B_in_bollinger_bands

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Bollinger b Indicador - y el indicador de ancho de banda Bollinger b es descrito por John Bollinger en su sitio web. Indica la posición del Precio de Cierre en relación con las Bandas de Bollinger trazado a 2 desviaciones estándar alrededor de una media móvil simple de 20 días. Bollinger también describe un indicador de anchura de banda separado que refleja el ancho de las bandas de Bollinger. Bollinger describe las siguientes señales que pueden usarse en un mercado de tendencias o de alcance: Ir largo si un retracement registra un número negativo en b (es decir, el precio ha cerrado por debajo de la Banda Bollinger inferior) y es seguido por un segundo retroceso donde b permanece positivo. Vaya corto si un rally registra un valor por encima de 100 para b (la Banda de Bollinger superior) y es seguido por un segundo rally donde b permanece por debajo de 100. Ejemplo Goldman Sachs se muestra con 20 días de Bollinger b. Mueva el ratón sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. L largo L cuando un retroceso en Bollinger b respeta la línea cero después de que el retroceso anterior fuera debajo de cero. Salga de X cuando un rally en Bollinger b se queda corto de 100 después de que el rally anterior superó los 100. Vaya largo L cuando el retroceso en Bollinger b invierte mientras que por encima de cero después de que el retroceso anterior alcanzó cero. Salida X después de otra divergencia bajista en Bollinger b, desde arriba hasta por debajo de 100. Bollingers Bandwith Indicator se utiliza para advertir de los cambios en la volatilidad. Como sabemos por el uso de bandas de Bollinger, una compresión donde las bandas convergen en un cuello estrecho a menudo precede a un rápido aumento de la volatilidad. Un Bollinger Band squeeze se destaca por una caída en el indicador Band Width por debajo de 2.0. Bollinger afirma que una caída por debajo de 2 en el SampP 500 ha llevado a muchos movimientos espectaculares, pero advierte que el mercado a menudo comienza con un movimiento falso, en la dirección equivocada, antes de que comience el movimiento real. Goldman Sachs se muestra con un ancho de banda de Bollinger de 20 días. Mueva el ratón sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. L largo L cuando Bollinger Band Width comienza a subir después de contraer a un mínimo histórico. Bollinger requiere contracciones por debajo de 2,0, pero las contracciones más amplias proporcionan señales perfectamente adecuadas. El ajuste predeterminado para Bollinger b y Ancho de banda es un promedio móvil simple de 20 días con bandas dibujadas a 2 desviaciones estándar. Consulte el Panel de indicadores para obtener instrucciones sobre cómo configurar un indicador y Editar configuración de indicadores para cambiar los ajustes. El forumula para Bollinger b es (Closing Price - Lower Band) / (Banda Alta - Banda Inferior). La fórmula para el ancho de la banda de Bollinger es (banda superior - banda inferior) / promedio móvil simple para el mismo período. Bandas de Bollinger Introducción: Las bandas de Bollinger son una herramienta de comercio técnica creada por Juan Bollinger en los años 80 tempranos. Surgen de la necesidad de bandas de comercio adaptativas y la observación de que la volatilidad era dinámica, no estática como se creía en su momento. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de los precios con la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve como base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para el promedio. Los parámetros predeterminados, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ajustarse para adaptarse a sus propósitos. Aprende a usar Bollinger Bands: Bollinger Bollinger Bands libro de John Bollinger, CFA, CMT Obtenga las 22 reglas Bollinger Band Regístrese para recibir correos electrónicos ocasionales sobre Bollinger Bands, webinars y el trabajo más reciente de Johns. Nunca compartimos su información John Bollingers Monthly Capital Growth Carta Análisis y comentarios sobre los mercados más las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL Área Suscriptor Noviembre 2016 Excerpt Bonds Hemos estado en un mercado alcista secular para bonos y un mercado bajista secular para tasas de interés mientras la mayoría de los inversionistas han estado invirtiendo. (1982 a la fecha, 34 años). Eso significa que el inversionista típico de hoy no tiene ni idea de cómo se ve un entorno de tasas de interés creciente, ni cómo invertir en él. Para la mayoría de los inversores la regla siempre ha sido errar por el lado de la compra de bonos, para comprar la duración, para capturar el rendimiento de desaparición. Eso está a punto de cambiar. El entorno al que nos enfrentamos será un mercado bajista para los bonos, donde el error en el lado de evitar bonos y asumir la menor duración posible será clave. Los comerciantes todavía podrán negociar bonos, pero los inversores sufrirán cuando traten de comprar bonos y / o construir carteras de bonos, o carteras con bonos en ellos. El zapato ha estado en el otro pie durante tanto tiempo que la adaptación al nuevo entorno será muy duro. Bandas de Bollinger Características Bandas de comercio, que son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un sobre, son la acción de los precios cerca Los bordes del sobre que nos interesa. Son uno de los conceptos más poderosos disponibles para el inversor con base técnica, pero no, como se cree comúnmente, dar absoluto comprar y vender señales basadas en el precio tocar las bandas. Lo que hacen es responder a la pregunta perenne de si los precios son altos o bajos sobre una base relativa. Armado con esta información, un inversor inteligente puede tomar decisiones de compra y venta mediante el uso de indicadores para confirmar la acción del precio. Pero antes de comenzar, necesitamos una definición de lo que estamos tratando. Las bandas comerciales son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un quotenvelope.quot Es la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que nos interesan particularmente. La referencia más temprana a las bandas comerciales que he encontrado en la literatura técnica es En la magia de beneficio de la transacción de acciones autor de cronograma JM Hursts enfoque involucrado el dibujo de los sobres suavizados alrededor del precio para ayudar en la identificación del ciclo. La figura 1 muestra un ejemplo de esta técnica: Obsérvese en particular el uso de sobres diferentes para ciclos de diferentes longitudes. El siguiente desarrollo importante en la idea de las bandas comerciales se produjo a mediados de la década de 1970, como el concepto de desplazamiento de un promedio móvil hacia arriba y hacia abajo por un cierto número de puntos o un porcentaje fijo para obtener un sobre alrededor del precio ganó popularidad, Que todavía es empleado por muchos. Un buen ejemplo aparece en la Figura 2, donde se ha construido un sobre alrededor del Dow Jones Industrial Average (DJIA). El promedio utilizado es un promedio móvil simple de 21 días. Las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 4. El procedimiento para crear un gráfico de este tipo es sencillo. Primero, calcule y trace el promedio deseado. A continuación, calcule la banda superior multiplicando el promedio por 1 más el porcentaje elegido (1 0,04 1,04). A continuación, calcule la banda inferior multiplicando el promedio por la diferencia entre 1 y el porcentaje elegido (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace las dos bandas. Para el DJIA, los dos promedios más populares son los promedios de 20 y 21 días y los porcentajes más populares están en el rango de 3,5 a 4,0. La siguiente gran innovación vino de Marc Chaikin, de Bomar Securities, quien, al intentar encontrar alguna manera de que el mercado estableciera los anchos de banda en lugar del enfoque intuitivo o de elección aleatoria utilizado antes, sugirió que las bandas fueran construidas para contener un porcentaje fijo De los datos del último año. La figura 3 muestra este poderoso y aún muy útil enfoque. Se quedó con el promedio de 21 días y sugirió que las bandas deberían contener 85 de los datos. Por lo tanto, las bandas se desplazan hacia arriba 3 y hacia abajo por 2. Bandas Bomar fueron el resultado. La anchura de las bandas es diferente para las bandas superior e inferior. En un movimiento sostenido del toro, el ancho de banda superior se expandirá y el ancho de banda inferior se contraerá. Lo contrario ocurre en un mercado bajista. No sólo cambia el ancho de banda total a lo largo del tiempo, sino también el desplazamiento alrededor del promedio. Preguntar al mercado lo que está sucediendo siempre es un mejor enfoque que decirle al mercado qué hacer. A finales de la década de 1970, mientras negociábamos órdenes de compra y opciones ya principios de los años ochenta, cuando comenzó a operar la opción de índice, me concentré en la volatilidad como variable clave. A la volatilidad, entonces, volví a crear mi propio enfoque a las bandas comerciales. He probado cualquier número de medidas de volatilidad antes de seleccionar la desviación estándar como el método por el cual establecer el ancho de banda. Me interesé especialmente en la desviación estándar debido a su sensibilidad a las desviaciones extremas. Como resultado, Bollinger Bands son extremadamente rápidos para reaccionar a grandes movimientos en el mercado. En la Figura 5, las bandas de Bollinger se representan con dos desviaciones estándar por encima y por debajo de un promedio móvil simple de 20 días. Los datos utilizados para calcular la desviación estándar son los mismos datos que los utilizados para la media móvil simple. En esencia, está utilizando las desviaciones estándar en movimiento para representar bandas alrededor de un promedio móvil. El marco de tiempo para los cálculos es tal que es descriptivo de la tendencia a mediano plazo. Obsérvese que muchas reversiones ocurren cerca de las bandas y que el promedio proporciona soporte y resistencia en muchos casos. Hay un gran valor en considerar diferentes medidas de precio. El precio típico, (high low close) / 3, es una de esas medidas que he encontrado útil. El cierre ponderado, (high low close close) / 4, es otro. Para mantener la claridad, limitaré mi análisis de las bandas comerciales al uso de los precios de cierre para la construcción de bandas. Mi enfoque principal está en el término intermedio, pero las aplicaciones a corto y largo plazo funcionan igual de bien. Centrarse en la tendencia intermedia da un recurso a los ámbitos de referencia a corto y largo plazo, un concepto invaluable. Para el mercado de acciones y acciones individuales. Un período de 20 días es óptimo para calcular las bandas de Bollinger. Es descriptivo de la tendencia a medio plazo y ha logrado una amplia aceptación. La tendencia a corto plazo parece bien servida por los cálculos de 10 días y la tendencia a largo plazo por cálculos de 50 días. El promedio que se selecciona debe ser descriptivo del marco de tiempo elegido. Esta es casi siempre una longitud promedio diferente a la que resulta más útil para las compras y ventas de crossover. La manera más fácil de identificar el promedio adecuado es elegir uno que proporcione apoyo a la corrección del primer movimiento hacia arriba de un fondo. Si el promedio es penetrado por la corrección, entonces el promedio es demasiado corto. Si, a su vez, la corrección es inferior a la media, entonces el promedio es demasiado largo. Un promedio que se elige correctamente proporcionará apoyo mucho más a menudo que se rompe. (Ver Figura 6.) Bollinger Bands se puede aplicar a prácticamente cualquier mercado o seguridad. Para todos los mercados y cuestiones, utilizaría un período de cálculo de 20 días como punto de partida y sólo me alejaré de él cuando las circunstancias me obliguen a hacerlo. A medida que aumenta el número de períodos involucrados, es necesario aumentar el número de desviaciones estándar empleadas. En 50 períodos, dos y una décima desviaciones estándar son una buena selección, mientras que en 10 períodos uno y un nueve décimos hacen el trabajo bastante bien. 50 períodos con 2,1 desviación estándar 10 períodos con 1,9 desviación estándar Banda superior 50 días SMA 2,1 (s) Banda media 50 días SMA Banda inferior 50 días SMA - 2,1 (s) Banda superior 10 días SMA 1,9 (s) Medio Banda SMA de 10 días Banda inferior SMA de 10 días En la mayoría de los casos, la naturaleza de los períodos es inmaterial, todos parecen responder a bandas de Bollinger correctamente especificadas. Los he utilizado en datos mensuales y trimestrales, y sé que muchos comerciantes los aplican sobre una base intradía. Etiquetas de las bandas superior e inferior Bandas comerciales responden a la pregunta de si los precios son altos o bajos sobre una base relativa. La cuestión se centra en la frase base relativa de las cuotas. Las bandas comerciales no dan señales absolutas de compra y venta simplemente por haberse tocado más bien, proporcionan un marco dentro del cual el precio puede estar relacionado con los indicadores. Algunos trabajos más antiguos indicaron que la desviación de una tendencia medida por la desviación estándar de una media móvil se utilizó para determinar estados extremos de sobrecompra y sobreventa. Pero recomiendo el uso de bandas comerciales como la generación de señales de compra, venta y continuidad a través de la comparación de un indicador adicional a la acción de precio dentro de las bandas. Si las etiquetas de precio de la banda superior y la acción del indicador lo confirma, no se genera ninguna señal de venta. Por otro lado, si las etiquetas de precio de la banda superior y la acción del indicador no confirma (es decir, diverge). Tenemos una señal de venta. La primera situación no es una señal de venta en su lugar, es una señal de continuación si una señal de compra estaba en efecto. También es posible generar señales de acción de precios dentro de las bandas solamente. Una parte superior (formación de la carta) formada fuera de las bandas seguida de una segunda parte superior dentro de las bandas constituye una señal de venta. No hay ningún requisito para la segunda posición de tope con relación a la primera parte superior, solamente en relación con las bandas. Esto a menudo ayuda a manchar las tapas donde el segundo empuje va a un nuevo máximo nominal. Por supuesto, lo contrario es cierto para los mínimos. Porcentaje b (b) y Ancho de Banda Un indicador derivado de Bandas de Bollinger que yo llamo b puede ser de gran ayuda, usando la misma fórmula que George Lane usó para estocásticos. El indicador b nos indica dónde estamos dentro de las bandas. A diferencia de las estocásticas, que están limitadas por 0 y 100, b puede asumir valores negativos y valores por encima de 100 cuando los precios están fuera de las bandas. A los 100 estamos en la banda superior, en 0 estamos en la banda inferior. Por encima de 100 estamos por encima de las bandas superiores y por debajo de 0 estamos por debajo de la banda inferior. Cierre - banda inferior banda superior - banda inferior El indicador b nos permite comparar la acción de los precios con la acción del indicador. En un gran empuje hacia abajo, supongamos que llegamos a -20 para b y 35 para el índice de fuerza relativa (RSI). En el siguiente empuje hacia abajo a niveles de precios ligeramente más bajos (después de un rally), b sólo cae a 10, mientras que el RSI se detiene en 40. Tenemos una señal de compra causada por la acción de los precios dentro de las bandas. (La primera baja llegó fuera de las bandas, mientras que la segunda baja se hizo dentro de las bandas.) La señal de compra es confirmada por RSI, ya que no hizo un nuevo mínimo, lo que nos da una señal de compra confirmada. Banda superior - banda inferior Las bandas comerciales y los indicadores son buenas herramientas, pero cuando se combinan, el enfoque resultante de los mercados se vuelve poderoso. El ancho de banda, otro indicador derivado de Bollinger Bands, también puede interesar a los comerciantes. Es el ancho de las bandas expresado como un porcentaje de la media móvil. Cuando las bandas se estrechan drásticamente, una fuerte expansión de la volatilidad generalmente ocurre en un futuro muy cercano. Por ejemplo, una caída en el ancho de banda por debajo de 2 para el Standard amp Poors 500 ha dado lugar a movimientos espectaculares. El mercado más a menudo comienza en la dirección equivocada después de que las bandas se aprieten antes de realmente ponerse en marcha, de los cuales enero de 1991 es un buen ejemplo. Evitar la multicolinealidad Una regla fundamental para el uso exitoso del análisis técnico requiere evitar la multicolinealidad en medio de indicadores. Multicolinearidad es simplemente el recuento múltiple de la misma información. El uso de cuatro indicadores diferentes todos derivados de la misma serie de precios de cierre para confirmar unos a otros es un ejemplo perfecto. Por lo tanto, un indicador derivado de los precios de cierre, otro del volumen y el último del rango de precios proporcionaría un grupo útil de indicadores. Pero la combinación de RSI, convergencia / divergencia media móvil (MACD) y tasa de cambio (asumiendo que todos se derivaron de los precios de cierre y utilizaron períodos de tiempo similares) no. Aquí hay, sin embargo, tres indicadores para utilizar con las bandas para generar compras y vende sin tener problemas. En medio de los indicadores derivados del precio solo, RSI es una buena opción. Los precios de cierre y el volumen se combinan para producir el balance en balance, otra buena opción. Por último, el rango de precios y el volumen se combinan para producir flujo de dinero, una vez más, una buena opción. Ninguno es demasiado colineal y por lo tanto juntos se combinan para una buena agrupación de herramientas técnicas. Muchos otros podrían haber sido elegidos también: MACD podría ser sustituido por RSI, por ejemplo. El Índice de Canales de Mercancía (CCI) fue una opción temprana para usar con las bandas, pero como resultó, fue pobre, ya que tiende a ser colineal con las bandas mismas en ciertos marcos de tiempo. La línea inferior es comparar la acción del precio dentro de las vendas a la acción de un indicador que usted sabe bien. Para la confirmación de las señales, puede comparar la acción de otro indicador, siempre y cuando no sea colineal con el primero. Las bandas de Bollinger fueron creadas por John Bollinger, CFA, CMT y publicadas en 1983. Fueron desarrolladas en un esfuerzo para crear bandas comerciales completamente adaptables. Las siguientes reglas que cubren el uso de bandas de Bollinger se recogieron de las preguntas que los usuarios han hecho más a menudo y de nuestra experiencia de más de 25 años con Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alto y bajo. Por definición, el precio es alto en la banda superior y bajo en la banda inferior. Esa definición relativa puede utilizarse para comparar la acción de precios y la acción de indicadores para llegar a decisiones rigurosas de compra y venta. Los indicadores apropiados pueden derivarse del impulso, el volumen, el sentimiento, el interés abierto, los datos entre mercados, etc. Si se utilizan más de un indicador, los indicadores no deben estar directamente relacionados entre sí. Por ejemplo, un indicador de impulso puede complementar un indicador de volumen con éxito, pero dos indicadores de impulso no son mejores que uno. Las bandas de Bollinger se pueden utilizar en el reconocimiento de patrones para definir / aclarar patrones de precios puros, tales como tops M y fondos W, cambios de momento, etc. Etiquetas de las bandas son sólo eso, las etiquetas no las señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior NO es en-y-de-sí mismo una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no es en-y-de-sí una señal de compra. En los mercados de tendencias de los precios puede, y lo hace, subir la banda Bollinger superior y bajar la banda Bollinger inferior. Cierra fuera de las bandas de Bollinger son inicialmente señales de continuación, no señales de inversión. (Esto ha sido la base para muchos sistemas exitosos de ruptura de volatilidad.) Los parámetros predeterminados de 20 períodos para la media móvil y los cálculos de desviación estándar, y dos desviaciones estándar para el ancho de las bandas son sólo eso, los valores por defecto. Los parámetros reales necesarios para cualquier mercado / tarea pueden ser diferentes. El promedio desplegado como la Banda de Bollinger media no debería ser el mejor para crossovers. Más bien, debe ser descriptivo de la tendencia a mediano plazo. Para una contención consistente de los precios: Si el promedio se alarga, el número de desviaciones estándar debe aumentarse de 2 en 20 períodos, a 2,1 en 50 períodos. Asimismo, si se acorta el promedio, se reducirá el número de desviaciones estándar de 2 en 20 períodos a 1,9 en 10 períodos. Las bandas tradicionales de Bollinger se basan en una media móvil simple. Esto se debe a que se utiliza un promedio simple en el cálculo de desviación estándar y deseamos ser lógicamente consistentes. Las Bandas Exponenciales de Bollinger eliminan los cambios repentinos en el ancho de las bandas causados ​​por grandes cambios de precios que salen de la parte posterior de la ventana de cálculo. Los promedios exponenciales deben usarse tanto para la banda media como para el cálculo de la desviación estándar. No haga ninguna suposición estadística basada en el uso del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. La distribución de los precios de los valores no es normal y el tamaño típico de la muestra en la mayoría de los despliegues de Bollinger Bands es demasiado pequeño para su significación estadística. (En la práctica encontramos típicamente 90, no 95, de los datos dentro de las Bandas de Bollinger con los parámetros por defecto) b nos dice dónde estamos en relación con las Bandas de Bollinger. La posición dentro de las bandas se calcula utilizando una adaptación de la fórmula para estocástica b tiene muchos usos entre los más importantes son la identificación de las divergencias, el reconocimiento de patrones y la codificación de los sistemas de comercio utilizando bandas de Bollinger. Los indicadores pueden normalizarse con b, eliminando los umbrales fijados en el proceso. Para hacer esta parcela de 50-período o más Bollinger Bands en un indicador y luego calcular b del indicador. El Ancho de Banda nos dice cuan amplias son las Bandas de Bollinger. El ancho bruto se normaliza utilizando la banda media. El uso de los parámetros por defecto BandWidth es cuatro veces el coeficiente de variación. BandWidth tiene muchos usos. Su uso más popular es indentify The Squeeze, pero también es útil en la identificación de cambios de tendencia. Bollinger Bands se puede utilizar en la mayoría de las series de tiempo financiero, incluyendo acciones, índices, divisas, materias primas, futuros, opciones y bonos. Bollinger Bands se puede utilizar en barras de cualquier longitud, 5 minutos, una hora, diaria, semanal, etc La clave es que las barras deben contener suficiente actividad para dar una imagen robusta del mecanismo de formación de precios en el trabajo. Las bandas de Bollinger no proporcionan asesoramiento continuo sino que ayudan a identificar las configuraciones donde las probabilidades pueden estar a su favor. Una nota de John Bollinger: Una de las grandes alegrías de haber inventado una técnica analítica como Bollinger Bands es ver lo que otras personas hacen con ella. Estas reglas que cubrían el uso de Bandas de Bollinger fueron ensambladas en respuesta a las preguntas hechas a menudo por los usuarios y nuestra experiencia durante 25 años de usar las bandas. Si bien hay muchas maneras de utilizar Bollinger Bands, estas reglas deben servir como un buen punto de partida. Para obtener más información sobre las bandas de Bollinger: Para ver un seminario web que cubre estas 22 reglas, haga clic en 22 Reglas para usar las bandas de Bollinger. Copia Bollinger Capital Management. Todos los derechos reservados.
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