (futuro). Un número negativo (-10) cambiaría la media móvil a la izquierda 10 períodos. Un número positivo (10) cambiaría la media móvil a los 10 periodos correctos. Múltiples promedios móviles pueden superponerse a la gráfica de precios simplemente agregando otra línea de superposición al workbench. Los miembros de StockCharts pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre varios promedios móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Las Opciones avanzadas también se pueden usar para agregar una superposición de promedio móvil a otros indicadores técnicos como RSI, CCI y Volumen. Haga clic aquí para un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. Usando los promedios móviles con las exploraciones de StockCharts Aquí hay algunas exploraciones de la muestra que los miembros de StockCharts pueden utilizar para explorar diversas situaciones del promedio móvil: Movimiento alcista de la media cruzada: Esta exploraciones busca las poblaciones con una media móvil simple de 150 días y una cruz alcista de los 5 EMA y EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está subiendo, siempre y cuando se está negociando por encima de su nivel hace cinco días. Una cruz alcista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Media bajista media móvil: Esta escanea busca acciones con una media móvil simple descendente de 150 días y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de la EMA de 35 días. La media móvil de 150 días está cayendo, siempre y cuando se está negociando por debajo de su nivel hace cinco días. Una cruz bajista ocurre cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días sobre un volumen por encima del promedio. Estudio adicional El libro de John Murphy tiene un capítulo dedicado a los promedios móviles ya sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de los promedios móviles. Además, Murphy muestra cómo los promedios móviles trabajan con Bollinger Bands y los sistemas comerciales basados ​​en canales. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John Murphy
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